PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CDUAF с GPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CDUAF с GPC

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CDUAF (Canadian Utilities Limited) and GPC (Genuine Parts Company) are both stocks. CDUAF operates in Utilities - Diversified (Utilities), while GPC operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, CDUAF returned 7.46%/yr vs 3.83%/yr for GPC. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CDUAF и GPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Canadian Utilities Limited (CDUAF) и Genuine Parts Company (GPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CDUAF показывает доходность 21.00%, что значительно выше, чем у GPC с доходностью -13.92%. За последние 10 лет акции CDUAF превзошли акции GPC по среднегодовой доходности: 7.46% против 3.83% соответственно.

CDUAF

1 день
-0.18%
1 месяц
4.41%
С начала года
21.00%
6 месяцев
24.57%
1 год
38.10%
3 года*
17.71%
5 лет*
10.10%
10 лет*
7.46%

GPC

1 день
1.46%
1 месяц
6.08%
С начала года
-13.92%
6 месяцев
-19.54%
1 год
-12.01%
3 года*
-10.53%
5 лет*
-1.48%
10 лет*
3.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CDUAF и GPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CDUAF
Canadian Utilities Limited		21.00%35.10%6.34%-6.25%-1.87%25.16%-14.69%37.49%-19.67%15.55%
GPC
Genuine Parts Company		-13.92%8.70%-13.22%-18.12%26.82%43.39%-2.19%14.05%4.11%2.45%

Correlation

The correlation between CDUAF and GPC is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2007 г.

0.13

The correlation between CDUAF and GPC shifts across timeframes, from 0.06 (1 year) to 0.19 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CDUAF:

$10.05B

GPC:

$14.32B

EPS

CDUAF:

CA$0.29

GPC:

$0.43

Коэффициент P/E

CDUAF:

177.34

GPC:

239.81

Коэффициент P/S

CDUAF:

4.05

GPC:

0.58

Коэффициент P/B

CDUAF:

2.81

GPC:

3.20

Общая выручка (12 мес.)

CDUAF:

CA$3.46B

GPC:

$24.70B

Валовая прибыль (12 мес.)

CDUAF:

CA$1.39B

GPC:

$8.93B

EBITDA (12 мес.)

CDUAF:

CA$1.76B

GPC:

$760.95M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Canadian Utilities Limited

Genuine Parts Company

Часто сравнивают с CDUAF:
CDUAF с FRTCDUAF с AMZACDUAF с TNCCDUAF с CPX.TOCDUAF с ABBVCDUAF с MAINCDUAF с EWC
Часто сравнивают с GPC:
GPC с LKQGPC с GWWGPC с AAPGPC с VOOGPC с FANGGPC с DKSGPC с SCHD

Доходность на риск

CDUAF vs. GPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CDUAF
Ранг доходности на риск CDUAF: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDUAF: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDUAF: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDUAF: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDUAF: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDUAF: 9595
Ранг коэф-та Мартина
GPC
Ранг доходности на риск GPC: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPC: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPC: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPC: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPC: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPC: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDUAF c GPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Utilities Limited (CDUAF) и Genuine Parts Company (GPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CDUAFGPCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
-0.41

+2.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
-0.39

+3.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

0.95

+0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.16

-0.32

+7.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.76

-0.70

+18.46

CDUAF vs. GPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDUAF на текущий момент составляет 2.39, что выше коэффициента Шарпа GPC равного -0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDUAF и GPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CDUAF и GPC

Максимальная просадка CDUAF за все время составила -71.22%, что больше максимальной просадки GPC в -54.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDUAF и GPC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CDUAFGPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.22%

-54.89%

-16.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.35%

-37.48%

+32.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.91%

-40.81%

+19.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.94%

-45.70%

+13.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.92%

-54.89%

+12.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.18%

-38.41%

+22.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.86%

-10.30%

-29.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

17.30%

-15.15%

Волатильность

Сравнение волатильности CDUAF и GPC

Текущая волатильность для Canadian Utilities Limited (CDUAF) составляет 6.26%, в то время как у Genuine Parts Company (GPC) волатильность равна 8.81%. Это указывает на то, что CDUAF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CDUAFGPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.26%

8.81%

-2.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.73%

25.18%

-13.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.06%

29.19%

-13.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.07%

26.99%

-7.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.58%

28.14%

-2.56%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDUAF и GPC

Дивидендная доходность CDUAF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что меньше доходности GPC в 4.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CDUAF
Canadian Utilities Limited		3.62%4.21%5.47%6.05%5.03%4.85%5.32%4.24%4.49%4.82%4.82%5.11%
GPC
Genuine Parts Company		4.03%3.35%3.43%2.74%2.06%2.33%3.15%2.87%3.00%2.84%2.75%2.86%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CDUAF и GPC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian Utilities Limited и Genuine Parts Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20222023202420252026
1.08B
6.26B
(CDUAF) Общая выручка
(GPC) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. CDUAF значения в CAD, GPC значения в USD

Сравнение рентабельности CDUAF и GPC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Canadian Utilities Limited и Genuine Parts Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
70.2%
37.3%
Активы портфеля
CDUAF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Utilities Limited сообщила о валовой прибыли в 761.00M при выручке в 1.08B, что соответствует валовой рентабельности в 70.2%.

GPC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genuine Parts Company сообщила о валовой прибыли в 2.34B при выручке в 6.26B, что соответствует валовой рентабельности в 37.3%.

CDUAF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Utilities Limited сообщила об операционной прибыли в 393.00M при выручке в 1.08B, что соответствует операционной рентабельности 36.3%.

GPC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genuine Parts Company сообщила об операционной прибыли в 286.27M при выручке в 6.26B, что соответствует операционной рентабельности 4.6%.

CDUAF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Utilities Limited сообщила о чистой прибыли в 224.00M при выручке в 1.08B, что соответствует чистой рентабельности 20.7%.

GPC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genuine Parts Company сообщила о чистой прибыли в 188.54M при выручке в 6.26B, что соответствует чистой рентабельности 3.0%.

Часто задаваемые вопросы

CDUAF and GPC have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GPC has higher volatility (8.81%) compared to CDUAF (6.26%). In terms of maximum drawdown, CDUAF dropped -71.22% vs GPC's -54.89%.

CDUAF currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CDUAF и GPC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор