Сравнение CDW с FANG
CDW (CDW Corporation) and FANG (Diamondback Energy, Inc.) are both stocks. CDW operates in Information Technology Services (Technology), while FANG operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, CDW returned 13.42%/yr vs 10.83%/yr for FANG. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CDW и FANG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CDW показывает доходность -1.88%, что значительно ниже, чем у FANG с доходностью 29.28%. За последние 10 лет акции CDW превзошли акции FANG по среднегодовой доходности: 13.42% против 10.83% соответственно.
CDW
- 1 день
- 2.37%
- 1 месяц
- 30.16%
- С начала года
- -1.88%
- 6 месяцев
- -7.79%
- 1 год
- -20.93%
- 3 года*
- -7.68%
- 5 лет*
- -3.49%
- 10 лет*
- 13.42%
FANG
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -4.06%
- С начала года
- 29.28%
- 6 месяцев
- 24.04%
- 1 год
- 27.23%
- 3 года*
- 18.15%
- 5 лет*
- 22.17%
- 10 лет*
- 10.83%
Сравнение доходности по годам CDW и FANG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDW CDW Corporation | -1.88% | -20.56% | -22.57% | 28.84% | -11.75% | 56.87% | -6.55% | 78.22% | 17.98% | 34.92% |
FANG Diamondback Energy, Inc. | 29.28% | -5.64% | 10.35% | 19.66% | 35.34% | 127.51% | -46.00% | 0.92% | -26.35% | 24.93% |
Correlation
The correlation between CDW and FANG is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2013 г. | 0.26 |
The correlation between CDW and FANG shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.28 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CDW:
$17.12B
FANG:
$54.33B
CDW:
$8.22
FANG:
$1.40
CDW:
16.09
FANG:
137.12
CDW:
0.76
FANG:
3.64
CDW:
6.70
FANG:
1.49
CDW:
$22.90B
FANG:
$15.19B
CDW:
$4.94B
FANG:
$7.30B
CDW:
$1.89B
FANG:
$5.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CDW vs. FANG — Ранг доходности на риск
CDW
FANG
Сравнение CDW c FANG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CDW Corporation (CDW) и Diamondback Energy, Inc. (FANG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CDW | FANG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.18 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 2.56 | -3.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | 4.99 | -5.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CDW и FANG
Максимальная просадка CDW за все время составила -60.37%, что меньше максимальной просадки FANG в -88.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDW и FANG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CDW | FANG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.37% | -88.72% | +28.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.97% | -12.53% | -32.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.37% | -42.10% | -18.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.37% | -42.10% | -18.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.37% | -88.72% | +28.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.93% | -9.59% | -37.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.99% | -19.37% | +8.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.22% | 6.43% | +16.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDW и FANG
CDW Corporation (CDW) имеет более высокую волатильность в 16.66% по сравнению с Diamondback Energy, Inc. (FANG) с волатильностью 11.03%. Это указывает на то, что CDW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FANG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CDW | FANG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.66% | 11.03% | +5.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.93% | 24.10% | +11.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.26% | 31.48% | +8.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.99% | 37.99% | -7.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.95% | 49.05% | -18.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDW и FANG
Дивидендная доходность CDW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности FANG в 2.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDW CDW Corporation | 1.90% | 1.84% | 1.43% | 1.05% | 1.17% | 0.83% | 1.17% | 0.89% | 1.14% | 0.99% | 0.93% | 0.74% |
FANG Diamondback Energy, Inc. | 2.16% | 2.66% | 5.06% | 5.15% | 6.55% | 1.62% | 3.10% | 0.74% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CDW и FANG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CDW Corporation и Diamondback Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CDW и FANG
CDW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CDW Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.19B при выручке в 5.68B, что соответствует валовой рентабельности в 21.0%.
FANG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diamondback Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.85B при выручке в 4.24B, что соответствует валовой рентабельности в 90.9%.
CDW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CDW Corporation сообщила об операционной прибыли в 376.00M при выручке в 5.68B, что соответствует операционной рентабельности 6.6%.
FANG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diamondback Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 30.00M при выручке в 4.24B, что соответствует операционной рентабельности 0.7%.
CDW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CDW Corporation сообщила о чистой прибыли в 235.40M при выручке в 5.68B, что соответствует чистой рентабельности 4.1%.
FANG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diamondback Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 144.00M при выручке в 4.24B, что соответствует чистой рентабельности 3.4%.
Часто задаваемые вопросы
CDW and FANG have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CDW has higher volatility (16.66%) compared to FANG (11.03%). In terms of maximum drawdown, CDW dropped -60.37% vs FANG's -88.72%.
FANG currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CDW и FANG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор