Сравнение CDGRX с VYM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Copeland Dividend Growth Fund (CDGRX) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM).
CDGRX управляется Copeland Funds. Фонд был запущен 27 дек. 2010 г.. VYM - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности CDGRX и VYM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CDGRX и VYM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDGRX Copeland Dividend Growth Fund | -1.80% | 8.70% | 9.79% | 18.80% | -14.83% | 26.29% | 3.69% | 42.03% | 0.22% | 19.27% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 3.69% | 15.42% | 17.60% | 6.57% | -0.43% | 26.20% | 1.15% | 24.06% | -5.92% | 16.42% |
Доходность по периодам
С начала года, CDGRX показывает доходность -1.80%, что значительно ниже, чем у VYM с доходностью 3.69%. За последние 10 лет акции CDGRX уступали акциям VYM по среднегодовой доходности: 10.33% против 11.22% соответственно.
CDGRX
- 1 день
- 2.31%
- 1 месяц
- -5.97%
- С начала года
- -1.80%
- 6 месяцев
- 0.45%
- 1 год
- 11.65%
- 3 года*
- 9.91%
- 5 лет*
- 6.87%
- 10 лет*
- 10.33%
VYM
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -4.02%
- С начала года
- 3.69%
- 6 месяцев
- 6.19%
- 1 год
- 17.89%
- 3 года*
- 15.17%
- 5 лет*
- 11.02%
- 10 лет*
- 11.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CDGRX и VYM
CDGRX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии VYM в 0.04%.
Доходность на риск
CDGRX vs. VYM — Ранг доходности на риск
CDGRX
VYM
Сравнение CDGRX c VYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Copeland Dividend Growth Fund (CDGRX) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CDGRX | VYM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 1.19 | -0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.14 | 1.70 | -0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.26 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 1.56 | -0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.23 | 6.86 | -1.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CDGRX | VYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 1.19 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.79 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.69 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.49 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между CDGRX и VYM составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDGRX и VYM
Дивидендная доходность CDGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.52%, что больше доходности VYM в 2.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDGRX Copeland Dividend Growth Fund | 9.52% | 9.35% | 13.93% | 3.68% | 7.00% | 11.95% | 0.00% | 41.54% | 8.40% | 4.22% | 3.79% | 12.12% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 2.37% | 2.44% | 2.74% | 3.12% | 3.01% | 2.76% | 3.18% | 3.03% | 3.40% | 2.80% | 2.91% | 3.22% |
Просадки
Сравнение просадок CDGRX и VYM
Максимальная просадка CDGRX за все время составила -36.25%, что меньше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDGRX и VYM.
Загрузка...
Показатели просадок
| CDGRX | VYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.25% | -56.98% | +20.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.88% | -11.32% | -0.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.21% | -15.84% | -6.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.25% | -35.21% | -1.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.26% | -4.91% | -1.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.28% | -7.25% | +1.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.47% | 2.57% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDGRX и VYM
Copeland Dividend Growth Fund (CDGRX) имеет более высокую волатильность в 4.61% по сравнению с Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что CDGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CDGRX | VYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.61% | 3.60% | +1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.22% | 7.96% | +1.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.00% | 15.14% | +1.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.51% | 13.97% | +2.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.74% | 16.33% | +2.41% |