PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CDEI с IWF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CDEI с IWF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CDEI (Calvert US Large-Cap Diversity, Equity And Inclusion Index ETF) and IWF (iShares Russell 1000 Growth ETF) are both exchange-traded funds - CDEI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 Index, while IWF is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell 1000 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, CDEI returned 19.63%/yr vs 24.91%/yr for IWF. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. CDEI charges 0.14%/yr vs 0.18%/yr for IWF.

Доходность

Сравнение доходности CDEI и IWF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert US Large-Cap Diversity, Equity And Inclusion Index ETF (CDEI) и iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CDEI показывает доходность 10.00%, что значительно выше, чем у IWF с доходностью 7.28%.

CDEI

1 день
1.20%
1 месяц
4.65%
С начала года
10.00%
6 месяцев
10.40%
1 год
27.44%
3 года*
19.63%
5 лет*
—
10 лет*
—

IWF

1 день
0.16%
1 месяц
5.33%
С начала года
7.28%
6 месяцев
6.46%
1 год
25.41%
3 года*
24.91%
5 лет*
15.28%
10 лет*
18.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CDEI и IWF

2026 (YTD)202520242023
CDEI
Calvert US Large-Cap Diversity, Equity And Inclusion Index ETF		10.00%16.60%18.67%20.47%
IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF		7.28%18.33%33.12%29.36%

Correlation

The correlation between CDEI and IWF is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2023 г.

0.93

The correlation between CDEI and IWF has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CDEI и IWF

Секторы
CDEI
IWF

Технологии

40.9%
53.2%

Финансовые услуги

15.6%
4.9%

Коммуникационные услуги

12.3%
12.3%

Здравоохранение

9.8%
7.0%

Потребительский циклический сектор

6.5%
12.7%

Промышленность

5.2%
5.0%

Потребительский защитный сектор

4.9%
2.5%

Коммунальные услуги

2.3%
1.1%

Недвижимость

1.6%
0.4%

Энергетика

0.5%
0.4%

Сырьевые материалы

0.3%
0.3%

Технологии

CDEI
40.9%
IWF
53.2%

Финансовые услуги

CDEI
15.6%
IWF
4.9%

Коммуникационные услуги

CDEI
12.3%
IWF
12.3%

Здравоохранение

CDEI
9.8%
IWF
7.0%

Потребительский циклический сектор

CDEI
6.5%
IWF
12.7%

Промышленность

CDEI
5.2%
IWF
5.0%

Потребительский защитный сектор

CDEI
4.9%
IWF
2.5%

Коммунальные услуги

CDEI
2.3%
IWF
1.1%

Недвижимость

CDEI
1.6%
IWF
0.4%

Энергетика

CDEI
0.5%
IWF
0.4%

Сырьевые материалы

CDEI
0.3%
IWF
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert US Large-Cap Diversity, Equity And Inclusion Index ETF

iShares Russell 1000 Growth ETF

Часто сравнивают с CDEI:
CDEI с CVLCCDEI с SCHGCDEI с BDGSCDEI с SPMOCDEI с VTMFXCDEI с CVMCCDEI с CVSE
Часто сравнивают с IWF:
IWF с IWDIWF с VUGIWF с SPYIWF с VOOIWF с IWMIWF с VONGIWF с IWY

Доходность на риск

CDEI vs. IWF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CDEI
Ранг доходности на риск CDEI: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDEI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDEI: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDEI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDEI: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDEI: 6767
Ранг коэф-та Мартина
IWF
Ранг доходности на риск IWF: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWF: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWF: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWF: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWF: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWF: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDEI c IWF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert US Large-Cap Diversity, Equity And Inclusion Index ETF (CDEI) и iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CDEIIWFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
1.65

+0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.16
2.27

+0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.29

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.79

1.57

+1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.11

5.24

+6.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CDEI vs. IWF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDEI на текущий момент составляет 2.28, что выше коэффициента Шарпа IWF равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDEI и IWF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CDEIIWFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

1.65

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.33

0.40

+0.94

Просадки

Сравнение просадок CDEI и IWF

Максимальная просадка CDEI за все время составила -19.46%, что меньше максимальной просадки IWF в -64.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDEI и IWF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CDEIIWFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.46%

-64.25%

+44.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.88%

-16.27%

+6.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.46%

-23.36%

+3.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.72%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.51%

+1.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.28%

-22.08%

+19.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

4.86%

-2.59%

Волатильность

Сравнение волатильности CDEI и IWF

Текущая волатильность для Calvert US Large-Cap Diversity, Equity And Inclusion Index ETF (CDEI) составляет 3.11%, в то время как у iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF) волатильность равна 3.60%. Это указывает на то, что CDEI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CDEIIWFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.11%

3.60%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.25%

11.65%

-2.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.07%

15.43%

-3.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.02%

21.39%

-6.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.02%

20.96%

-5.94%

Сравнение комиссий CDEI и IWF

CDEI берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии IWF в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDEI и IWF

Дивидендная доходность CDEI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что больше доходности IWF в 0.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CDEI
Calvert US Large-Cap Diversity, Equity And Inclusion Index ETF		0.96%1.05%1.22%1.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF		0.33%0.36%0.46%0.67%0.91%0.49%0.66%0.99%1.27%1.10%1.43%1.37%

Часто задаваемые вопросы

CDEI and IWF have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWF has higher volatility (3.60%) compared to CDEI (3.11%). In terms of maximum drawdown, CDEI dropped -19.46% vs IWF's -64.25%.

On 3-year performance, IWF leads with 24.91% vs 19.63% for CDEI. On fees, CDEI is cheaper at 0.14% per year. On volatility, CDEI has been the lower-risk option at 3.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IWF has performed better with a 24.91% return vs 19.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CDEI is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.18% for IWF.

CDEI has the higher dividend yield at 0.96%, compared with 0.33% for IWF.

CDEI is categorized as Large Cap Blend Equities, while IWF is Large Cap Growth Equities. CDEI tracks Russell 1000 Index, while IWF tracks Russell 1000 Growth Index. They also come from different issuers: Calvert and iShares. Their fees differ too: 0.14% for CDEI and 0.18% for IWF.

CDEI currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CDEI и IWF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор