PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CDEI с CVLC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CDEI и CVLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert US Large-Cap Diversity, Equity And Inclusion Index ETF (CDEI) и Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF (CVLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CDEI и CVLC


2026 (YTD)202520242023
CDEI
Calvert US Large-Cap Diversity, Equity And Inclusion Index ETF
-5.10%16.60%18.67%20.47%
CVLC
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF
-3.93%16.13%24.20%17.14%

Доходность по периодам

С начала года, CDEI показывает доходность -5.10%, что значительно ниже, чем у CVLC с доходностью -3.93%.


CDEI

1 день
0.93%
1 месяц
-4.35%
С начала года
-5.10%
6 месяцев
-1.22%
1 год
17.27%
3 года*
15.97%
5 лет*
10 лет*

CVLC

1 день
0.87%
1 месяц
-4.49%
С начала года
-3.93%
6 месяцев
-1.27%
1 год
17.99%
3 года*
17.74%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Calvert US Large-Cap Diversity, Equity And Inclusion Index ETF

Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF

Сравнение комиссий CDEI и CVLC

CDEI берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии CVLC в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

CDEI vs. CVLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CDEI
Ранг доходности на риск CDEI: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDEI: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDEI: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDEI: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDEI: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDEI: 5858
Ранг коэф-та Мартина

CVLC
Ранг доходности на риск CVLC: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVLC: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVLC: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVLC: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVLC: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVLC: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDEI c CVLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert US Large-Cap Diversity, Equity And Inclusion Index ETF (CDEI) и Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF (CVLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CDEICVLCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

0.96

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.46

1.48

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.22

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

1.47

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.37

6.81

-0.44

CDEI vs. CVLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDEI на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CVLC равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDEI и CVLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CDEICVLCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

0.96

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

1.06

-0.03

Корреляция

Корреляция между CDEI и CVLC составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CDEI и CVLC

Дивидендная доходность CDEI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что больше доходности CVLC в 1.04%


Просадки

Сравнение просадок CDEI и CVLC

Максимальная просадка CDEI за все время составила -19.46%, примерно равная максимальной просадке CVLC в -19.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDEI и CVLC.


Загрузка...

Показатели просадок


CDEICVLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.46%

-19.92%

+0.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.14%

-12.46%

+0.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.47%

-6.05%

-0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.36%

-2.49%

+0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

2.70%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности CDEI и CVLC

Текущая волатильность для Calvert US Large-Cap Diversity, Equity And Inclusion Index ETF (CDEI) составляет 5.31%, в то время как у Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF (CVLC) волатильность равна 5.67%. Это указывает на то, что CDEI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CDEICVLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.31%

5.67%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.56%

9.87%

-0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.46%

18.85%

-0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.18%

15.67%

-0.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.18%

15.67%

-0.49%