PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CDHIX с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение CDHIX с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert International Responsible Index Fund (CDHIX) и S&P 500 Index (^GSPC).

CDHIX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 30 окт. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности CDHIX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert International Responsible Index Fund (CDHIX) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CDHIX и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CDHIX
Calvert International Responsible Index Fund		1.56%33.29%5.04%20.03%-19.22%12.57%15.33%24.38%-13.67%25.31%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, CDHIX показывает доходность 1.56%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции CDHIX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 9.62% против 12.24% соответственно.

CDHIX

1 день
3.36%
1 месяц
-8.08%
С начала года
1.56%
6 месяцев
6.56%
1 год
28.01%
3 года*
15.92%
5 лет*
8.23%
10 лет*
9.62%

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert International Responsible Index Fund

S&P 500 Index

Часто сравнивают с CDHIX:
CDHIX с FSPSXCDHIX с MAIIXCDHIX с DOXFXCDHIX с TROSXCDHIX с SWISXCDHIX с CSDAXCDHIX с CSIEX
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

CDHIX vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CDHIX
Ранг доходности на риск CDHIX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDHIX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDHIX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDHIX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDHIX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDHIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDHIX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert International Responsible Index Fund (CDHIX) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CDHIX^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

0.92

+0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.19

1.41

+0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.21

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.16

1.41

+0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.68

6.61

+2.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CDHIX vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDHIX на текущий момент составляет 1.62, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDHIX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CDHIX^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

0.92

+0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.61

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.68

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.46

+0.10

Корреляция

Корреляция между CDHIX и ^GSPC составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок CDHIX и ^GSPC

Максимальная просадка CDHIX за все время составила -32.32%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDHIX и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

CDHIX^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.32%

-56.78%

+24.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.61%

-12.14%

-0.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.01%

-25.43%

-6.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.32%

-33.92%

+1.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.68%

-5.78%

-3.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.39%

-10.75%

+4.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

2.60%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности CDHIX и ^GSPC

Calvert International Responsible Index Fund (CDHIX) имеет более высокую волатильность в 8.55% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что CDHIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CDHIX^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.55%

5.37%

+3.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.19%

9.55%

+2.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.63%

18.33%

-0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.00%

16.90%

-0.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.42%

18.05%

-1.63%