Сравнение CDX с ARB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) и AltShares Merger Arbitrage ETF (ARB).
CDX и ARB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CDX - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 14 февр. 2022 г.. ARB - это пассивный фонд от Water Island Capital Partners LP, который отслеживает доходность Water Island Merger Arbitrage USD Hedged Index. Фонд был запущен 7 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности CDX и ARB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CDX и ARB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CDX Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF | -2.19% | 9.51% | 7.71% | 12.74% | -8.12% |
ARB AltShares Merger Arbitrage ETF | 0.86% | 6.05% | 4.07% | 3.85% | 2.10% |
Доходность по периодам
С начала года, CDX показывает доходность -2.19%, что значительно ниже, чем у ARB с доходностью 0.86%.
CDX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -2.16%
- С начала года
- -2.19%
- 6 месяцев
- -3.01%
- 1 год
- 0.72%
- 3 года*
- 7.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARB
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- 1.58%
- 1 год
- 4.27%
- 3 года*
- 5.50%
- 5 лет*
- 4.12%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CDX и ARB
CDX берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии ARB в 0.87%.
Доходность на риск
CDX vs. ARB — Ранг доходности на риск
CDX
ARB
Сравнение CDX c ARB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) и AltShares Merger Arbitrage ETF (ARB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CDX | ARB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.04 | 1.54 | -1.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.19 | 2.23 | -2.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.30 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.13 | 3.50 | -3.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.21 | 17.20 | -16.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CDX | ARB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 | 1.54 | -1.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.95 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.94 | -0.55 |
Корреляция
Корреляция между CDX и ARB составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDX и ARB
Дивидендная доходность CDX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.43%, что больше доходности ARB в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDX Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF | 8.43% | 7.18% | 12.60% | 5.26% | 7.51% | 0.00% | 0.00% |
ARB AltShares Merger Arbitrage ETF | 0.43% | 0.43% | 1.12% | 0.00% | 4.18% | 0.00% | 2.87% |
Просадки
Сравнение просадок CDX и ARB
Максимальная просадка CDX за все время составила -13.24%, что больше максимальной просадки ARB в -5.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDX и ARB.
Загрузка...
Показатели просадок
| CDX | ARB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.24% | -5.60% | -7.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.88% | -1.20% | -7.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -5.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.17% | 0.00% | -7.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.24% | -0.96% | -3.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.46% | 0.26% | +5.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDX и ARB
Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) имеет более высокую волатильность в 3.07% по сравнению с AltShares Merger Arbitrage ETF (ARB) с волатильностью 0.96%. Это указывает на то, что CDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CDX | ARB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.07% | 0.96% | +2.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.14% | 2.01% | +2.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.11% | 2.79% | +13.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.24% | 4.37% | +6.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.24% | 4.41% | +6.83% |