Сравнение CDNS с CMG
CDNS (Cadence Design Systems, Inc.) and CMG (Chipotle Mexican Grill, Inc.) are both stocks. CDNS operates in Software - Application (Technology), while CMG operates in Restaurants (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, CDNS returned 31.77%/yr vs 15.09%/yr for CMG. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CDNS и CMG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CDNS показывает доходность 23.16%, что значительно выше, чем у CMG с доходностью -12.89%. За последние 10 лет акции CDNS превзошли акции CMG по среднегодовой доходности: 31.77% против 15.09% соответственно.
CDNS
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 10.86%
- С начала года
- 23.16%
- 6 месяцев
- 19.10%
- 1 год
- 28.32%
- 3 года*
- 17.22%
- 5 лет*
- 24.39%
- 10 лет*
- 31.77%
CMG
- 1 день
- 3.14%
- 1 месяц
- -1.29%
- С начала года
- -12.89%
- 6 месяцев
- -10.82%
- 1 год
- -35.85%
- 3 года*
- -7.94%
- 5 лет*
- 3.35%
- 10 лет*
- 15.09%
Сравнение доходности по годам CDNS и CMG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDNS Cadence Design Systems, Inc. | 23.16% | 4.03% | 10.31% | 69.55% | -13.80% | 36.59% | 96.70% | 59.52% | 3.97% | 65.82% |
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. | -12.89% | -38.64% | 31.83% | 64.83% | -20.64% | 26.07% | 65.65% | 93.87% | 49.39% | -23.40% |
Correlation
The correlation between CDNS and CMG is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2006 г. | 0.37 |
Over the past year, the correlation between CDNS and CMG has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.37, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
CDNS:
$105.37B
CMG:
$41.96B
CDNS:
$4.28
CMG:
$1.09
CDNS:
89.86
CMG:
29.48
CDNS:
6.85
CMG:
1.10
CDNS:
19.03
CMG:
3.53
CDNS:
12.08
CMG:
17.43
CDNS:
$5.53B
CMG:
$12.14B
CDNS:
$4.91B
CMG:
$4.39B
CDNS:
$1.87B
CMG:
$2.30B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CDNS vs. CMG — Ранг доходности на риск
CDNS
CMG
Сравнение CDNS c CMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) и Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CDNS | CMG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.83 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | -0.71 | +1.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.84 | -1.04 | +2.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CDNS и CMG
Максимальная просадка CDNS за все время составила -93.13%, что больше максимальной просадки CMG в -74.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDNS и CMG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CDNS | CMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.13% | -74.61% | -18.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.85% | -51.61% | +22.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.05% | -58.89% | +29.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.59% | -58.89% | +29.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.12% | -58.89% | +26.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.55% | -52.98% | +45.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.62% | -21.37% | -18.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.63% | 35.40% | -21.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDNS и CMG
Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) имеет более высокую волатильность в 16.52% по сравнению с Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) с волатильностью 10.80%. Это указывает на то, что CDNS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CDNS | CMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.52% | 10.80% | +5.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.73% | 23.87% | +7.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.94% | 38.63% | +0.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.17% | 33.60% | +2.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.12% | 35.63% | -1.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDNS и CMG
Ни CDNS, ни CMG не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CDNS и CMG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cadence Design Systems, Inc. и Chipotle Mexican Grill, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CDNS и CMG
CDNS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.41B при выручке в 1.47B, что соответствует валовой рентабельности в 95.9%.
CMG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.11B при выручке в 3.09B, что соответствует валовой рентабельности в 68.4%.
CDNS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 431.33M при выручке в 1.47B, что соответствует операционной рентабельности 29.3%.
CMG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила об операционной прибыли в 397.06M при выручке в 3.09B, что соответствует операционной рентабельности 12.9%.
CDNS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 335.66M при выручке в 1.47B, что соответствует чистой рентабельности 22.8%.
CMG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила о чистой прибыли в 302.82M при выручке в 3.09B, что соответствует чистой рентабельности 9.8%.
Часто задаваемые вопросы
CDNS and CMG have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CDNS has higher volatility (16.52%) compared to CMG (10.80%). In terms of maximum drawdown, CDNS dropped -93.13% vs CMG's -74.61%.
CDNS currently has the higher Sharpe Ratio (0.65 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CDNS и CMG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор