PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CDSRX с CDHIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CDSRX с CDHIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert Short Duration Income Fund Class R6 (CDSRX) и Calvert International Responsible Index Fund (CDHIX).

CDSRX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 1 февр. 2019 г.. CDHIX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 30 окт. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности CDSRX и CDHIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert Short Duration Income Fund Class R6 (CDSRX) и Calvert International Responsible Index Fund (CDHIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CDSRX и CDHIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CDSRX
Calvert Short Duration Income Fund Class R6		-0.18%6.35%5.74%6.87%-5.07%1.20%4.82%4.87%
CDHIX
Calvert International Responsible Index Fund		1.56%33.29%5.04%20.03%-19.22%12.57%15.33%17.05%

Доходность по периодам

С начала года, CDSRX показывает доходность -0.18%, что значительно ниже, чем у CDHIX с доходностью 1.56%.

CDSRX

1 день
0.13%
1 месяц
-0.94%
С начала года
-0.18%
6 месяцев
0.93%
1 год
4.17%
3 года*
5.47%
5 лет*
2.77%
10 лет*
—

CDHIX

1 день
3.36%
1 месяц
-8.08%
С начала года
1.56%
6 месяцев
6.56%
1 год
28.01%
3 года*
15.92%
5 лет*
8.23%
10 лет*
9.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert Short Duration Income Fund Class R6

Calvert International Responsible Index Fund

Часто сравнивают с CDSRX:
CDSRX с VSDMCDSRX с PULSCDSRX с FTHRXCDSRX с SDMZXCDSRX с GPARXCDSRX с DLDFXCDSRX с PIMIX
Часто сравнивают с CDHIX:
CDHIX с FSPSXCDHIX с MAIIXCDHIX с DOXFXCDHIX с TROSXCDHIX с SWISXCDHIX с CSDAXCDHIX с CSIEX

Сравнение комиссий CDSRX и CDHIX

CDSRX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии CDHIX в 0.29%.

CDSRX
Calvert Short Duration Income Fund Class R6
CDHIX
Calvert International Responsible Index Fund

Доходность на риск

CDSRX vs. CDHIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CDSRX
Ранг доходности на риск CDSRX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDSRX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDSRX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDSRX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDSRX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDSRX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
CDHIX
Ранг доходности на риск CDHIX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDHIX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDHIX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDHIX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDHIX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDHIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDSRX c CDHIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Short Duration Income Fund Class R6 (CDSRX) и Calvert International Responsible Index Fund (CDHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CDSRXCDHIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.97

1.62

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.42

2.19

+1.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.32

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.98

2.16

+0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.25

8.68

+3.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CDSRX vs. CDHIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDSRX на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CDHIX равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDSRX и CDHIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CDSRXCDHIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

1.62

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.17

0.52

+0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.27

0.56

+0.71

Корреляция

Корреляция между CDSRX и CDHIX составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDSRX и CDHIX

Дивидендная доходность CDSRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что больше доходности CDHIX в 3.34%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
CDSRX
Calvert Short Duration Income Fund Class R6		4.17%4.55%4.98%3.52%2.21%2.56%2.88%2.75%0.00%0.00%0.00%
CDHIX
Calvert International Responsible Index Fund		3.34%3.39%2.87%2.00%1.92%2.00%1.25%1.72%2.25%1.35%2.01%

Просадки

Сравнение просадок CDSRX и CDHIX

Максимальная просадка CDSRX за все время составила -9.96%, что меньше максимальной просадки CDHIX в -32.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDSRX и CDHIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CDSRXCDHIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.96%

-32.32%

+22.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.56%

-12.61%

+11.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.91%

-32.01%

+24.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.19%

-9.68%

+8.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.39%

-6.39%

+5.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.38%

3.14%

-2.76%

Волатильность

Сравнение волатильности CDSRX и CDHIX

Текущая волатильность для Calvert Short Duration Income Fund Class R6 (CDSRX) составляет 0.67%, в то время как у Calvert International Responsible Index Fund (CDHIX) волатильность равна 8.55%. Это указывает на то, что CDSRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CDHIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CDSRXCDHIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.67%

8.55%

-7.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.42%

12.19%

-10.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19%

17.63%

-15.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.38%

16.00%

-13.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.66%

16.42%

-13.76%