Сравнение CDNS с NSRGY
CDNS (Cadence Design Systems, Inc.) and NSRGY (Nestlé S.A.) are both stocks. CDNS operates in Software - Application (Technology), while NSRGY operates in Packaged Foods (Consumer Defensive). Over the past 10 years, CDNS returned 31.77%/yr vs 6.67%/yr for NSRGY. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CDNS и NSRGY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CDNS показывает доходность 23.16%, что значительно выше, чем у NSRGY с доходностью 5.66%. За последние 10 лет акции CDNS превзошли акции NSRGY по среднегодовой доходности: 31.77% против 6.67% соответственно.
CDNS
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 8.58%
- С начала года
- 23.16%
- 6 месяцев
- 19.10%
- 1 год
- 25.05%
- 3 года*
- 17.22%
- 5 лет*
- 24.39%
- 10 лет*
- 31.77%
NSRGY
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 2.01%
- С начала года
- 5.66%
- 6 месяцев
- 6.71%
- 1 год
- -0.82%
- 3 года*
- -1.88%
- 5 лет*
- -1.61%
- 10 лет*
- 6.67%
Сравнение доходности по годам CDNS и NSRGY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDNS Cadence Design Systems, Inc. | 23.16% | 4.03% | 10.31% | 69.55% | -13.80% | 36.59% | 96.70% | 59.52% | 3.97% | 65.82% |
NSRGY Nestlé S.A. | 5.66% | 24.80% | -27.05% | 2.88% | -15.94% | 22.32% | 11.63% | 37.26% | -2.74% | 27.45% |
Correlation
The correlation between CDNS and NSRGY is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2007 г. | 0.21 |
The correlation between CDNS and NSRGY shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CDNS:
$105.37B
NSRGY:
$258.63B
CDNS:
$4.28
NSRGY:
CHF 7.72
CDNS:
89.86
NSRGY:
10.34
CDNS:
19.03
NSRGY:
1.14
CDNS:
12.08
NSRGY:
6.27
CDNS:
$5.53B
NSRGY:
CHF 181.02B
CDNS:
$4.91B
NSRGY:
CHF 83.86B
CDNS:
$1.87B
NSRGY:
CHF 36.34B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CDNS vs. NSRGY — Ранг доходности на риск
CDNS
NSRGY
Сравнение CDNS c NSRGY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) и Nestlé S.A. (NSRGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CDNS | NSRGY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.01 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | -0.05 | +0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.84 | -0.10 | +1.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CDNS и NSRGY
Максимальная просадка CDNS за все время составила -93.13%, что больше максимальной просадки NSRGY в -75.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDNS и NSRGY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CDNS | NSRGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.13% | -75.68% | -17.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.85% | -15.71% | -13.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.05% | -32.79% | +3.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.59% | -38.24% | +8.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.12% | -38.24% | +6.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.55% | -17.25% | +9.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.62% | -24.16% | -15.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.63% | 9.31% | +4.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDNS и NSRGY
Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) имеет более высокую волатильность в 16.52% по сравнению с Nestlé S.A. (NSRGY) с волатильностью 5.46%. Это указывает на то, что CDNS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NSRGY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CDNS | NSRGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.52% | 5.46% | +11.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.73% | 15.05% | +16.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.94% | 22.89% | +16.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.17% | 19.90% | +16.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.12% | 18.44% | +15.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDNS и NSRGY
CDNS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NSRGY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDNS Cadence Design Systems, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NSRGY Nestlé S.A. | 4.00% | 3.44% | 4.01% | 2.86% | 2.57% | 2.18% | 2.34% | 2.28% | 3.12% | 5.64% | 6.54% | 3.13% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CDNS и NSRGY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cadence Design Systems, Inc. и Nestlé S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CDNS и NSRGY
CDNS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.41B при выручке в 1.47B, что соответствует валовой рентабельности в 95.9%.
NSRGY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nestlé S.A. сообщила о валовой прибыли в 20.01B при выручке в 44.89B, что соответствует валовой рентабельности в 44.6%.
CDNS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 431.33M при выручке в 1.47B, что соответствует операционной рентабельности 29.3%.
NSRGY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nestlé S.A. сообщила об операционной прибыли в 6.93B при выручке в 44.89B, что соответствует операционной рентабельности 15.4%.
CDNS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 335.66M при выручке в 1.47B, что соответствует чистой рентабельности 22.8%.
NSRGY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nestlé S.A. сообщила о чистой прибыли в 3.94B при выручке в 44.89B, что соответствует чистой рентабельности 8.8%.
Часто задаваемые вопросы
CDNS and NSRGY have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CDNS has higher volatility (16.52%) compared to NSRGY (5.46%). In terms of maximum drawdown, CDNS dropped -93.13% vs NSRGY's -75.68%.
CDNS currently has the higher Sharpe Ratio (0.65 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CDNS и NSRGY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор