Сравнение CDGRX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Copeland Dividend Growth Fund (CDGRX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
CDGRX управляется Copeland Funds. Фонд был запущен 27 дек. 2010 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности CDGRX и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CDGRX и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDGRX Copeland Dividend Growth Fund | -1.80% | 8.70% | 9.79% | 18.80% | -14.83% | 26.29% | 3.69% | 42.03% | 0.22% | 19.27% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.17% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, CDGRX показывает доходность -1.80%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции CDGRX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 10.33% против 12.25% соответственно.
CDGRX
- 1 день
- 2.31%
- 1 месяц
- -5.97%
- С начала года
- -1.80%
- 6 месяцев
- 0.45%
- 1 год
- 11.65%
- 3 года*
- 9.91%
- 5 лет*
- 6.87%
- 10 лет*
- 10.33%
SCHD
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CDGRX и SCHD
CDGRX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Доходность на риск
CDGRX vs. SCHD — Ранг доходности на риск
CDGRX
SCHD
Сравнение CDGRX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Copeland Dividend Growth Fund (CDGRX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CDGRX | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 0.88 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.14 | 1.32 | -0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.19 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 1.05 | +0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.23 | 3.55 | +1.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CDGRX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 0.88 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.58 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.74 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.84 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между CDGRX и SCHD составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDGRX и SCHD
Дивидендная доходность CDGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.52%, что больше доходности SCHD в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDGRX Copeland Dividend Growth Fund | 9.52% | 9.35% | 13.93% | 3.68% | 7.00% | 11.95% | 0.00% | 41.54% | 8.40% | 4.22% | 3.79% | 12.12% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок CDGRX и SCHD
Максимальная просадка CDGRX за все время составила -36.25%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDGRX и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| CDGRX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.25% | -33.37% | -2.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.88% | -12.74% | +0.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.21% | -16.85% | -5.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.25% | -33.37% | -2.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.26% | -3.43% | -2.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.28% | -3.34% | -1.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.47% | 3.75% | -1.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDGRX и SCHD
Copeland Dividend Growth Fund (CDGRX) имеет более высокую волатильность в 4.61% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что CDGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CDGRX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.61% | 2.33% | +2.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.22% | 7.96% | +1.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.00% | 15.69% | +1.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.51% | 14.40% | +2.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.74% | 16.70% | +2.04% |