Сравнение CDNS с VRTX
CDNS (Cadence Design Systems, Inc.) and VRTX (Vertex Pharmaceuticals Incorporated) are both stocks. CDNS operates in Software - Application (Technology), while VRTX operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 10 years, CDNS returned 31.77%/yr vs 17.15%/yr for VRTX. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CDNS и VRTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CDNS показывает доходность 23.16%, что значительно выше, чем у VRTX с доходностью -1.86%. За последние 10 лет акции CDNS превзошли акции VRTX по среднегодовой доходности: 31.77% против 17.15% соответственно.
CDNS
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 9.10%
- С начала года
- 23.16%
- 6 месяцев
- 19.10%
- 1 год
- 28.32%
- 3 года*
- 17.22%
- 5 лет*
- 24.39%
- 10 лет*
- 31.77%
VRTX
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -1.22%
- С начала года
- -1.86%
- 6 месяцев
- -1.57%
- 1 год
- -2.31%
- 3 года*
- 9.16%
- 5 лет*
- 18.18%
- 10 лет*
- 17.15%
Сравнение доходности по годам CDNS и VRTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDNS Cadence Design Systems, Inc. | 23.16% | 4.03% | 10.31% | 69.55% | -13.80% | 36.59% | 96.70% | 59.52% | 3.97% | 65.82% |
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated | -1.86% | 12.58% | -1.03% | 40.90% | 31.50% | -7.08% | 7.94% | 32.13% | 10.58% | 103.42% |
Correlation
The correlation between CDNS and VRTX is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 1991 г. | 0.26 |
The correlation between CDNS and VRTX shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.34 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CDNS:
$105.37B
VRTX:
$114.03B
CDNS:
$4.28
VRTX:
$16.87
CDNS:
89.86
VRTX:
26.38
CDNS:
6.85
VRTX:
2.19
CDNS:
19.03
VRTX:
9.34
CDNS:
12.08
VRTX:
4.31
CDNS:
$5.53B
VRTX:
$12.26B
CDNS:
$4.91B
VRTX:
$10.57B
CDNS:
$1.87B
VRTX:
$5.19B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CDNS vs. VRTX — Ранг доходности на риск
CDNS
VRTX
Сравнение CDNS c VRTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) и Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CDNS | VRTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.02 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | -0.14 | +1.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.84 | -0.29 | +2.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CDNS и VRTX
Максимальная просадка CDNS за все время составила -93.13%, примерно равная максимальной просадке VRTX в -91.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDNS и VRTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CDNS | VRTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.13% | -91.77% | -1.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.85% | -23.56% | -5.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.05% | -29.07% | +0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.59% | -29.07% | -0.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.12% | -41.60% | +9.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.55% | -13.90% | +6.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.62% | -37.73% | -1.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.63% | 11.30% | +2.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDNS и VRTX
Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) имеет более высокую волатильность в 16.52% по сравнению с Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) с волатильностью 7.47%. Это указывает на то, что CDNS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CDNS | VRTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.52% | 7.47% | +9.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.73% | 20.71% | +11.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.94% | 34.13% | +4.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.17% | 28.53% | +7.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.12% | 32.82% | +1.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDNS и VRTX
Ни CDNS, ни VRTX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CDNS и VRTX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cadence Design Systems, Inc. и Vertex Pharmaceuticals Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CDNS и VRTX
CDNS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.41B при выручке в 1.47B, что соответствует валовой рентабельности в 95.9%.
VRTX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertex Pharmaceuticals Incorporated сообщила о валовой прибыли в 2.59B при выручке в 2.99B, что соответствует валовой рентабельности в 86.9%.
CDNS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 431.33M при выручке в 1.47B, что соответствует операционной рентабельности 29.3%.
VRTX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertex Pharmaceuticals Incorporated сообщила об операционной прибыли в 1.14B при выручке в 2.99B, что соответствует операционной рентабельности 38.1%.
CDNS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 335.66M при выручке в 1.47B, что соответствует чистой рентабельности 22.8%.
VRTX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertex Pharmaceuticals Incorporated сообщила о чистой прибыли в 1.03B при выручке в 2.99B, что соответствует чистой рентабельности 34.5%.
Часто задаваемые вопросы
CDNS and VRTX have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CDNS has higher volatility (16.52%) compared to VRTX (7.47%). In terms of maximum drawdown, CDNS dropped -93.13% vs VRTX's -91.77%.
CDNS currently has the higher Sharpe Ratio (0.65 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CDNS и VRTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор