PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CDSRX с DFAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CDSRX с DFAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert Short Duration Income Fund Class R6 (CDSRX) и DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX).

CDSRX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 1 февр. 2019 г.. DFAIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 нояб. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности CDSRX и DFAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert Short Duration Income Fund Class R6 (CDSRX) и DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CDSRX и DFAIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CDSRX
Calvert Short Duration Income Fund Class R6		-0.18%6.35%5.74%6.87%-5.07%1.20%4.82%4.87%
DFAIX
DFA Short-Duration Real Return Portfolio		0.86%4.86%6.38%5.64%-2.77%5.40%2.75%4.33%

Доходность по периодам

С начала года, CDSRX показывает доходность -0.18%, что значительно ниже, чем у DFAIX с доходностью 0.86%.

CDSRX

1 день
0.13%
1 месяц
-0.94%
С начала года
-0.18%
6 месяцев
0.93%
1 год
4.17%
3 года*
5.47%
5 лет*
2.77%
10 лет*
—

DFAIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.86%
6 месяцев
1.22%
1 год
3.68%
3 года*
5.27%
5 лет*
3.80%
10 лет*
3.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert Short Duration Income Fund Class R6

DFA Short-Duration Real Return Portfolio

Часто сравнивают с CDSRX:
CDSRX с VSDMCDSRX с PULSCDSRX с FTHRXCDSRX с SDMZXCDSRX с DLDFXCDSRX с GPARXCDSRX с PIMIX
Часто сравнивают с DFAIX:
DFAIX с SLQDDFAIX с HAWXDFAIX с DFIVXDFAIX с SCHODFAIX с SDMZXDFAIX с VCSHDFAIX с DFUSX

Сравнение комиссий CDSRX и DFAIX

CDSRX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии DFAIX в 0.22%.

CDSRX
Calvert Short Duration Income Fund Class R6
DFAIX
DFA Short-Duration Real Return Portfolio

Доходность на риск

CDSRX vs. DFAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CDSRX
Ранг доходности на риск CDSRX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDSRX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDSRX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDSRX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDSRX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDSRX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
DFAIX
Ранг доходности на риск DFAIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAIX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDSRX c DFAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Short Duration Income Fund Class R6 (CDSRX) и DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CDSRXDFAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.97

3.49

-1.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.42

5.81

-2.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

2.05

-0.61

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.98

8.23

-5.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.25

32.03

-19.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CDSRX vs. DFAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDSRX на текущий момент составляет 1.97, что ниже коэффициента Шарпа DFAIX равного 3.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDSRX и DFAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CDSRXDFAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

3.49

-1.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.17

1.20

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.26

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.27

1.08

+0.19

Корреляция

Корреляция между CDSRX и DFAIX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDSRX и DFAIX

Дивидендная доходность CDSRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что меньше доходности DFAIX в 4.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CDSRX
Calvert Short Duration Income Fund Class R6		4.17%4.55%4.98%3.52%2.21%2.56%2.88%2.75%0.00%0.00%0.00%0.00%
DFAIX
DFA Short-Duration Real Return Portfolio		4.61%4.65%4.14%3.66%1.68%0.98%0.82%2.53%2.72%1.71%1.41%1.29%

Просадки

Сравнение просадок CDSRX и DFAIX

Максимальная просадка CDSRX за все время составила -9.96%, что больше максимальной просадки DFAIX в -5.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDSRX и DFAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CDSRXDFAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.96%

-5.63%

-4.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.56%

-0.47%

-1.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.91%

-5.46%

-2.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-5.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.19%

-0.28%

-0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.39%

-0.95%

-0.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.38%

0.12%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности CDSRX и DFAIX

Calvert Short Duration Income Fund Class R6 (CDSRX) имеет более высокую волатильность в 0.67% по сравнению с DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) с волатильностью 0.49%. Это указывает на то, что CDSRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CDSRXDFAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.67%

0.49%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.42%

0.75%

+0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19%

1.07%

+1.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.38%

3.18%

-0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.66%

2.56%

+0.10%