Сравнение CDW с AMAT
CDW (CDW Corporation) and AMAT (Applied Materials, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — CDW in Information Technology Services, AMAT in Semiconductor Equipment & Materials. Over the past 10 years, CDW returned 13.42%/yr vs 38.86%/yr for AMAT. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CDW и AMAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CDW показывает доходность -1.88%, что значительно ниже, чем у AMAT с доходностью 121.28%. За последние 10 лет акции CDW уступали акциям AMAT по среднегодовой доходности: 13.42% против 38.86% соответственно.
CDW
- 1 день
- 2.37%
- 1 месяц
- 30.16%
- С начала года
- -1.88%
- 6 месяцев
- -7.79%
- 1 год
- -20.93%
- 3 года*
- -7.68%
- 5 лет*
- -3.49%
- 10 лет*
- 13.42%
AMAT
- 1 день
- 2.64%
- 1 месяц
- 28.92%
- С начала года
- 121.28%
- 6 месяцев
- 119.38%
- 1 год
- 234.96%
- 3 года*
- 60.05%
- 5 лет*
- 34.02%
- 10 лет*
- 38.86%
Сравнение доходности по годам CDW и AMAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDW CDW Corporation | -1.88% | -20.56% | -22.57% | 28.84% | -11.75% | 56.87% | -6.55% | 78.22% | 17.98% | 34.92% |
AMAT Applied Materials, Inc. | 121.28% | 59.60% | 1.13% | 67.97% | -37.54% | 83.64% | 43.29% | 89.86% | -34.92% | 59.86% |
Correlation
The correlation between CDW and AMAT is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2013 г. | 0.47 |
Over the past year, the correlation between CDW and AMAT has dropped to 0.19 - well below their long-term average of 0.47, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
CDW:
$17.12B
AMAT:
$453.23B
CDW:
$8.22
AMAT:
$10.61
CDW:
16.09
AMAT:
53.45
CDW:
4.57
AMAT:
6.80
CDW:
0.76
AMAT:
15.67
CDW:
6.70
AMAT:
18.96
CDW:
$22.90B
AMAT:
$29.02B
CDW:
$4.94B
AMAT:
$14.21B
CDW:
$1.89B
AMAT:
$9.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CDW vs. AMAT — Ранг доходности на риск
CDW
AMAT
Сравнение CDW c AMAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CDW Corporation (CDW) и Applied Materials, Inc. (AMAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CDW | AMAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.59 | -0.68 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 10.67 | -11.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | 30.41 | -31.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CDW и AMAT
Максимальная просадка CDW за все время составила -60.37%, что меньше максимальной просадки AMAT в -85.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDW и AMAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CDW | AMAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.37% | -85.22% | +24.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.97% | -21.37% | -23.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.37% | -49.88% | -10.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.37% | -55.14% | -5.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.37% | -55.14% | -5.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.93% | 0.00% | -46.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.99% | -38.78% | +27.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.22% | 7.49% | +15.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDW и AMAT
Текущая волатильность для CDW Corporation (CDW) составляет 16.66%, в то время как у Applied Materials, Inc. (AMAT) волатильность равна 20.52%. Это указывает на то, что CDW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CDW | AMAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.66% | 20.52% | -3.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.93% | 38.83% | -2.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.26% | 49.03% | -8.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.99% | 44.20% | -13.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.95% | 42.94% | -11.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDW и AMAT
Дивидендная доходность CDW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что больше доходности AMAT в 0.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMAT Applied Materials, Inc. | 0.34% | 0.69% | 0.93% | 0.75% | 1.05% | 0.60% | 1.01% | 1.36% | 2.14% | 0.78% | 1.24% | 2.14% |
CDW CDW Corporation | 1.90% | 1.84% | 1.43% | 1.05% | 1.17% | 0.83% | 1.17% | 0.89% | 1.14% | 0.99% | 0.93% | 0.74% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CDW и AMAT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CDW Corporation и Applied Materials, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CDW и AMAT
CDW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CDW Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.19B при выручке в 5.68B, что соответствует валовой рентабельности в 21.0%.
AMAT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.95B при выручке в 7.91B, что соответствует валовой рентабельности в 49.9%.
CDW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CDW Corporation сообщила об операционной прибыли в 376.00M при выручке в 5.68B, что соответствует операционной рентабельности 6.6%.
AMAT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.52B при выручке в 7.91B, что соответствует операционной рентабельности 31.9%.
CDW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CDW Corporation сообщила о чистой прибыли в 235.40M при выручке в 5.68B, что соответствует чистой рентабельности 4.1%.
AMAT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.81B при выручке в 7.91B, что соответствует чистой рентабельности 35.5%.
Часто задаваемые вопросы
CDW and AMAT have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMAT has higher volatility (20.52%) compared to CDW (16.66%). In terms of maximum drawdown, CDW dropped -60.37% vs AMAT's -85.22%.
AMAT currently has the higher Sharpe Ratio (4.65 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CDW и AMAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор