PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CDEI с VTMFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CDEI с VTMFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CDEI (Calvert US Large-Cap Diversity, Equity And Inclusion Index ETF) and VTMFX (Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares) are both funds - CDEI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 Index, while VTMFX is a Diversified Portfolio fund managed by BlackRock. Over the past 3 years, CDEI returned 19.63%/yr vs 12.61%/yr for VTMFX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. CDEI charges 0.14%/yr vs 0.09%/yr for VTMFX.

Доходность

Сравнение доходности CDEI и VTMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert US Large-Cap Diversity, Equity And Inclusion Index ETF (CDEI) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CDEI показывает доходность 10.00%, что значительно выше, чем у VTMFX с доходностью 5.64%.

CDEI

1 день
1.20%
1 месяц
4.65%
С начала года
10.00%
6 месяцев
10.40%
1 год
27.44%
3 года*
19.63%
5 лет*
—
10 лет*
—

VTMFX

1 день
-0.37%
1 месяц
2.26%
С начала года
5.64%
6 месяцев
5.70%
1 год
16.33%
3 года*
12.61%
5 лет*
7.15%
10 лет*
8.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CDEI и VTMFX

2026 (YTD)202520242023
CDEI
Calvert US Large-Cap Diversity, Equity And Inclusion Index ETF		10.00%16.60%18.67%20.47%
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares		5.64%11.28%12.17%9.93%

Correlation

The correlation between CDEI and VTMFX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2023 г.

0.94

The correlation between CDEI and VTMFX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CDEI и VTMFX

Секторы
CDEI
VTMFX

Технологии

40.9%
15.8%

Финансовые услуги

15.6%
5.6%

Коммуникационные услуги

12.3%
5.0%

Здравоохранение

9.8%
4.0%

Потребительский циклический сектор

6.5%
4.7%

Промышленность

5.2%
4.2%

Потребительский защитный сектор

4.9%
2.3%

Коммунальные услуги

2.3%
1.3%

Недвижимость

1.6%
0.9%

Энергетика

0.5%
1.7%

Сырьевые материалы

0.3%
1.0%

Технологии

CDEI
40.9%
VTMFX
15.8%

Финансовые услуги

CDEI
15.6%
VTMFX
5.6%

Коммуникационные услуги

CDEI
12.3%
VTMFX
5.0%

Здравоохранение

CDEI
9.8%
VTMFX
4.0%

Потребительский циклический сектор

CDEI
6.5%
VTMFX
4.7%

Промышленность

CDEI
5.2%
VTMFX
4.2%

Потребительский защитный сектор

CDEI
4.9%
VTMFX
2.3%

Коммунальные услуги

CDEI
2.3%
VTMFX
1.3%

Недвижимость

CDEI
1.6%
VTMFX
0.9%

Энергетика

CDEI
0.5%
VTMFX
1.7%

Сырьевые материалы

CDEI
0.3%
VTMFX
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert US Large-Cap Diversity, Equity And Inclusion Index ETF

Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с CDEI:
CDEI с CVLCCDEI с SCHGCDEI с BDGSCDEI с SPMOCDEI с CVMCCDEI с CVSECDEI с IWF
Часто сравнивают с VTMFX:
VTMFX с VTCLXVTMFX с VBIAXVTMFX с VWENXVTMFX с VWINXVTMFX с VOOVTMFX с VASGXVTMFX с USBLX

Доходность на риск

CDEI vs. VTMFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CDEI
Ранг доходности на риск CDEI: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDEI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDEI: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDEI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDEI: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDEI: 6767
Ранг коэф-та Мартина
VTMFX
Ранг доходности на риск VTMFX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTMFX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMFX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMFX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMFX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMFX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDEI c VTMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert US Large-Cap Diversity, Equity And Inclusion Index ETF (CDEI) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CDEIVTMFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
2.70

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.16
3.87

-0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.52

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.79

3.08

-0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.11

14.71

-2.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CDEI vs. VTMFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDEI на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTMFX равному 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDEI и VTMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CDEIVTMFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

2.70

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.95

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.33

0.84

+0.49

Просадки

Сравнение просадок CDEI и VTMFX

Максимальная просадка CDEI за все время составила -19.46%, что меньше максимальной просадки VTMFX в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDEI и VTMFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CDEIVTMFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.46%

-28.49%

+9.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.88%

-5.38%

-4.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.46%

-10.61%

-8.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.40%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.37%

+0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.28%

-3.55%

+1.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

1.12%

+1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности CDEI и VTMFX

Calvert US Large-Cap Diversity, Equity And Inclusion Index ETF (CDEI) имеет более высокую волатильность в 3.11% по сравнению с Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) с волатильностью 1.74%. Это указывает на то, что CDEI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CDEIVTMFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.11%

1.74%

+1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.25%

4.76%

+4.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.07%

6.14%

+5.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.02%

8.52%

+6.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.02%

9.12%

+5.90%

Сравнение комиссий CDEI и VTMFX

CDEI берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии VTMFX в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDEI и VTMFX

Дивидендная доходность CDEI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности VTMFX в 2.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CDEI
Calvert US Large-Cap Diversity, Equity And Inclusion Index ETF		0.96%1.05%1.22%1.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares		2.11%2.14%2.08%1.94%1.85%1.38%1.72%2.05%2.22%2.00%2.13%2.06%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, CDEI and VTMFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CDEI has higher volatility (3.11%) compared to VTMFX (1.74%). In terms of maximum drawdown, CDEI dropped -19.46% vs VTMFX's -28.49%.

VTMFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CDEI и VTMFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор