PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CDEI с GLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CDEI с GLD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CDEI (Calvert US Large-Cap Diversity, Equity And Inclusion Index ETF) and GLD (SPDR Gold Shares) are both exchange-traded funds - CDEI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 Index, while GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 3 years, CDEI returned 19.63%/yr vs 31.19%/yr for GLD. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. CDEI charges 0.14%/yr vs 0.40%/yr for GLD.

Доходность

Сравнение доходности CDEI и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert US Large-Cap Diversity, Equity And Inclusion Index ETF (CDEI) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CDEI показывает доходность 10.00%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью 3.77%.

CDEI

1 день
1.20%
1 месяц
4.65%
С начала года
10.00%
6 месяцев
10.40%
1 год
27.44%
3 года*
19.63%
5 лет*
—
10 лет*
—

GLD

1 день
0.83%
1 месяц
-1.67%
С начала года
3.77%
6 месяцев
6.24%
1 год
32.28%
3 года*
31.19%
5 лет*
18.35%
10 лет*
13.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CDEI и GLD

2026 (YTD)202520242023
CDEI
Calvert US Large-Cap Diversity, Equity And Inclusion Index ETF		10.00%16.60%18.67%20.47%
GLD
SPDR Gold Shares		3.77%63.68%26.66%5.23%

Correlation

The correlation between CDEI and GLD is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2023 г.

0.09

Сравнение распределения секторов CDEI и GLD

Секторы
CDEI
GLD

Технологии

40.9%

-

Финансовые услуги

15.6%

-

Коммуникационные услуги

12.3%

-

Здравоохранение

9.8%

-

Потребительский циклический сектор

6.5%

-

Промышленность

5.2%

-

Потребительский защитный сектор

4.9%

-

Коммунальные услуги

2.3%

-

Недвижимость

1.6%

-

Энергетика

0.5%

-

Сырьевые материалы

0.3%
100.0%

Технологии

CDEI
40.9%
GLD

-

Финансовые услуги

CDEI
15.6%
GLD

-

Коммуникационные услуги

CDEI
12.3%
GLD

-

Здравоохранение

CDEI
9.8%
GLD

-

Потребительский циклический сектор

CDEI
6.5%
GLD

-

Промышленность

CDEI
5.2%
GLD

-

Потребительский защитный сектор

CDEI
4.9%
GLD

-

Коммунальные услуги

CDEI
2.3%
GLD

-

Недвижимость

CDEI
1.6%
GLD

-

Энергетика

CDEI
0.5%
GLD

-

Сырьевые материалы

CDEI
0.3%
GLD
100.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert US Large-Cap Diversity, Equity And Inclusion Index ETF

SPDR Gold Shares

Часто сравнивают с CDEI:
CDEI с CVLCCDEI с SCHGCDEI с BDGSCDEI с SPMOCDEI с VTMFXCDEI с CVMCCDEI с CVSE
Часто сравнивают с GLD:
GLD с IAUGLD с SPYGLD с SLVGLD с GOLDGLD с GDXGLD с GLDMGLD с SGOL

Доходность на риск

CDEI vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CDEI
Ранг доходности на риск CDEI: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDEI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDEI: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDEI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDEI: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDEI: 6767
Ранг коэф-та Мартина
GLD
Ранг доходности на риск GLD: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDEI c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert US Large-Cap Diversity, Equity And Inclusion Index ETF (CDEI) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CDEIGLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
1.22

+1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.16
1.61

+1.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.24

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.79

1.69

+1.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.11

4.15

+7.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CDEI vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDEI на текущий момент составляет 2.28, что выше коэффициента Шарпа GLD равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDEI и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CDEIGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

1.22

+1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.02

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.33

0.60

+0.73

Просадки

Сравнение просадок CDEI и GLD

Максимальная просадка CDEI за все время составила -19.46%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDEI и GLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CDEIGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.46%

-45.56%

+26.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.88%

-19.21%

+9.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.46%

-19.21%

-0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.03%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-17.07%

+17.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.28%

-16.16%

+13.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

7.81%

-5.54%

Волатильность

Сравнение волатильности CDEI и GLD

Текущая волатильность для Calvert US Large-Cap Diversity, Equity And Inclusion Index ETF (CDEI) составляет 3.11%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 5.50%. Это указывает на то, что CDEI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CDEIGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.11%

5.50%

-2.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.25%

23.16%

-13.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.07%

26.60%

-14.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.02%

18.00%

-2.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.02%

15.95%

-0.93%

Сравнение комиссий CDEI и GLD

CDEI берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDEI и GLD

Дивидендная доходность CDEI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
CDEI
Calvert US Large-Cap Diversity, Equity And Inclusion Index ETF		0.96%1.05%1.22%1.16%
GLD
SPDR Gold Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CDEI and GLD have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLD has higher volatility (5.50%) compared to CDEI (3.11%). In terms of maximum drawdown, CDEI dropped -19.46% vs GLD's -45.56%.

On 3-year performance, GLD leads with 31.19% vs 19.63% for CDEI. On fees, CDEI is cheaper at 0.14% per year. On volatility, CDEI has been the lower-risk option at 3.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GLD has performed better with a 31.19% return vs 19.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CDEI is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.40% for GLD.

CDEI has the higher dividend yield at 0.96%, compared with 0.00% for GLD.

CDEI is categorized as Large Cap Blend Equities, while GLD is Gold. CDEI tracks Russell 1000 Index, while GLD tracks LBMA Gold Price PM. They also come from different issuers: Calvert and State Street. Their fees differ too: 0.14% for CDEI and 0.40% for GLD.

CDEI currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CDEI и GLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор