PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CDSRX с DFCFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CDSRX с DFCFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert Short Duration Income Fund Class R6 (CDSRX) и DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX).

CDSRX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 1 февр. 2019 г.. DFCFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 6 июн. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности CDSRX и DFCFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert Short Duration Income Fund Class R6 (CDSRX) и DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CDSRX и DFCFX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CDSRX
Calvert Short Duration Income Fund Class R6		-0.18%6.35%5.74%6.87%-5.07%1.20%4.82%4.87%
DFCFX
DFA Two-Year Fixed Income Portfolio		0.89%2.28%5.33%4.92%-3.28%8.60%0.57%2.34%

Доходность по периодам

С начала года, CDSRX показывает доходность -0.18%, что значительно ниже, чем у DFCFX с доходностью 0.89%.

CDSRX

1 день
0.13%
1 месяц
-0.94%
С начала года
-0.18%
6 месяцев
0.93%
1 год
4.17%
3 года*
5.47%
5 лет*
2.77%
10 лет*
—

DFCFX

1 день
0.00%
1 месяц
0.26%
С начала года
0.89%
6 месяцев
1.87%
1 год
2.98%
3 года*
4.06%
5 лет*
3.68%
10 лет*
2.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert Short Duration Income Fund Class R6

DFA Two-Year Fixed Income Portfolio

Часто сравнивают с CDSRX:
CDSRX с VSDMCDSRX с PULSCDSRX с FTHRXCDSRX с SDMZXCDSRX с GPARXCDSRX с DLDFXCDSRX с PIMIX
Часто сравнивают с DFCFX:
DFCFX с DFSDDFCFX с DFCFDFCFX с BSVDFCFX с MUBDFCFX с AVSFDFCFX с DGEIXDFCFX с DFAW

Сравнение комиссий CDSRX и DFCFX

CDSRX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии DFCFX в 0.21%.

CDSRX
Calvert Short Duration Income Fund Class R6
DFCFX
DFA Two-Year Fixed Income Portfolio

Доходность на риск

CDSRX vs. DFCFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CDSRX
Ранг доходности на риск CDSRX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDSRX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDSRX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDSRX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDSRX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDSRX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
DFCFX
Ранг доходности на риск DFCFX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFCFX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFCFX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFCFX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFCFX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFCFX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDSRX c DFCFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Short Duration Income Fund Class R6 (CDSRX) и DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CDSRXDFCFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.97

2.59

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.42

2.98

+0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

3.80

-2.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.98

2.07

+0.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.25

5.56

+6.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CDSRX vs. DFCFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDSRX на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFCFX равному 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDSRX и DFCFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CDSRXDFCFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

2.59

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.17

0.84

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.27

1.34

-0.08

Корреляция

Корреляция между CDSRX и DFCFX составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDSRX и DFCFX

Дивидендная доходность CDSRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что больше доходности DFCFX в 2.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CDSRX
Calvert Short Duration Income Fund Class R6		4.17%4.55%4.98%3.52%2.21%2.56%2.88%2.75%0.00%0.00%0.00%0.00%
DFCFX
DFA Two-Year Fixed Income Portfolio		2.94%2.16%4.90%3.43%1.32%8.29%0.67%2.22%1.87%1.22%0.79%0.53%

Просадки

Сравнение просадок CDSRX и DFCFX

Максимальная просадка CDSRX за все время составила -9.96%, что больше максимальной просадки DFCFX в -4.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDSRX и DFCFX.

Загрузка...

Показатели просадок

CDSRXDFCFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.96%

-4.27%

-5.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.56%

-1.03%

-0.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.91%

-4.27%

-3.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-4.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.19%

0.00%

-1.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.39%

-0.26%

-1.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.38%

0.38%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности CDSRX и DFCFX

Calvert Short Duration Income Fund Class R6 (CDSRX) имеет более высокую волатильность в 0.67% по сравнению с DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что CDSRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFCFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CDSRXDFCFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.67%

0.15%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.42%

0.42%

+1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19%

1.21%

+0.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.38%

4.39%

-2.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.66%

3.13%

-0.47%