Сравнение CDNS с CI
CDNS (Cadence Design Systems, Inc.) and CI (Cigna Corporation) are both stocks. CDNS operates in Software - Application (Technology), while CI operates in Healthcare Plans (Healthcare). Over the past 10 years, CDNS returned 31.77%/yr vs 9.98%/yr for CI. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CDNS и CI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CDNS показывает доходность 23.16%, что значительно выше, чем у CI с доходностью 9.50%. За последние 10 лет акции CDNS превзошли акции CI по среднегодовой доходности: 31.77% против 9.98% соответственно.
CDNS
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 8.58%
- С начала года
- 23.16%
- 6 месяцев
- 19.10%
- 1 год
- 25.05%
- 3 года*
- 17.22%
- 5 лет*
- 24.39%
- 10 лет*
- 31.77%
CI
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -0.33%
- С начала года
- 9.50%
- 6 месяцев
- 9.71%
- 1 год
- -3.41%
- 3 года*
- 5.04%
- 5 лет*
- 6.20%
- 10 лет*
- 9.98%
Сравнение доходности по годам CDNS и CI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDNS Cadence Design Systems, Inc. | 23.16% | 4.03% | 10.31% | 69.55% | -13.80% | 36.59% | 96.70% | 59.52% | 3.97% | 65.82% |
CI Cigna Corporation | 9.50% | 1.72% | -6.27% | -7.97% | 46.68% | 12.29% | 1.83% | 7.70% | -6.46% | 52.29% |
Correlation
The correlation between CDNS and CI is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.22 |
The correlation between CDNS and CI shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CDNS:
$105.37B
CI:
$78.68B
CDNS:
$4.28
CI:
$23.59
CDNS:
89.86
CI:
12.63
CDNS:
6.85
CI:
0.73
CDNS:
19.03
CI:
0.29
CDNS:
12.08
CI:
1.86
CDNS:
$5.53B
CI:
$277.94B
CDNS:
$4.91B
CI:
$19.38B
CDNS:
$1.87B
CI:
$10.03B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CDNS vs. CI — Ранг доходности на риск
CDNS
CI
Сравнение CDNS c CI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) и Cigna Corporation (CI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CDNS | CI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.01 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | -0.13 | +1.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.84 | -0.23 | +2.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CDNS и CI
Максимальная просадка CDNS за все время составила -93.13%, что больше максимальной просадки CI в -84.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDNS и CI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CDNS | CI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.13% | -84.34% | -8.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.85% | -26.54% | -2.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.05% | -32.10% | +3.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.59% | -32.10% | +2.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.12% | -42.47% | +10.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.55% | -15.81% | +8.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.62% | -18.82% | -20.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.63% | 14.58% | -0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDNS и CI
Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) имеет более высокую волатильность в 16.52% по сравнению с Cigna Corporation (CI) с волатильностью 8.88%. Это указывает на то, что CDNS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CDNS | CI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.52% | 8.88% | +7.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.73% | 18.91% | +12.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.94% | 33.22% | +5.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.17% | 28.41% | +7.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.12% | 30.75% | +3.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDNS и CI
CDNS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDNS Cadence Design Systems, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CI Cigna Corporation | 2.06% | 2.19% | 2.03% | 1.64% | 1.35% | 1.74% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.03% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CDNS и CI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cadence Design Systems, Inc. и Cigna Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CDNS и CI
CDNS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.41B при выручке в 1.47B, что соответствует валовой рентабельности в 95.9%.
CI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cigna Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 68.49B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CDNS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 431.33M при выручке в 1.47B, что соответствует операционной рентабельности 29.3%.
CI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cigna Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.36B при выручке в 68.49B, что соответствует операционной рентабельности 3.4%.
CDNS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 335.66M при выручке в 1.47B, что соответствует чистой рентабельности 22.8%.
CI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cigna Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.65B при выручке в 68.49B, что соответствует чистой рентабельности 2.4%.
Часто задаваемые вопросы
CDNS and CI have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CDNS has higher volatility (16.52%) compared to CI (8.88%). In terms of maximum drawdown, CDNS dropped -93.13% vs CI's -84.34%.
CDNS currently has the higher Sharpe Ratio (0.65 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CDNS и CI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор