Сравнение CDGRX с PALDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Copeland Dividend Growth Fund (CDGRX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX).
CDGRX управляется Copeland Funds. Фонд был запущен 27 дек. 2010 г.. PALDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности CDGRX и PALDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CDGRX и PALDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDGRX Copeland Dividend Growth Fund | -1.80% | 8.70% | 9.79% | 18.80% | -14.83% | 26.29% | 3.69% | 42.03% | 0.22% | 8.46% |
PALDX PGIM 60/40 Allocation Fund | -1.78% | 13.62% | 18.96% | 18.90% | -15.65% | 16.30% | 10.68% | 22.27% | -4.12% | 5.95% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CDGRX показывает доходность -1.80%, а PALDX немного выше – -1.78%.
CDGRX
- 1 день
- 2.31%
- 1 месяц
- -5.97%
- С начала года
- -1.80%
- 6 месяцев
- 0.45%
- 1 год
- 11.65%
- 3 года*
- 9.91%
- 5 лет*
- 6.87%
- 10 лет*
- 10.33%
PALDX
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- -3.56%
- С начала года
- -1.78%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 14.14%
- 3 года*
- 14.44%
- 5 лет*
- 8.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CDGRX и PALDX
CDGRX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии PALDX в 0.03%.
Доходность на риск
CDGRX vs. PALDX — Ранг доходности на риск
CDGRX
PALDX
Сравнение CDGRX c PALDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Copeland Dividend Growth Fund (CDGRX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CDGRX | PALDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 1.26 | -0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.14 | 1.86 | -0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.28 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 1.82 | -0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.23 | 8.67 | -3.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CDGRX | PALDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 1.26 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.68 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.73 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между CDGRX и PALDX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDGRX и PALDX
Дивидендная доходность CDGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.52%, что больше доходности PALDX в 5.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDGRX Copeland Dividend Growth Fund | 9.52% | 9.35% | 13.93% | 3.68% | 7.00% | 11.95% | 0.00% | 41.54% | 8.40% | 4.22% | 3.79% | 12.12% |
PALDX PGIM 60/40 Allocation Fund | 5.52% | 5.42% | 10.40% | 2.94% | 6.19% | 6.87% | 2.58% | 4.58% | 3.65% | 1.48% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CDGRX и PALDX
Максимальная просадка CDGRX за все время составила -36.25%, что больше максимальной просадки PALDX в -26.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDGRX и PALDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CDGRX | PALDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.25% | -26.16% | -10.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.88% | -8.20% | -3.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.21% | -20.47% | -1.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.26% | -4.16% | -2.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.28% | -4.16% | -1.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.47% | 1.72% | +0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDGRX и PALDX
Copeland Dividend Growth Fund (CDGRX) имеет более высокую волатильность в 4.61% по сравнению с PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что CDGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PALDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CDGRX | PALDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.61% | 3.74% | +0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.22% | 6.16% | +3.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.00% | 11.65% | +5.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.51% | 12.11% | +4.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.74% | 12.76% | +5.98% |