Сравнение CDGRX с TPDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Copeland Dividend Growth Fund (CDGRX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX).
CDGRX управляется Copeland Funds. Фонд был запущен 27 дек. 2010 г.. TPDAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности CDGRX и TPDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CDGRX и TPDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDGRX Copeland Dividend Growth Fund | -1.80% | 8.70% | 9.79% | 18.80% | -14.83% | 26.29% | 3.69% | 42.03% | 0.22% | 19.27% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 9.31% | 23.97% | 5.29% | 7.71% | -5.63% | 12.15% | 8.83% | 13.77% | -7.24% | 4.14% |
Доходность по периодам
С начала года, CDGRX показывает доходность -1.80%, что значительно ниже, чем у TPDAX с доходностью 9.31%. За последние 10 лет акции CDGRX превзошли акции TPDAX по среднегодовой доходности: 10.33% против 7.28% соответственно.
CDGRX
- 1 день
- 2.31%
- 1 месяц
- -5.97%
- С начала года
- -1.80%
- 6 месяцев
- 0.45%
- 1 год
- 11.65%
- 3 года*
- 9.91%
- 5 лет*
- 6.87%
- 10 лет*
- 10.33%
TPDAX
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- 9.31%
- 6 месяцев
- 14.16%
- 1 год
- 26.35%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 7.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CDGRX и TPDAX
CDGRX берет комиссию в 1.20%, что меньше комиссии TPDAX в 1.37%.
Доходность на риск
CDGRX vs. TPDAX — Ранг доходности на риск
CDGRX
TPDAX
Сравнение CDGRX c TPDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Copeland Dividend Growth Fund (CDGRX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CDGRX | TPDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 2.18 | -1.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.14 | 2.82 | -1.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.41 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 3.59 | -2.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.23 | 13.57 | -8.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CDGRX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 2.18 | -1.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.96 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.74 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.59 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между CDGRX и TPDAX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDGRX и TPDAX
Дивидендная доходность CDGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.52%, что больше доходности TPDAX в 0.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDGRX Copeland Dividend Growth Fund | 9.52% | 9.35% | 13.93% | 3.68% | 7.00% | 11.95% | 0.00% | 41.54% | 8.40% | 4.22% | 3.79% | 12.12% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 0.73% | 0.80% | 2.76% | 2.35% | 4.48% | 0.50% | 0.00% | 2.89% | 2.69% | 0.13% | 0.33% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CDGRX и TPDAX
Максимальная просадка CDGRX за все время составила -36.25%, что больше максимальной просадки TPDAX в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDGRX и TPDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CDGRX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.25% | -22.29% | -13.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.88% | -7.58% | -4.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.21% | -17.58% | -4.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.25% | -22.29% | -13.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.26% | -4.97% | -1.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.28% | -4.94% | -0.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.47% | 2.01% | +0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDGRX и TPDAX
Copeland Dividend Growth Fund (CDGRX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) имеют волатильность 4.61% и 4.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CDGRX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.61% | 4.40% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.22% | 9.86% | -0.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.00% | 12.29% | +4.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.51% | 10.14% | +6.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.74% | 9.87% | +8.87% |