PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CDEI с CVLC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CDEI и CVLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert US Large-Cap Diversity, Equity And Inclusion Index ETF (CDEI) и Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF (CVLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CDEI показывает доходность 8.09%, что значительно ниже, чем у CVLC с доходностью 10.35%.


CDEI

1 день
-0.10%
1 месяц
-0.73%
С начала года
8.09%
6 месяцев
7.03%
1 год
22.94%
3 года*
18.20%
5 лет*
10 лет*

CVLC

1 день
-0.10%
1 месяц
0.10%
С начала года
10.35%
6 месяцев
9.02%
1 год
25.54%
3 года*
20.87%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CDEI и CVLC


2026 (YTD)202520242023
CDEI
Calvert US Large-Cap Diversity, Equity And Inclusion Index ETF
8.09%16.60%18.67%22.82%
CVLC
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF
10.35%16.13%24.20%19.04%

Correlation

The correlation between CDEI and CVLC is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2023 г.

0.97

The correlation between CDEI and CVLC has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CDEI и CVLC


Секторы
CDEI
CVLC

Технологии

44.4%
39.8%

Финансовые услуги

14.4%
12.0%

Коммуникационные услуги

11.4%
8.7%

Здравоохранение

9.8%
9.2%

Потребительский циклический сектор

6.4%
8.8%

Промышленность

4.7%
10.2%

Потребительский защитный сектор

4.5%
4.6%

Коммунальные услуги

2.0%
1.7%

Недвижимость

1.5%
2.7%

Энергетика

0.4%
0.4%

Сырьевые материалы

0.3%
2.0%

Технологии

CDEI
44.4%
CVLC
39.8%

Финансовые услуги

CDEI
14.4%
CVLC
12.0%

Коммуникационные услуги

CDEI
11.4%
CVLC
8.7%

Здравоохранение

CDEI
9.8%
CVLC
9.2%

Потребительский циклический сектор

CDEI
6.4%
CVLC
8.8%

Промышленность

CDEI
4.7%
CVLC
10.2%

Потребительский защитный сектор

CDEI
4.5%
CVLC
4.6%

Коммунальные услуги

CDEI
2.0%
CVLC
1.7%

Недвижимость

CDEI
1.5%
CVLC
2.7%

Энергетика

CDEI
0.4%
CVLC
0.4%

Сырьевые материалы

CDEI
0.3%
CVLC
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Calvert US Large-Cap Diversity, Equity And Inclusion Index ETF

Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF

Доходность на риск

CDEI vs. CVLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CDEI
Ранг доходности на риск CDEI: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDEI: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDEI: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDEI: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDEI: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDEI: 6363
Ранг коэф-та Мартина

CVLC
Ранг доходности на риск CVLC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVLC: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVLC: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVLC: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVLC: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVLC: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDEI c CVLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert US Large-Cap Diversity, Equity And Inclusion Index ETF (CDEI) и Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF (CVLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


CDEICVLCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.35

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.33

2.67

-0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.00

11.94

-1.95

CDEI vs. CVLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDEI на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CVLC равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDEI и CVLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CDEI и CVLC

Максимальная просадка CDEI за все время составила -19.46%, примерно равная максимальной просадке CVLC в -19.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDEI и CVLC.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CDEICVLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.46%

-19.92%

+0.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.88%

-9.61%

-0.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.46%

-19.92%

+0.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.74%

-2.49%

+0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.27%

-2.40%

+0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

2.14%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности CDEI и CVLC

Текущая волатильность для Calvert US Large-Cap Diversity, Equity And Inclusion Index ETF (CDEI) составляет 4.17%, в то время как у Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF (CVLC) волатильность равна 4.96%. Это указывает на то, что CDEI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CDEICVLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.17%

4.96%

-0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.77%

10.47%

-0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.39%

13.09%

-0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.07%

15.64%

-0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.07%

15.64%

-0.57%

Сравнение комиссий CDEI и CVLC

CDEI берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии CVLC в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CDEI и CVLC

Дивидендная доходность CDEI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что больше доходности CVLC в 0.93%


ПозицияTTM202520242023
CDEI
Calvert US Large-Cap Diversity, Equity And Inclusion Index ETF
1.01%1.05%1.22%1.16%
CVLC
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF
0.93%1.02%1.03%0.91%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.95, CDEI and CVLC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CVLC has higher volatility (4.96%) compared to CDEI (4.17%). In terms of maximum drawdown, CDEI dropped -19.46% vs CVLC's -19.92%.

On 3-year performance, CVLC leads with 20.87% vs 18.20% for CDEI. On fees, CDEI is cheaper at 0.14% per year. On volatility, CDEI has been the lower-risk option at 4.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CVLC has performed better with a 20.87% return vs 18.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CDEI is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.15% for CVLC.

CDEI has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.93% for CVLC.

CDEI tracks Russell 1000 Index, while CVLC tracks Calvert US Large-Cap Core Responsible Index - Benchmark TR Gross. Their fees differ too: 0.14% for CDEI and 0.15% for CVLC.

CVLC currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CDEI и CVLC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор