Сравнение CDNS с ORLY
CDNS (Cadence Design Systems, Inc.) and ORLY (O'Reilly Automotive, Inc.) are both stocks. CDNS operates in Software - Application (Technology), while ORLY operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, CDNS returned 31.77%/yr vs 18.05%/yr for ORLY. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CDNS и ORLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CDNS показывает доходность 23.16%, что значительно выше, чем у ORLY с доходностью -0.21%. За последние 10 лет акции CDNS превзошли акции ORLY по среднегодовой доходности: 31.77% против 18.05% соответственно.
CDNS
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 9.10%
- С начала года
- 23.16%
- 6 месяцев
- 19.10%
- 1 год
- 28.32%
- 3 года*
- 17.22%
- 5 лет*
- 24.39%
- 10 лет*
- 31.77%
ORLY
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- 1.49%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- -3.28%
- 1 год
- 1.23%
- 3 года*
- 14.22%
- 5 лет*
- 20.62%
- 10 лет*
- 18.05%
Сравнение доходности по годам CDNS и ORLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDNS Cadence Design Systems, Inc. | 23.16% | 4.03% | 10.31% | 69.55% | -13.80% | 36.59% | 96.70% | 59.52% | 3.97% | 65.82% |
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. | -0.21% | 15.38% | 24.81% | 12.56% | 19.51% | 56.05% | 3.27% | 27.28% | 43.15% | -13.60% |
Correlation
The correlation between CDNS and ORLY is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 1993 г. | 0.24 |
The correlation between CDNS and ORLY shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.25 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CDNS:
$105.37B
ORLY:
$76.69B
CDNS:
$4.28
ORLY:
$3.06
CDNS:
89.86
ORLY:
29.76
CDNS:
6.85
ORLY:
3.20
CDNS:
19.03
ORLY:
4.26
CDNS:
$5.53B
ORLY:
$18.21B
CDNS:
$4.91B
ORLY:
$9.40B
CDNS:
$1.87B
ORLY:
$3.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CDNS vs. ORLY — Ранг доходности на риск
CDNS
ORLY
Сравнение CDNS c ORLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) и O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CDNS | ORLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.02 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | -0.00 | +0.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.84 | -0.00 | +1.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CDNS и ORLY
Максимальная просадка CDNS за все время составила -93.13%, что больше максимальной просадки ORLY в -65.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDNS и ORLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CDNS | ORLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.13% | -65.42% | -27.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.85% | -20.02% | -8.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.05% | -20.02% | -9.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.59% | -23.03% | -6.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.12% | -42.00% | +9.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.55% | -15.58% | +8.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.62% | -10.78% | -28.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.63% | 10.77% | +2.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDNS и ORLY
Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) имеет более высокую волатильность в 16.52% по сравнению с O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) с волатильностью 6.52%. Это указывает на то, что CDNS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ORLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CDNS | ORLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.52% | 6.52% | +10.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.73% | 17.78% | +13.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.94% | 22.82% | +16.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.17% | 22.63% | +13.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.12% | 26.52% | +7.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDNS и ORLY
Ни CDNS, ни ORLY не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CDNS и ORLY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cadence Design Systems, Inc. и O'Reilly Automotive, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CDNS и ORLY
CDNS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.41B при выручке в 1.47B, что соответствует валовой рентабельности в 95.9%.
ORLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.35B при выручке в 4.56B, что соответствует валовой рентабельности в 51.5%.
CDNS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 431.33M при выручке в 1.47B, что соответствует операционной рентабельности 29.3%.
ORLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила об операционной прибыли в 841.61M при выручке в 4.56B, что соответствует операционной рентабельности 18.5%.
CDNS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 335.66M при выручке в 1.47B, что соответствует чистой рентабельности 22.8%.
ORLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила о чистой прибыли в 604.18M при выручке в 4.56B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.
Часто задаваемые вопросы
CDNS and ORLY have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CDNS has higher volatility (16.52%) compared to ORLY (6.52%). In terms of maximum drawdown, CDNS dropped -93.13% vs ORLY's -65.42%.
CDNS currently has the higher Sharpe Ratio (0.65 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CDNS и ORLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор