PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CDNS с BLDR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CDNS с BLDR

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

CDNS (Cadence Design Systems, Inc.) and BLDR (Builders FirstSource, Inc.) are both stocks. CDNS operates in Software - Application (Technology), while BLDR operates in Building Products & Equipment (Industrials). Over the past 10 years, CDNS returned 31.22%/yr vs 19.75%/yr for BLDR. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CDNS и BLDR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) и Builders FirstSource, Inc. (BLDR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CDNS показывает доходность 20.35%, что значительно выше, чем у BLDR с доходностью -28.43%. За последние 10 лет акции CDNS превзошли акции BLDR по среднегодовой доходности: 31.22% против 19.75% соответственно.

CDNS

1 день
-8.62%
1 месяц
3.72%
С начала года
20.35%
6 месяцев
11.45%
1 год
26.68%
3 года*
18.03%
5 лет*
24.31%
10 лет*
31.22%

BLDR

1 день
-1.79%
1 месяц
-4.86%
С начала года
-28.43%
6 месяцев
-33.06%
1 год
-34.03%
3 года*
-15.93%
5 лет*
11.52%
10 лет*
19.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CDNS и BLDR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CDNS
Cadence Design Systems, Inc.		20.35%4.03%10.31%69.55%-13.80%36.59%96.70%59.52%3.97%65.82%
BLDR
Builders FirstSource, Inc.		-28.43%-28.01%-14.38%157.31%-24.30%110.02%60.61%132.91%-49.93%98.63%

Correlation

The correlation between CDNS and BLDR is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2005 г.

0.36

The correlation between CDNS and BLDR shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.40 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CDNS:

$102.97B

BLDR:

$8.09B

EPS

CDNS:

$4.28

BLDR:

$2.63

Коэффициент P/E

CDNS:

87.81

BLDR:

27.97

Коэффициент P/S

CDNS:

18.60

BLDR:

0.55

Коэффициент P/B

CDNS:

11.80

BLDR:

2.02

Общая выручка (12 мес.)

CDNS:

$5.53B

BLDR:

$14.82B

Валовая прибыль (12 мес.)

CDNS:

$4.91B

BLDR:

$4.43B

EBITDA (12 мес.)

CDNS:

$1.87B

BLDR:

$1.06B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cadence Design Systems, Inc.

Builders FirstSource, Inc.

Часто сравнивают с CDNS:
CDNS с ORCLCDNS с STMCDNS с MCHPCDNS с AVGOCDNS с LSCCCDNS с APHCDNS с IFX.DE
Часто сравнивают с BLDR:
BLDR с HDBLDR с BLDBLDR с EXPBLDR с UFPTBLDR с MOHBLDR с AGMBLDR с GRBK

Доходность на риск

CDNS vs. BLDR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CDNS
Ранг доходности на риск CDNS: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDNS: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDNS: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDNS: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDNS: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDNS: 6060
Ранг коэф-та Мартина
BLDR
Ранг доходности на риск BLDR: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLDR: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLDR: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLDR: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLDR: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLDR: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDNS c BLDR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) и Builders FirstSource, Inc. (BLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CDNSBLDRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.70
-0.73

+1.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.24
-1.04

+2.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

0.90

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.94

-0.63

+1.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.99

-1.23

+3.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CDNS vs. BLDR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDNS на текущий момент составляет 0.70, что выше коэффициента Шарпа BLDR равного -0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDNS и BLDR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CDNSBLDRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

-0.73

+1.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.26

+0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.92

0.42

+0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.11

+0.12

Просадки

Сравнение просадок CDNS и BLDR

Максимальная просадка CDNS за все время составила -93.13%, примерно равная максимальной просадке BLDR в -96.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDNS и BLDR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CDNSBLDRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.13%

-96.78%

+3.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.85%

-55.51%

+26.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.05%

-68.55%

+39.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.59%

-68.55%

+38.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.12%

-68.55%

+36.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.65%

-65.12%

+55.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.64%

-47.86%

+8.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.59%

28.41%

-14.82%

Волатильность

Сравнение волатильности CDNS и BLDR

Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) имеет более высокую волатильность в 15.99% по сравнению с Builders FirstSource, Inc. (BLDR) с волатильностью 13.14%. Это указывает на то, что CDNS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CDNSBLDRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.99%

13.14%

+2.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.36%

34.08%

-2.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.66%

47.87%

-9.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.13%

45.19%

-9.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.08%

47.70%

-13.62%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDNS и BLDR

Ни CDNS, ни BLDR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CDNS и BLDR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cadence Design Systems, Inc. и Builders FirstSource, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B20222023202420252026
1.47B
3.29B
(CDNS) Общая выручка
(BLDR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CDNS и BLDR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Cadence Design Systems, Inc. и Builders FirstSource, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
95.9%
28.3%
Активы портфеля
CDNS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.41B при выручке в 1.47B, что соответствует валовой рентабельности в 95.9%.

BLDR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о валовой прибыли в 928.97M при выручке в 3.29B, что соответствует валовой рентабельности в 28.3%.

CDNS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 431.33M при выручке в 1.47B, что соответствует операционной рентабельности 29.3%.

BLDR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.52M при выручке в 3.29B, что соответствует операционной рентабельности 0.5%.

CDNS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 335.66M при выручке в 1.47B, что соответствует чистой рентабельности 22.8%.

BLDR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о чистой прибыли в -47.41M при выручке в 3.29B, что соответствует чистой рентабельности -1.4%.

Часто задаваемые вопросы

CDNS and BLDR have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CDNS has higher volatility (15.99%) compared to BLDR (13.14%). In terms of maximum drawdown, CDNS dropped -93.13% vs BLDR's -96.78%.

CDNS currently has the higher Sharpe Ratio (0.70 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CDNS и BLDR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор