Сравнение CDX с ARB
CDX (Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF) and ARB (AltShares Merger Arbitrage ETF) are both exchange-traded funds - CDX is a High Yield Bonds fund actively managed by Simplify, while ARB is a Hedge Fund fund tracking the Water Island Merger Arbitrage USD Hedged Index. CDX is actively managed, while ARB is passively managed. Over the past 3 years, CDX returned 7.98%/yr vs 6.06%/yr for ARB. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. CDX charges 0.26%/yr vs 0.87%/yr for ARB.
Доходность
Сравнение доходности CDX и ARB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CDX показывает доходность -1.46%, что значительно ниже, чем у ARB с доходностью 1.87%.
CDX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- -1.46%
- 6 месяцев
- -1.49%
- 1 год
- -1.56%
- 3 года*
- 7.98%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARB
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- 1.87%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 4.99%
- 3 года*
- 6.06%
- 5 лет*
- 3.94%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CDX и ARB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CDX Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF | -1.46% | 9.51% | 7.71% | 12.74% | -8.26% |
ARB AltShares Merger Arbitrage ETF | 1.87% | 6.05% | 4.07% | 3.85% | 2.24% |
Correlation
The correlation between CDX and ARB is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2022 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CDX vs. ARB — Ранг доходности на риск
CDX
ARB
Сравнение CDX c ARB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) и AltShares Merger Arbitrage ETF (ARB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CDX | ARB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.33 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 4.67 | -5.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.82 | 17.69 | -18.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CDX и ARB
Максимальная просадка CDX за все время составила -13.24%, что больше максимальной просадки ARB в -5.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDX и ARB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CDX | ARB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.24% | -5.60% | -7.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.18% | -1.07% | -3.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.88% | -2.13% | -6.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -5.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.48% | -0.62% | -5.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.36% | -0.94% | -3.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.91% | 0.28% | +1.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDX и ARB
Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) имеет более высокую волатильность в 1.56% по сравнению с AltShares Merger Arbitrage ETF (ARB) с волатильностью 1.25%. Это указывает на то, что CDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CDX | ARB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.56% | 1.25% | +0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.82% | 2.63% | +2.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.78% | 3.09% | +2.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.05% | 4.44% | +6.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.05% | 4.40% | +6.65% |
Сравнение комиссий CDX и ARB
CDX берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии ARB в 0.87%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDX и ARB
Дивидендная доходность CDX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.29%, что больше доходности ARB в 0.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARB AltShares Merger Arbitrage ETF | 0.42% | 0.43% | 1.12% | 0.00% | 4.18% | 0.00% | 2.87% |
CDX Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF | 8.29% | 7.18% | 12.60% | 5.26% | 7.51% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CDX and ARB have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CDX has higher volatility (1.56%) compared to ARB (1.25%). In terms of maximum drawdown, CDX dropped -13.24% vs ARB's -5.60%.
On 3-year performance, CDX leads with 7.98% vs 6.06% for ARB. On fees, CDX is cheaper at 0.26% per year. On volatility, ARB has been the lower-risk option at 1.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, CDX has performed better with a 7.98% return vs 6.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CDX is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.87% for ARB.
CDX has the higher dividend yield at 8.29%, compared with 0.42% for ARB.
CDX is categorized as High Yield Bonds, while ARB is Hedge Fund. They also come from different issuers: Simplify and Water Island Capital Partners LP. Their fees differ too: 0.26% for CDX and 0.87% for ARB.
ARB currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CDX и ARB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор