Сравнение CDGRX с FDVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Copeland Dividend Growth Fund (CDGRX) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV).
CDGRX управляется Copeland Funds. Фонд был запущен 27 дек. 2010 г.. FDVV - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Core Dividend Index. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности CDGRX и FDVV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CDGRX и FDVV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDGRX Copeland Dividend Growth Fund | -1.80% | 8.70% | 9.79% | 18.80% | -14.83% | 26.29% | 3.69% | 42.03% | 0.22% | 19.27% |
FDVV Fidelity High Dividend ETF | -1.50% | 17.08% | 21.81% | 18.00% | -4.21% | 29.24% | 2.80% | 24.07% | -1.26% | 14.00% |
Доходность по периодам
С начала года, CDGRX показывает доходность -1.80%, что значительно ниже, чем у FDVV с доходностью -1.50%.
CDGRX
- 1 день
- 2.31%
- 1 месяц
- -5.97%
- С начала года
- -1.80%
- 6 месяцев
- 0.45%
- 1 год
- 11.65%
- 3 года*
- 9.91%
- 5 лет*
- 6.87%
- 10 лет*
- 10.33%
FDVV
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -4.85%
- С начала года
- -1.50%
- 6 месяцев
- 0.38%
- 1 год
- 15.18%
- 3 года*
- 17.01%
- 5 лет*
- 12.74%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CDGRX и FDVV
CDGRX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии FDVV в 0.29%.
Доходность на риск
CDGRX vs. FDVV — Ранг доходности на риск
CDGRX
FDVV
Сравнение CDGRX c FDVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Copeland Dividend Growth Fund (CDGRX) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CDGRX | FDVV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 1.00 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.14 | 1.44 | -0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.23 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 1.23 | -0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.23 | 5.34 | -0.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CDGRX | FDVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 1.00 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.87 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.74 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между CDGRX и FDVV составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDGRX и FDVV
Дивидендная доходность CDGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.52%, что больше доходности FDVV в 2.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDGRX Copeland Dividend Growth Fund | 9.52% | 9.35% | 13.93% | 3.68% | 7.00% | 11.95% | 0.00% | 41.54% | 8.40% | 4.22% | 3.79% | 12.12% |
FDVV Fidelity High Dividend ETF | 2.99% | 2.89% | 2.94% | 3.77% | 3.44% | 2.70% | 3.19% | 3.93% | 4.05% | 3.66% | 1.04% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CDGRX и FDVV
Максимальная просадка CDGRX за все время составила -36.25%, что меньше максимальной просадки FDVV в -40.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDGRX и FDVV.
Загрузка...
Показатели просадок
| CDGRX | FDVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.25% | -40.25% | +4.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.88% | -12.34% | +0.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.21% | -20.18% | -2.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.26% | -6.78% | +0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.28% | -3.85% | -1.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.47% | 2.84% | -0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDGRX и FDVV
Copeland Dividend Growth Fund (CDGRX) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV) имеют волатильность 4.61% и 4.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CDGRX | FDVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.61% | 4.47% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.22% | 7.68% | +1.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.00% | 15.32% | +1.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.51% | 14.74% | +1.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.74% | 17.08% | +1.66% |