PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CDX с ARB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CDX с ARB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CDX (Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF) and ARB (AltShares Merger Arbitrage ETF) are both exchange-traded funds - CDX is a High Yield Bonds fund actively managed by Simplify, while ARB is a Hedge Fund fund tracking the Water Island Merger Arbitrage USD Hedged Index. CDX is actively managed, while ARB is passively managed. Over the past 3 years, CDX returned 7.17%/yr vs 6.40%/yr for ARB. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. CDX charges 0.26%/yr vs 0.87%/yr for ARB.

Доходность

Сравнение доходности CDX и ARB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) и AltShares Merger Arbitrage ETF (ARB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CDX показывает доходность -2.44%, что значительно ниже, чем у ARB с доходностью 1.70%.

CDX

1 день
-0.19%
1 месяц
-0.71%
С начала года
-2.44%
6 месяцев
-2.70%
1 год
-1.77%
3 года*
7.17%
5 лет*
—
10 лет*
—

ARB

1 день
0.03%
1 месяц
0.35%
С начала года
1.70%
6 месяцев
2.28%
1 год
4.90%
3 года*
6.40%
5 лет*
3.87%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CDX и ARB

2026 (YTD)2025202420232022
CDX
Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF		-2.44%9.51%7.71%12.74%-8.12%
ARB
AltShares Merger Arbitrage ETF		1.70%6.05%4.07%3.85%2.10%

Correlation

The correlation between CDX and ARB is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2022 г.

0.18

Сравнение распределения секторов CDX и ARB

Секторы
CDX
ARB

Технологии

24.6%
16.3%

Промышленность

15.1%
11.9%

Здравоохранение

14.2%
17.4%

Финансовые услуги

10.0%
21.4%

Потребительский циклический сектор

9.8%
5.6%

Энергетика

6.9%
0.6%

Недвижимость

4.2%
3.1%

Коммуникационные услуги

4.1%
9.9%

Потребительский защитный сектор

4.1%
6.2%

Сырьевые материалы

4.0%
5.3%

Коммунальные услуги

2.9%
3.1%

Технологии

CDX
24.6%
ARB
16.3%

Промышленность

CDX
15.1%
ARB
11.9%

Здравоохранение

CDX
14.2%
ARB
17.4%

Финансовые услуги

CDX
10.0%
ARB
21.4%

Потребительский циклический сектор

CDX
9.8%
ARB
5.6%

Энергетика

CDX
6.9%
ARB
0.6%

Недвижимость

CDX
4.2%
ARB
3.1%

Коммуникационные услуги

CDX
4.1%
ARB
9.9%

Потребительский защитный сектор

CDX
4.1%
ARB
6.2%

Сырьевые материалы

CDX
4.0%
ARB
5.3%

Коммунальные услуги

CDX
2.9%
ARB
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF

AltShares Merger Arbitrage ETF

Часто сравнивают с CDX:
CDX с SCYBCDX с BUCKCDX с SGOVCDX с CRDTCDX с JBNDCDX с MTBACDX с TUA
Часто сравнивают с ARB:
ARB с MNAARB с SPYARB с HFNDARB с EVNTARB с MRGRARB с ARCCARB с QIS

Доходность на риск

CDX vs. ARB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CDX
Ранг доходности на риск CDX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDX: 44
Ранг коэф-та Мартина
ARB
Ранг доходности на риск ARB: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARB: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARB: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARB: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARB: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARB: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDX c ARB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) и AltShares Merger Arbitrage ETF (ARB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CDXARBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.31
1.70

-2.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.40
2.77

-3.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.35

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.43

7.17

-7.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.00

20.90

-21.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CDX vs. ARB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDX на текущий момент составляет -0.31, что ниже коэффициента Шарпа ARB равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDX и ARB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CDXARBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.31

1.70

-2.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.95

-0.57

Просадки

Сравнение просадок CDX и ARB

Максимальная просадка CDX за все время составила -13.24%, что больше максимальной просадки ARB в -5.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDX и ARB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CDXARBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.24%

-5.60%

-7.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.18%

-0.69%

-3.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.88%

-2.13%

-6.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-5.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.41%

-0.49%

-6.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.34%

-0.94%

-3.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

0.24%

+1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности CDX и ARB

Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) имеет более высокую волатильность в 1.61% по сравнению с AltShares Merger Arbitrage ETF (ARB) с волатильностью 1.28%. Это указывает на то, что CDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CDXARBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.61%

1.28%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.72%

2.38%

+2.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.69%

2.89%

+2.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.10%

4.40%

+6.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.10%

4.40%

+6.70%

Сравнение комиссий CDX и ARB

CDX берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии ARB в 0.87%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDX и ARB

Дивидендная доходность CDX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.37%, что больше доходности ARB в 0.43%

ПозицияTTM202520242023202220212020
ARB
AltShares Merger Arbitrage ETF		0.43%0.43%1.12%0.00%4.18%0.00%2.87%
CDX
Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF		8.37%7.18%12.60%5.26%7.51%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CDX and ARB have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CDX has higher volatility (1.61%) compared to ARB (1.28%). In terms of maximum drawdown, CDX dropped -13.24% vs ARB's -5.60%.

On 3-year performance, CDX leads with 7.17% vs 6.40% for ARB. On fees, CDX is cheaper at 0.26% per year. On volatility, ARB has been the lower-risk option at 1.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CDX has performed better with a 7.17% return vs 6.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CDX is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.87% for ARB.

CDX has the higher dividend yield at 8.37%, compared with 0.43% for ARB.

CDX is categorized as High Yield Bonds, while ARB is Hedge Fund. They also come from different issuers: Simplify and Water Island Capital Partners LP. Their fees differ too: 0.26% for CDX and 0.87% for ARB.

ARB currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CDX и ARB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор