PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CDGRX с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CDGRX с DGRO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Copeland Dividend Growth Fund (CDGRX) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).

CDGRX управляется Copeland Funds. Фонд был запущен 27 дек. 2010 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности CDGRX и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Copeland Dividend Growth Fund (CDGRX) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CDGRX и DGRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CDGRX
Copeland Dividend Growth Fund		-1.80%8.70%9.79%18.80%-14.83%26.29%3.69%42.03%0.22%19.27%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.60%15.69%16.62%10.47%-7.91%26.64%9.50%29.87%-2.38%23.00%

Доходность по периодам

С начала года, CDGRX показывает доходность -1.80%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 1.60%. За последние 10 лет акции CDGRX уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: 10.33% против 12.81% соответственно.

CDGRX

1 день
2.31%
1 месяц
-5.97%
С начала года
-1.80%
6 месяцев
0.45%
1 год
11.65%
3 года*
9.91%
5 лет*
6.87%
10 лет*
10.33%

DGRO

1 день
0.03%
1 месяц
-4.46%
С начала года
1.60%
6 месяцев
3.88%
1 год
16.44%
3 года*
14.60%
5 лет*
10.14%
10 лет*
12.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Copeland Dividend Growth Fund

iShares Core Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с CDGRX:
CDGRX с SCHDCDGRX с VYMCDGRX с FDVVCDGRX с IIPRCDGRX с CSMDXCDGRX с TPDAXCDGRX с PALDX
Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV

Сравнение комиссий CDGRX и DGRO

CDGRX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.

CDGRX
Copeland Dividend Growth Fund
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF

Доходность на риск

CDGRX vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CDGRX
Ранг доходности на риск CDGRX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDGRX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDGRX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDGRX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDGRX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDGRX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDGRX c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Copeland Dividend Growth Fund (CDGRX) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CDGRXDGRODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

1.14

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.14

1.66

-0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.25

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.09

1.48

-0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.23

6.80

-1.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CDGRX vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDGRX на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа DGRO равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDGRX и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CDGRXDGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

1.14

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.74

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.77

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.73

-0.16

Корреляция

Корреляция между CDGRX и DGRO составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDGRX и DGRO

Дивидендная доходность CDGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.52%, что больше доходности DGRO в 2.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CDGRX
Copeland Dividend Growth Fund		9.52%9.35%13.93%3.68%7.00%11.95%0.00%41.54%8.40%4.22%3.79%12.12%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		2.10%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%

Просадки

Сравнение просадок CDGRX и DGRO

Максимальная просадка CDGRX за все время составила -36.25%, примерно равная максимальной просадке DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDGRX и DGRO.

Загрузка...

Показатели просадок

CDGRXDGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.25%

-35.10%

-1.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.88%

-10.92%

-0.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.21%

-19.31%

-2.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.25%

-35.10%

-1.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.26%

-4.70%

-1.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.28%

-3.48%

-1.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

2.37%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности CDGRX и DGRO

Copeland Dividend Growth Fund (CDGRX) имеет более высокую волатильность в 4.61% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что CDGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CDGRXDGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

3.57%

+1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.22%

7.21%

+2.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.00%

14.47%

+2.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.51%

13.84%

+2.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.74%

16.63%

+2.11%