Сравнение CDEI с VTMFX

С начала года, CDEI показывает доходность -5.10%, что значительно ниже, чем у VTMFX с доходностью -2.15%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CDEI берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии VTMFX в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert US Large-Cap Diversity, Equity And Inclusion Index ETF (CDEI) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CDEI на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTMFX равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDEI и VTMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между CDEI и VTMFX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность CDEI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности VTMFX в 2.28%

Максимальная просадка CDEI за все время составила -19.46%, что меньше максимальной просадки VTMFX в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDEI и VTMFX.

Calvert US Large-Cap Diversity, Equity And Inclusion Index ETF (CDEI) имеет более высокую волатильность в 5.31% по сравнению с Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что CDEI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.