Сравнение CDNS с CPRT
CDNS (Cadence Design Systems, Inc.) and CPRT (Copart, Inc.) are both stocks. CDNS operates in Software - Application (Technology), while CPRT operates in Specialty Business Services (Industrials). Over the past 10 years, CDNS returned 31.77%/yr vs 17.57%/yr for CPRT. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CDNS и CPRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CDNS показывает доходность 23.16%, что значительно выше, чем у CPRT с доходностью -21.46%. За последние 10 лет акции CDNS превзошли акции CPRT по среднегодовой доходности: 31.77% против 17.57% соответственно.
CDNS
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 8.58%
- С начала года
- 23.16%
- 6 месяцев
- 19.10%
- 1 год
- 25.05%
- 3 года*
- 17.22%
- 5 лет*
- 24.39%
- 10 лет*
- 31.77%
CPRT
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- -6.65%
- С начала года
- -21.46%
- 6 месяцев
- -20.48%
- 1 год
- -38.49%
- 3 года*
- -10.83%
- 5 лет*
- -0.30%
- 10 лет*
- 17.57%
Сравнение доходности по годам CDNS и CPRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDNS Cadence Design Systems, Inc. | 23.16% | 4.03% | 10.31% | 69.55% | -13.80% | 36.59% | 96.70% | 59.52% | 3.97% | 65.82% |
CPRT Copart, Inc. | -21.46% | -31.78% | 17.12% | 60.95% | -19.68% | 19.15% | 39.93% | 90.33% | 10.63% | 55.89% |
Correlation
The correlation between CDNS and CPRT is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 1994 г. | 0.35 |
The correlation between CDNS and CPRT shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.55 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CDNS:
$105.37B
CPRT:
$29.68B
CDNS:
$4.28
CPRT:
$1.59
CDNS:
89.86
CPRT:
19.28
CDNS:
6.85
CPRT:
1.49
CDNS:
19.03
CPRT:
6.46
CDNS:
12.08
CPRT:
3.38
CDNS:
$5.53B
CPRT:
$4.64B
CDNS:
$4.91B
CPRT:
$2.11B
CDNS:
$1.87B
CPRT:
$2.00B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CDNS vs. CPRT — Ранг доходности на риск
CDNS
CPRT
Сравнение CDNS c CPRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) и Copart, Inc. (CPRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CDNS | CPRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.71 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | -0.98 | +1.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.84 | -1.75 | +3.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CDNS и CPRT
Максимальная просадка CDNS за все время составила -93.13%, что больше максимальной просадки CPRT в -72.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDNS и CPRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CDNS | CPRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.13% | -72.49% | -20.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.85% | -39.26% | +10.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.05% | -52.46% | +23.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.59% | -52.46% | +22.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.12% | -52.46% | +20.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.55% | -51.83% | +44.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.62% | -16.57% | -23.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.63% | 22.06% | -8.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDNS и CPRT
Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) имеет более высокую волатильность в 16.52% по сравнению с Copart, Inc. (CPRT) с волатильностью 8.74%. Это указывает на то, что CDNS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CDNS | CPRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.52% | 8.74% | +7.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.73% | 18.69% | +13.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.94% | 23.70% | +15.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.17% | 25.94% | +10.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.12% | 27.43% | +6.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDNS и CPRT
Ни CDNS, ни CPRT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CDNS и CPRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cadence Design Systems, Inc. и Copart, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CDNS и CPRT
CDNS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.41B при выручке в 1.47B, что соответствует валовой рентабельности в 95.9%.
CPRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Copart, Inc. сообщила о валовой прибыли в 572.60M при выручке в 1.24B, что соответствует валовой рентабельности в 46.3%.
CDNS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 431.33M при выручке в 1.47B, что соответствует операционной рентабельности 29.3%.
CPRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Copart, Inc. сообщила об операционной прибыли в 464.28M при выручке в 1.24B, что соответствует операционной рентабельности 37.5%.
CDNS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 335.66M при выручке в 1.47B, что соответствует чистой рентабельности 22.8%.
CPRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Copart, Inc. сообщила о чистой прибыли в 402.40M при выручке в 1.24B, что соответствует чистой рентабельности 32.5%.
Часто задаваемые вопросы
CDNS and CPRT have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CDNS has higher volatility (16.52%) compared to CPRT (8.74%). In terms of maximum drawdown, CDNS dropped -93.13% vs CPRT's -72.49%.
CDNS currently has the higher Sharpe Ratio (0.65 vs -1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CDNS и CPRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор