PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CDGRX с FDVV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CDGRX с FDVV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CDGRX (Copeland Dividend Growth Fund) and FDVV (Fidelity High Dividend ETF) are both funds - CDGRX is a Diversified Portfolio fund managed by Copeland Funds, while FDVV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Fidelity Core Dividend Index. Over the past 5 years, CDGRX returned 7.45%/yr vs 13.36%/yr for FDVV. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. CDGRX charges 1.20%/yr vs 0.29%/yr for FDVV.

Доходность

Сравнение доходности CDGRX и FDVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Copeland Dividend Growth Fund (CDGRX) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CDGRX показывает доходность 4.92%, что значительно ниже, чем у FDVV с доходностью 8.39%.

CDGRX

1 день
0.47%
1 месяц
1.19%
С начала года
4.92%
6 месяцев
5.22%
1 год
12.86%
3 года*
11.91%
5 лет*
7.45%
10 лет*
11.11%

FDVV

1 день
-1.12%
1 месяц
4.44%
С начала года
8.39%
6 месяцев
8.67%
1 год
23.45%
3 года*
20.08%
5 лет*
13.36%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CDGRX и FDVV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CDGRX
Copeland Dividend Growth Fund		4.92%8.70%9.79%18.80%-14.83%26.29%3.69%42.03%0.22%19.27%
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		8.39%17.08%21.81%18.00%-4.21%29.24%2.80%24.07%-1.26%14.00%

Correlation

The correlation between CDGRX and FDVV is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2016 г.

0.85

The correlation between CDGRX and FDVV shifts across timeframes, from 0.77 (1 year) to 0.89 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Copeland Dividend Growth Fund

Fidelity High Dividend ETF

Часто сравнивают с CDGRX:
CDGRX с DGROCDGRX с SCHDCDGRX с VYMCDGRX с IIPRCDGRX с CSMDXCDGRX с SICIXCDGRX с TPDAX
Часто сравнивают с FDVV:
FDVV с SCHDFDVV с VYMFDVV с VOOFDVV с SPYDFDVV с FDRRFDVV с DESFDVV с FGRIX

Доходность на риск

CDGRX vs. FDVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CDGRX
Ранг доходности на риск CDGRX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDGRX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDGRX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDGRX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDGRX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDGRX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
FDVV
Ранг доходности на риск FDVV: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDVV: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDVV: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDVV: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDVV: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDVV: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDGRX c FDVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Copeland Dividend Growth Fund (CDGRX) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CDGRXFDVVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.17
2.35

-1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.74
3.28

-1.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.43

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.63

2.53

-0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.87

10.54

-3.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CDGRX vs. FDVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDGRX на текущий момент составляет 1.17, что ниже коэффициента Шарпа FDVV равного 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDGRX и FDVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CDGRXFDVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

2.35

-1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.91

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.79

-0.20

Просадки

Сравнение просадок CDGRX и FDVV

Максимальная просадка CDGRX за все время составила -36.25%, что меньше максимальной просадки FDVV в -40.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDGRX и FDVV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CDGRXFDVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.25%

-40.25%

+4.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.37%

-9.30%

+0.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.94%

-15.90%

-4.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.21%

-20.18%

-2.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.16%

-1.12%

+0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.24%

-3.81%

-1.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

2.23%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности CDGRX и FDVV

Текущая волатильность для Copeland Dividend Growth Fund (CDGRX) составляет 2.98%, в то время как у Fidelity High Dividend ETF (FDVV) волатильность равна 3.14%. Это указывает на то, что CDGRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CDGRXFDVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.98%

3.14%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.96%

7.99%

+0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.67%

10.06%

+1.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.50%

14.75%

+1.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.78%

17.00%

+1.78%

Сравнение комиссий CDGRX и FDVV

CDGRX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии FDVV в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDGRX и FDVV

Дивидендная доходность CDGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.91%, что больше доходности FDVV в 2.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CDGRX
Copeland Dividend Growth Fund		8.91%9.35%13.93%3.68%7.00%11.95%0.00%41.54%8.40%4.22%3.79%12.12%
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		2.72%2.89%2.94%3.77%3.44%2.70%3.19%3.93%4.05%3.66%1.04%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CDGRX and FDVV have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDVV has higher volatility (3.14%) compared to CDGRX (2.98%). In terms of maximum drawdown, CDGRX dropped -36.25% vs FDVV's -40.25%.

FDVV currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CDGRX и FDVV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор