PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CDSRX с DHEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CDSRX с DHEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert Short Duration Income Fund Class R6 (CDSRX) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I (DHEIX).

CDSRX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 1 февр. 2019 г.. DHEIX - это пассивный фонд от Diamond Hill, который отслеживает доходность Bloomberg US 1-3 Yr. Gov./Credit Index. Фонд был запущен 5 июл. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности CDSRX и DHEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert Short Duration Income Fund Class R6 (CDSRX) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I (DHEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CDSRX и DHEIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CDSRX
Calvert Short Duration Income Fund Class R6		-0.18%6.35%5.74%6.87%-5.07%1.20%4.82%4.87%
DHEIX
Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I		0.82%6.06%9.33%8.91%-3.38%2.74%3.09%4.40%

Доходность по периодам

С начала года, CDSRX показывает доходность -0.18%, что значительно ниже, чем у DHEIX с доходностью 0.82%.

CDSRX

1 день
0.13%
1 месяц
-0.94%
С начала года
-0.18%
6 месяцев
0.93%
1 год
4.17%
3 года*
5.47%
5 лет*
2.77%
10 лет*
—

DHEIX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.17%
С начала года
0.82%
6 месяцев
1.65%
1 год
5.26%
3 года*
7.69%
5 лет*
4.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert Short Duration Income Fund Class R6

Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I

Часто сравнивают с CDSRX:
CDSRX с VSDMCDSRX с PULSCDSRX с FTHRXCDSRX с SDMZXCDSRX с DLDFXCDSRX с GPARXCDSRX с PIMIX
Часто сравнивают с DHEIX:
DHEIX с TSDLXDHEIX с VISTXDHEIX с STBCXDHEIX с DHIAXDHEIX с DHRAXDHEIX с DHSIXDHEIX с DHSCX

Сравнение комиссий CDSRX и DHEIX

CDSRX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии DHEIX в 0.53%.

DHEIX
Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I
CDSRX
Calvert Short Duration Income Fund Class R6

Доходность на риск

CDSRX vs. DHEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CDSRX
Ранг доходности на риск CDSRX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDSRX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDSRX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDSRX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDSRX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDSRX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
DHEIX
Ранг доходности на риск DHEIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHEIX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHEIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHEIX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHEIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHEIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDSRX c DHEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Short Duration Income Fund Class R6 (CDSRX) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I (DHEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CDSRXDHEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.97

4.60

-2.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.42

8.07

-4.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

2.53

-1.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.98

10.53

-7.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.25

39.35

-27.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CDSRX vs. DHEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDSRX на текущий момент составляет 1.97, что ниже коэффициента Шарпа DHEIX равного 4.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDSRX и DHEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CDSRXDHEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

4.60

-2.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.17

2.96

-1.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.27

1.87

-0.60

Корреляция

Корреляция между CDSRX и DHEIX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDSRX и DHEIX

Дивидендная доходность CDSRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что меньше доходности DHEIX в 5.98%

TTM202520242023202220212020201920182017
CDSRX
Calvert Short Duration Income Fund Class R6		4.17%4.55%4.98%3.52%2.21%2.56%2.88%2.75%0.00%0.00%
DHEIX
Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I		5.98%5.51%6.21%5.52%3.72%2.62%3.22%4.05%3.74%3.45%

Просадки

Сравнение просадок CDSRX и DHEIX

Максимальная просадка CDSRX за все время составила -9.96%, что меньше максимальной просадки DHEIX в -12.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDSRX и DHEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CDSRXDHEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.96%

-12.33%

+2.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.56%

-0.50%

-1.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.91%

-4.87%

-3.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.19%

-0.27%

-0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.39%

-0.77%

-0.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.38%

0.13%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности CDSRX и DHEIX

Calvert Short Duration Income Fund Class R6 (CDSRX) имеет более высокую волатильность в 0.67% по сравнению с Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I (DHEIX) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что CDSRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CDSRXDHEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.67%

0.36%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.42%

0.72%

+0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19%

1.15%

+1.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.38%

1.52%

+0.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.66%

2.28%

+0.38%