Сравнение CDNS с VALE
CDNS (Cadence Design Systems, Inc.) and VALE (Vale S.A.) are both stocks. CDNS operates in Software - Application (Technology), while VALE operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 10 years, CDNS returned 31.92%/yr vs 20.98%/yr for VALE. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CDNS и VALE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CDNS показывает доходность 26.12%, что значительно выше, чем у VALE с доходностью 15.04%. За последние 10 лет акции CDNS превзошли акции VALE по среднегодовой доходности: 31.92% против 20.98% соответственно.
CDNS
- 1 день
- 4.80%
- 1 месяц
- 8.70%
- С начала года
- 26.12%
- 6 месяцев
- 16.88%
- 1 год
- 32.76%
- 3 года*
- 19.80%
- 5 лет*
- 25.79%
- 10 лет*
- 31.92%
VALE
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- -9.86%
- С начала года
- 15.04%
- 6 месяцев
- 19.11%
- 1 год
- 66.24%
- 3 года*
- 10.73%
- 5 лет*
- 1.65%
- 10 лет*
- 20.98%
Сравнение доходности по годам CDNS и VALE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDNS Cadence Design Systems, Inc. | 26.12% | 4.03% | 10.31% | 69.55% | -13.80% | 36.59% | 96.70% | 59.52% | 3.97% | 65.82% |
VALE Vale S.A. | 15.04% | 60.70% | -38.83% | 1.57% | 32.54% | -1.45% | 32.40% | 2.72% | 12.25% | 68.03% |
Correlation
The correlation between CDNS and VALE is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2002 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
CDNS:
$107.91B
VALE:
$64.08B
CDNS:
$4.28
VALE:
$0.65
CDNS:
92.03
VALE:
22.94
CDNS:
19.49
VALE:
1.62
CDNS:
12.37
VALE:
1.75
CDNS:
$5.53B
VALE:
$39.53B
CDNS:
$4.91B
VALE:
$13.65B
CDNS:
$1.87B
VALE:
$14.33B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CDNS vs. VALE — Ранг доходности на риск
CDNS
VALE
Сравнение CDNS c VALE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) и Vale S.A. (VALE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CDNS | VALE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.34 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 3.35 | -2.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.42 | 11.56 | -9.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CDNS | VALE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 2.09 | -1.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.05 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 | 0.52 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.30 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок CDNS и VALE
Максимальная просадка CDNS за все время составила -93.13%, примерно равная максимальной просадке VALE в -92.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDNS и VALE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CDNS | VALE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.13% | -92.78% | -0.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.85% | -19.85% | -9.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.05% | -41.94% | +12.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.59% | -49.79% | +20.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.12% | -57.60% | +25.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.32% | -15.88% | +10.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.64% | -36.72% | -2.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.60% | 5.75% | +7.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDNS и VALE
Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) имеет более высокую волатильность в 16.58% по сравнению с Vale S.A. (VALE) с волатильностью 9.08%. Это указывает на то, что CDNS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VALE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CDNS | VALE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.58% | 9.08% | +7.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.69% | 26.61% | +5.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.02% | 31.92% | +7.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.20% | 35.45% | +0.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.13% | 40.87% | -6.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDNS и VALE
CDNS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VALE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDNS Cadence Design Systems, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VALE Vale S.A. | 3.83% | 7.29% | 11.41% | 7.75% | 8.63% | 19.70% | 2.72% | 2.63% | 4.16% | 3.77% | 1.06% | 7.48% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CDNS и VALE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cadence Design Systems, Inc. и Vale S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CDNS и VALE
CDNS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.41B при выручке в 1.47B, что соответствует валовой рентабельности в 95.9%.
VALE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vale S.A. сообщила о валовой прибыли в 3.06B при выручке в 9.26B, что соответствует валовой рентабельности в 33.0%.
CDNS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 431.33M при выручке в 1.47B, что соответствует операционной рентабельности 29.3%.
VALE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vale S.A. сообщила об операционной прибыли в 2.67B при выручке в 9.26B, что соответствует операционной рентабельности 28.8%.
CDNS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 335.66M при выручке в 1.47B, что соответствует чистой рентабельности 22.8%.
VALE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vale S.A. сообщила о чистой прибыли в 1.89B при выручке в 9.26B, что соответствует чистой рентабельности 20.5%.
Часто задаваемые вопросы
CDNS and VALE have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CDNS has higher volatility (16.58%) compared to VALE (9.08%). In terms of maximum drawdown, CDNS dropped -93.13% vs VALE's -92.78%.
VALE currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CDNS и VALE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор