PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CDSRX с SWSBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CDSRX с SWSBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert Short Duration Income Fund Class R6 (CDSRX) и Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX).

CDSRX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 1 февр. 2019 г.. SWSBX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Government/Credit 1-5 Year Index. Фонд был запущен 23 февр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности CDSRX и SWSBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert Short Duration Income Fund Class R6 (CDSRX) и Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CDSRX и SWSBX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CDSRX
Calvert Short Duration Income Fund Class R6		-0.18%6.35%5.74%6.87%-5.07%1.20%4.82%4.87%
SWSBX
Schwab Short-Term Bond Index Fund		-0.16%6.06%3.42%3.95%-5.89%-1.28%4.47%4.42%

Доходность по периодам

С начала года, CDSRX показывает доходность -0.18%, что значительно ниже, чем у SWSBX с доходностью -0.16%.

CDSRX

1 день
0.13%
1 месяц
-0.94%
С начала года
-0.18%
6 месяцев
0.93%
1 год
4.17%
3 года*
5.47%
5 лет*
2.77%
10 лет*
—

SWSBX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.93%
С начала года
-0.16%
6 месяцев
0.78%
1 год
3.74%
3 года*
3.77%
5 лет*
1.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert Short Duration Income Fund Class R6

Schwab Short-Term Bond Index Fund

Часто сравнивают с CDSRX:
CDSRX с VSDMCDSRX с PULSCDSRX с FTHRXCDSRX с SDMZXCDSRX с GPARXCDSRX с DLDFXCDSRX с PIMIX
Часто сравнивают с SWSBX:
SWSBX с SWAGXSWSBX с SGOVSWSBX с SWRSXSWSBX с BNDWSWSBX с GSSRXSWSBX с LALDXSWSBX с SPHY

Сравнение комиссий CDSRX и SWSBX

CDSRX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SWSBX в 0.06%.

CDSRX
Calvert Short Duration Income Fund Class R6
SWSBX
Schwab Short-Term Bond Index Fund

Доходность на риск

CDSRX vs. SWSBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CDSRX
Ранг доходности на риск CDSRX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDSRX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDSRX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDSRX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDSRX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDSRX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
SWSBX
Ранг доходности на риск SWSBX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWSBX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWSBX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWSBX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWSBX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWSBX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDSRX c SWSBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Short Duration Income Fund Class R6 (CDSRX) и Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CDSRXSWSBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.97

1.59

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.42

2.60

+0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.33

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.98

2.71

+0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.25

9.85

+2.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CDSRX vs. SWSBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDSRX на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWSBX равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDSRX и SWSBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CDSRXSWSBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

1.59

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.17

0.43

+0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.27

0.76

+0.50

Корреляция

Корреляция между CDSRX и SWSBX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDSRX и SWSBX

Дивидендная доходность CDSRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что больше доходности SWSBX в 3.79%

TTM202520242023202220212020201920182017
CDSRX
Calvert Short Duration Income Fund Class R6		4.17%4.55%4.98%3.52%2.21%2.56%2.88%2.75%0.00%0.00%
SWSBX
Schwab Short-Term Bond Index Fund		3.79%4.09%3.66%2.36%1.11%0.97%1.82%2.41%2.12%1.56%

Просадки

Сравнение просадок CDSRX и SWSBX

Максимальная просадка CDSRX за все время составила -9.96%, что больше максимальной просадки SWSBX в -9.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDSRX и SWSBX.

Загрузка...

Показатели просадок

CDSRXSWSBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.96%

-9.06%

-0.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.56%

-1.54%

-0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.91%

-9.06%

+1.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.19%

-1.13%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.39%

-1.81%

+0.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.38%

0.42%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности CDSRX и SWSBX

Текущая волатильность для Calvert Short Duration Income Fund Class R6 (CDSRX) составляет 0.67%, в то время как у Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX) волатильность равна 0.73%. Это указывает на то, что CDSRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWSBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CDSRXSWSBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.67%

0.73%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.42%

1.49%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19%

2.40%

-0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.38%

2.95%

-0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.66%

2.47%

+0.19%