Сравнение CDW с ROM
CDW (CDW Corporation) is a stock, while ROM (ProShares Ultra Technology) is Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Technology Index (200%). Over the past 10 years, CDW returned 14.02%/yr vs 42.12%/yr for ROM. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CDW и ROM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CDW показывает доходность 3.51%, что значительно ниже, чем у ROM с доходностью 71.82%. За последние 10 лет акции CDW уступали акциям ROM по среднегодовой доходности: 14.02% против 42.12% соответственно.
CDW
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- 2.54%
- С начала года
- 3.51%
- 6 месяцев
- -2.46%
- 1 год
- -19.60%
- 3 года*
- -4.92%
- 5 лет*
- -2.32%
- 10 лет*
- 14.02%
ROM
- 1 день
- -3.32%
- 1 месяц
- 34.47%
- С начала года
- 71.82%
- 6 месяцев
- 67.53%
- 1 год
- 143.23%
- 3 года*
- 58.09%
- 5 лет*
- 30.82%
- 10 лет*
- 42.12%
Сравнение доходности по годам CDW и ROM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDW CDW Corporation | 3.51% | -20.56% | -22.57% | 28.84% | -11.75% | 56.87% | -6.55% | 78.22% | 17.98% | 34.92% |
ROM ProShares Ultra Technology | 71.82% | 35.63% | 31.65% | 130.70% | -63.86% | 77.75% | 80.42% | 102.10% | -9.89% | 81.11% |
Correlation
The correlation between CDW and ROM is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2013 г. | 0.55 |
Over the past year, the correlation between CDW and ROM has dropped to 0.28 - well below their long-term average of 0.55, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CDW vs. ROM — Ранг доходности на риск
CDW
ROM
Сравнение CDW c ROM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CDW Corporation (CDW) и ProShares Ultra Technology (ROM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CDW | ROM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.46 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 4.46 | -4.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.86 | 13.62 | -14.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CDW | ROM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.49 | 3.44 | -3.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | 0.60 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.85 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.53 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок CDW и ROM
Максимальная просадка CDW за все время составила -60.37%, что меньше максимальной просадки ROM в -83.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDW и ROM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CDW | ROM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.37% | -83.36% | +22.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.97% | -32.33% | -12.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.37% | -48.10% | -12.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.37% | -67.55% | +7.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.37% | -67.55% | +7.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.01% | -5.26% | -38.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.93% | -20.87% | +9.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.87% | 10.56% | +12.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDW и ROM
CDW Corporation (CDW) имеет более высокую волатильность в 29.35% по сравнению с ProShares Ultra Technology (ROM) с волатильностью 14.61%. Это указывает на то, что CDW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CDW | ROM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.35% | 14.61% | +14.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.45% | 33.55% | +1.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.88% | 41.92% | -2.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.88% | 51.62% | -20.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.89% | 49.82% | -18.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDW и ROM
Дивидендная доходность CDW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что больше доходности ROM в 0.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDW CDW Corporation | 1.80% | 1.84% | 1.43% | 1.05% | 1.17% | 0.83% | 1.17% | 0.89% | 1.14% | 0.99% | 0.93% | 0.74% |
ROM ProShares Ultra Technology | 0.14% | 0.24% | 0.21% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 0.16% | 0.30% | 0.08% | 0.20% | 0.12% |
Часто задаваемые вопросы
CDW and ROM have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CDW has higher volatility (29.35%) compared to ROM (14.61%). In terms of maximum drawdown, CDW dropped -60.37% vs ROM's -83.36%.
ROM currently has the higher Sharpe Ratio (3.44 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CDW и ROM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор