PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CDSRX с FTHRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CDSRX с FTHRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert Short Duration Income Fund Class R6 (CDSRX) и Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX).

CDSRX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 1 февр. 2019 г.. FTHRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 23 мая 1975 г..

Доходность

Сравнение доходности CDSRX и FTHRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert Short Duration Income Fund Class R6 (CDSRX) и Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CDSRX и FTHRX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CDSRX
Calvert Short Duration Income Fund Class R6		-0.18%6.35%5.74%6.87%-5.07%1.20%4.82%4.87%
FTHRX
Fidelity Intermediate Bond Fund		-0.39%6.89%3.25%5.55%-9.17%-1.60%7.06%6.17%

Доходность по периодам

С начала года, CDSRX показывает доходность -0.18%, что значительно выше, чем у FTHRX с доходностью -0.39%.

CDSRX

1 день
0.13%
1 месяц
-0.94%
С начала года
-0.18%
6 месяцев
0.93%
1 год
4.17%
3 года*
5.47%
5 лет*
2.77%
10 лет*
—

FTHRX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.25%
С начала года
-0.39%
6 месяцев
0.46%
1 год
3.79%
3 года*
4.26%
5 лет*
1.11%
10 лет*
2.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert Short Duration Income Fund Class R6

Fidelity Intermediate Bond Fund

Часто сравнивают с CDSRX:
CDSRX с VSDMCDSRX с PULSCDSRX с SDMZXCDSRX с DLDFXCDSRX с GPARXCDSRX с PIMIXCDSRX с STBFX
Часто сравнивают с FTHRX:
FTHRX с FBNDXFTHRX с FTBFXFTHRX с FBNDFTHRX с FXNAXFTHRX с FFRHXFTHRX с VGITFTHRX с VFIDX

Сравнение комиссий CDSRX и FTHRX

И CDSRX, и FTHRX имеют комиссию равную 0.45%.

CDSRX
Calvert Short Duration Income Fund Class R6
FTHRX
Fidelity Intermediate Bond Fund

Доходность на риск

CDSRX vs. FTHRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CDSRX
Ранг доходности на риск CDSRX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDSRX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDSRX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDSRX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDSRX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDSRX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
FTHRX
Ранг доходности на риск FTHRX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTHRX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTHRX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTHRX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTHRX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTHRX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDSRX c FTHRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Short Duration Income Fund Class R6 (CDSRX) и Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CDSRXFTHRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.97

1.31

+0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.42

1.96

+1.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.24

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.98

2.10

+0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.25

7.38

+4.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CDSRX vs. FTHRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDSRX на текущий момент составляет 1.97, что выше коэффициента Шарпа FTHRX равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDSRX и FTHRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CDSRXFTHRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

1.31

+0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.17

0.28

+0.89

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.27

0.91

+0.36

Корреляция

Корреляция между CDSRX и FTHRX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDSRX и FTHRX

Дивидендная доходность CDSRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что больше доходности FTHRX в 3.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CDSRX
Calvert Short Duration Income Fund Class R6		4.17%4.55%4.98%3.52%2.21%2.56%2.88%2.75%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTHRX
Fidelity Intermediate Bond Fund		3.34%3.59%3.49%2.94%1.55%1.53%4.16%2.49%2.48%2.20%2.63%2.13%

Просадки

Сравнение просадок CDSRX и FTHRX

Максимальная просадка CDSRX за все время составила -9.96%, что меньше максимальной просадки FTHRX в -19.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDSRX и FTHRX.

Загрузка...

Показатели просадок

CDSRXFTHRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.96%

-19.01%

+9.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.56%

-2.11%

+0.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.91%

-13.18%

+5.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-13.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.19%

-1.63%

+0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.39%

-3.07%

+1.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.38%

0.60%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности CDSRX и FTHRX

Текущая волатильность для Calvert Short Duration Income Fund Class R6 (CDSRX) составляет 0.67%, в то время как у Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX) волатильность равна 1.08%. Это указывает на то, что CDSRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTHRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CDSRXFTHRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.67%

1.08%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.42%

1.83%

-0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19%

3.08%

-0.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.38%

4.00%

-1.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.66%

3.39%

-0.73%