PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CDNS с CP.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CDNS с CP.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CDNS (Cadence Design Systems, Inc.) and CP.TO (Canadian Pacific Railway Limited) are both stocks. CDNS operates in Software - Application (Technology), while CP.TO operates in Railroads (Industrials). Over the past 10 years, CDNS returned 31.77%/yr vs 16.86%/yr for CP.TO. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CDNS и CP.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) и Canadian Pacific Railway Limited (CP.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CDNS торгуется в USD, в то время как CP.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CP.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CDNS показывает доходность 23.16%, а CP.TO немного ниже – 22.22%. За последние 10 лет акции CDNS превзошли акции CP.TO по среднегодовой доходности: 31.77% против 16.86% соответственно.

CDNS

1 день
0.32%
1 месяц
8.58%
С начала года
23.16%
6 месяцев
19.10%
1 год
25.05%
3 года*
17.22%
5 лет*
24.39%
10 лет*
31.77%

CP.TO

1 день
0.66%
1 месяц
5.02%
С начала года
22.22%
6 месяцев
20.47%
1 год
12.33%
3 года*
6.28%
5 лет*
2.97%
10 лет*
16.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CDNS и CP.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CDNS
Cadence Design Systems, Inc.		23.16%4.03%10.31%69.55%-13.80%36.59%96.70%59.52%3.97%65.82%
CP.TO
Canadian Pacific Railway Limited		22.22%2.59%-7.85%7.17%5.17%4.84%43.50%50.20%2.51%35.44%

Correlation

The correlation between CDNS and CP.TO is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г.

0.32

The correlation between CDNS and CP.TO shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CDNS:

$105.37B

CP.TO:

CA$112.95B

EPS

CDNS:

$4.28

CP.TO:

CA$4.49

Коэффициент P/E

CDNS:

89.86

CP.TO:

28.03

Коэффициент PEG

CDNS:

6.85

CP.TO:

11.78

Коэффициент P/S

CDNS:

19.03

CP.TO:

7.63

Коэффициент P/B

CDNS:

12.08

CP.TO:

2.43

Общая выручка (12 мес.)

CDNS:

$5.53B

CP.TO:

CA$14.98B

Валовая прибыль (12 мес.)

CDNS:

$4.91B

CP.TO:

CA$6.94B

EBITDA (12 мес.)

CDNS:

$1.87B

CP.TO:

CA$8.23B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cadence Design Systems, Inc.

Canadian Pacific Railway Limited

Часто сравнивают с CDNS:
CDNS с ORCLCDNS с STMCDNS с MCHPCDNS с AVGOCDNS с LSCCCDNS с APHCDNS с MPWR
Часто сравнивают с CP.TO:
CP.TO с CNR.TOCP.TO с RY.TOCP.TO с DGS.TOCP.TO с VFV.TOCP.TO с XIU.TOCP.TO с TPZ.TOCP.TO с ATD.TO

Доходность на риск

CDNS vs. CP.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CDNS
Ранг доходности на риск CDNS: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDNS: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDNS: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDNS: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDNS: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDNS: 6161
Ранг коэф-та Мартина
CP.TO
Ранг доходности на риск CP.TO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CP.TO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CP.TO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CP.TO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CP.TO: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CP.TO: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDNS c CP.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) и Canadian Pacific Railway Limited (CP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CDNSCP.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.65
0.55

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.18
0.96

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.11

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.87

0.77

+0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.84

1.46

+0.38

CDNS vs. CP.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDNS на текущий момент составляет 0.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CP.TO равному 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDNS и CP.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CDNS и CP.TO

Максимальная просадка CDNS за все время составила -93.13%, что больше максимальной просадки CP.TO в -66.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDNS и CP.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CDNSCP.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.13%

-66.07%

-27.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.85%

-16.04%

-12.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.05%

-25.70%

-3.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.59%

-25.70%

-3.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.12%

-33.22%

+1.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.55%

-1.56%

-5.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.62%

-12.84%

-26.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.63%

8.44%

+5.19%

Волатильность

Сравнение волатильности CDNS и CP.TO

Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) имеет более высокую волатильность в 16.52% по сравнению с Canadian Pacific Railway Limited (CP.TO) с волатильностью 5.22%. Это указывает на то, что CDNS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CDNSCP.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.52%

5.22%

+11.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.73%

17.42%

+14.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.94%

22.53%

+16.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.17%

23.54%

+12.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.12%

24.69%

+9.43%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDNS и CP.TO

CDNS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CDNS
Cadence Design Systems, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CP.TO
Canadian Pacific Railway Limited		0.72%0.86%0.73%0.72%0.75%1.67%4.03%4.74%5.19%4.76%4.83%3.96%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CDNS и CP.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cadence Design Systems, Inc. и Canadian Pacific Railway Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B4.00B20222023202420252026
1.47B
3.70B
(CDNS) Общая выручка
(CP.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. CDNS значения в USD, CP.TO значения в CAD

Сравнение рентабельности CDNS и CP.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Cadence Design Systems, Inc. и Canadian Pacific Railway Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20222023202420252026
95.9%
36.8%
Активы портфеля
CDNS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.41B при выручке в 1.47B, что соответствует валовой рентабельности в 95.9%.

CP.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Pacific Railway Limited сообщила о валовой прибыли в 1.36B при выручке в 3.70B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.

CDNS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 431.33M при выручке в 1.47B, что соответствует операционной рентабельности 29.3%.

CP.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Pacific Railway Limited сообщила об операционной прибыли в 1.27B при выручке в 3.70B, что соответствует операционной рентабельности 34.2%.

CDNS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 335.66M при выручке в 1.47B, что соответствует чистой рентабельности 22.8%.

CP.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Pacific Railway Limited сообщила о чистой прибыли в 846.00M при выручке в 3.70B, что соответствует чистой рентабельности 22.9%.

Часто задаваемые вопросы

CDNS and CP.TO have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CDNS и CP.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор