PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CDSRX с CISIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CDSRX с CISIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert Short Duration Income Fund Class R6 (CDSRX) и Calvert US Large-Cap Core Responsible Index Fund (CISIX).

CDSRX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 1 февр. 2019 г.. CISIX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 30 июн. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности CDSRX и CISIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert Short Duration Income Fund Class R6 (CDSRX) и Calvert US Large-Cap Core Responsible Index Fund (CISIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CDSRX и CISIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CDSRX
Calvert Short Duration Income Fund Class R6		-0.18%6.35%5.74%6.87%-5.07%1.20%4.82%4.87%
CISIX
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index Fund		-4.89%15.90%24.14%27.27%-21.68%25.63%26.12%22.10%

Доходность по периодам

С начала года, CDSRX показывает доходность -0.18%, что значительно выше, чем у CISIX с доходностью -4.89%.

CDSRX

1 день
0.13%
1 месяц
-0.94%
С начала года
-0.18%
6 месяцев
0.93%
1 год
4.17%
3 года*
5.47%
5 лет*
2.77%
10 лет*
—

CISIX

1 день
3.02%
1 месяц
-5.45%
С начала года
-4.89%
6 месяцев
-2.26%
1 год
16.60%
3 года*
17.21%
5 лет*
10.00%
10 лет*
13.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert Short Duration Income Fund Class R6

Calvert US Large-Cap Core Responsible Index Fund

Часто сравнивают с CDSRX:
CDSRX с VSDMCDSRX с PULSCDSRX с FTHRXCDSRX с SDMZXCDSRX с GPARXCDSRX с DLDFXCDSRX с PIMIX
Часто сравнивают с CISIX:
CISIX с CGJIXCISIX с FXAIXCISIX с VOOCISIX с VIIIXCISIX с IVVCISIX с VTICISIX с OAKMX

Сравнение комиссий CDSRX и CISIX

CDSRX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии CISIX в 0.24%.

CDSRX
Calvert Short Duration Income Fund Class R6
CISIX
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index Fund

Доходность на риск

CDSRX vs. CISIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CDSRX
Ранг доходности на риск CDSRX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDSRX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDSRX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDSRX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDSRX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDSRX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
CISIX
Ранг доходности на риск CISIX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CISIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CISIX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CISIX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CISIX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CISIX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDSRX c CISIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Short Duration Income Fund Class R6 (CDSRX) и Calvert US Large-Cap Core Responsible Index Fund (CISIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CDSRXCISIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.97

0.92

+1.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.42

1.42

+2.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.21

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.98

1.43

+1.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.25

6.56

+5.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CDSRX vs. CISIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDSRX на текущий момент составляет 1.97, что выше коэффициента Шарпа CISIX равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDSRX и CISIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CDSRXCISIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

0.92

+1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.17

0.57

+0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.27

0.36

+0.91

Корреляция

Корреляция между CDSRX и CISIX составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDSRX и CISIX

Дивидендная доходность CDSRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что меньше доходности CISIX в 5.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CDSRX
Calvert Short Duration Income Fund Class R6		4.17%4.55%4.98%3.52%2.21%2.56%2.88%2.75%0.00%0.00%0.00%0.00%
CISIX
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index Fund		5.67%5.39%1.77%1.02%1.17%1.02%0.94%1.14%4.33%2.41%3.77%7.62%

Просадки

Сравнение просадок CDSRX и CISIX

Максимальная просадка CDSRX за все время составила -9.96%, что меньше максимальной просадки CISIX в -59.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDSRX и CISIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CDSRXCISIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.96%

-59.36%

+49.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.56%

-12.40%

+10.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.91%

-27.37%

+19.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.19%

-7.00%

+5.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.39%

-14.38%

+12.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.38%

2.69%

-2.31%

Волатильность

Сравнение волатильности CDSRX и CISIX

Текущая волатильность для Calvert Short Duration Income Fund Class R6 (CDSRX) составляет 0.67%, в то время как у Calvert US Large-Cap Core Responsible Index Fund (CISIX) волатильность равна 5.57%. Это указывает на то, что CDSRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CISIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CDSRXCISIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.67%

5.57%

-4.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.42%

9.83%

-8.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19%

18.74%

-16.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.38%

17.77%

-15.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.66%

18.54%

-15.88%