PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CDSRX с TSDLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CDSRX с TSDLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert Short Duration Income Fund Class R6 (CDSRX) и T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX).

CDSRX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 1 февр. 2019 г.. TSDLX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 7 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности CDSRX и TSDLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert Short Duration Income Fund Class R6 (CDSRX) и T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CDSRX и TSDLX

2026 (YTD)202520242023202220212020
CDSRX
Calvert Short Duration Income Fund Class R6		-0.18%6.35%5.74%6.87%-5.07%1.20%0.54%
TSDLX
T. Rowe Price Short Duration Income Fund		0.08%10.34%6.30%6.07%-5.69%0.77%0.10%

Доходность по периодам

С начала года, CDSRX показывает доходность -0.18%, что значительно ниже, чем у TSDLX с доходностью 0.08%.

CDSRX

1 день
0.13%
1 месяц
-0.94%
С начала года
-0.18%
6 месяцев
0.93%
1 год
4.17%
3 года*
5.47%
5 лет*
2.77%
10 лет*
—

TSDLX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.84%
С начала года
0.08%
6 месяцев
2.61%
1 год
8.51%
3 года*
6.94%
5 лет*
3.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert Short Duration Income Fund Class R6

T. Rowe Price Short Duration Income Fund

Часто сравнивают с CDSRX:
CDSRX с VSDMCDSRX с PULSCDSRX с FTHRXCDSRX с SDMZXCDSRX с DLDFXCDSRX с GPARXCDSRX с PIMIX
Часто сравнивают с TSDLX:
TSDLX с DHEIXTSDLX с LQDHTSDLX с jaaaTSDLX с MYFRXTSDLX с JAAATSDLX с DHEAXTSDLX с TRBUX

Сравнение комиссий CDSRX и TSDLX

CDSRX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии TSDLX в 0.40%.

CDSRX
Calvert Short Duration Income Fund Class R6
TSDLX
T. Rowe Price Short Duration Income Fund

Доходность на риск

CDSRX vs. TSDLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CDSRX
Ранг доходности на риск CDSRX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDSRX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDSRX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDSRX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDSRX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDSRX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
TSDLX
Ранг доходности на риск TSDLX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSDLX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDSRX c TSDLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Short Duration Income Fund Class R6 (CDSRX) и T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CDSRXTSDLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.97

3.76

-1.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.42

8.03

-4.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

2.14

-0.71

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.98

7.19

-4.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.25

29.03

-16.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CDSRX vs. TSDLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDSRX на текущий момент составляет 1.97, что ниже коэффициента Шарпа TSDLX равного 3.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDSRX и TSDLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CDSRXTSDLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

3.76

-1.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.17

1.45

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.27

1.46

-0.19

Корреляция

Корреляция между CDSRX и TSDLX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDSRX и TSDLX

Дивидендная доходность CDSRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что меньше доходности TSDLX в 8.42%

TTM2025202420232022202120202019
CDSRX
Calvert Short Duration Income Fund Class R6		4.17%4.55%4.98%3.52%2.21%2.56%2.88%2.75%
TSDLX
T. Rowe Price Short Duration Income Fund		8.42%8.51%5.44%4.21%1.82%1.69%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CDSRX и TSDLX

Максимальная просадка CDSRX за все время составила -9.96%, что больше максимальной просадки TSDLX в -7.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDSRX и TSDLX.

Загрузка...

Показатели просадок

CDSRXTSDLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.96%

-7.86%

-2.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.56%

-1.26%

-0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.91%

-7.86%

-0.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.19%

-1.05%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.39%

-1.83%

+0.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.38%

0.31%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности CDSRX и TSDLX

Calvert Short Duration Income Fund Class R6 (CDSRX) имеет более высокую волатильность в 0.67% по сравнению с T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что CDSRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSDLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CDSRXTSDLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.67%

0.52%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.42%

1.52%

-0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19%

2.40%

-0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.38%

2.30%

+0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.66%

2.24%

+0.42%