Сравнение CDEI с CVLC
CDEI (Calvert US Large-Cap Diversity, Equity And Inclusion Index ETF) and CVLC (Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF) are both Large Cap Blend Equities funds from Calvert - CDEI tracks the Russell 1000 Index while CVLC tracks the Calvert US Large-Cap Core Responsible Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, CDEI returned 18.20%/yr vs 20.87%/yr for CVLC. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. CDEI charges 0.14%/yr vs 0.15%/yr for CVLC.
Доходность
Сравнение доходности CDEI и CVLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CDEI показывает доходность 8.09%, что значительно ниже, чем у CVLC с доходностью 10.35%.
CDEI
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- 8.09%
- 6 месяцев
- 7.03%
- 1 год
- 22.94%
- 3 года*
- 18.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CVLC
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 9.02%
- 1 год
- 25.54%
- 3 года*
- 20.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CDEI и CVLC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CDEI Calvert US Large-Cap Diversity, Equity And Inclusion Index ETF | 8.09% | 16.60% | 18.67% | 22.82% |
CVLC Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF | 10.35% | 16.13% | 24.20% | 19.04% |
Correlation
The correlation between CDEI and CVLC is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2023 г. | 0.97 |
The correlation between CDEI and CVLC has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов CDEI и CVLC
Секторы
CDEI
CVLC
Технологии
Финансовые услуги
Коммуникационные услуги
Здравоохранение
Потребительский циклический сектор
Промышленность
Потребительский защитный сектор
Коммунальные услуги
Недвижимость
Энергетика
Сырьевые материалы
Технологии
CDEI
CVLC
Финансовые услуги
CDEI
CVLC
Коммуникационные услуги
CDEI
CVLC
Здравоохранение
CDEI
CVLC
Потребительский циклический сектор
CDEI
CVLC
Промышленность
CDEI
CVLC
Потребительский защитный сектор
CDEI
CVLC
Коммунальные услуги
CDEI
CVLC
Недвижимость
CDEI
CVLC
Энергетика
CDEI
CVLC
Сырьевые материалы
CDEI
CVLC
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CDEI vs. CVLC — Ранг доходности на риск
CDEI
CVLC
Сравнение CDEI c CVLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert US Large-Cap Diversity, Equity And Inclusion Index ETF (CDEI) и Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF (CVLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CDEI | CVLC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.35 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | 2.67 | -0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.00 | 11.94 | -1.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CDEI и CVLC
Максимальная просадка CDEI за все время составила -19.46%, примерно равная максимальной просадке CVLC в -19.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDEI и CVLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CDEI | CVLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.46% | -19.92% | +0.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.88% | -9.61% | -0.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.46% | -19.92% | +0.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.74% | -2.49% | +0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.27% | -2.40% | +0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.30% | 2.14% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDEI и CVLC
Текущая волатильность для Calvert US Large-Cap Diversity, Equity And Inclusion Index ETF (CDEI) составляет 4.17%, в то время как у Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF (CVLC) волатильность равна 4.96%. Это указывает на то, что CDEI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CDEI | CVLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.17% | 4.96% | -0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.77% | 10.47% | -0.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.39% | 13.09% | -0.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.07% | 15.64% | -0.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.07% | 15.64% | -0.57% |
Сравнение комиссий CDEI и CVLC
CDEI берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии CVLC в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDEI и CVLC
Дивидендная доходность CDEI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что больше доходности CVLC в 0.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CDEI Calvert US Large-Cap Diversity, Equity And Inclusion Index ETF | 1.01% | 1.05% | 1.22% | 1.16% |
CVLC Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF | 0.93% | 1.02% | 1.03% | 0.91% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, CDEI and CVLC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
CVLC has higher volatility (4.96%) compared to CDEI (4.17%). In terms of maximum drawdown, CDEI dropped -19.46% vs CVLC's -19.92%.
On 3-year performance, CVLC leads with 20.87% vs 18.20% for CDEI. On fees, CDEI is cheaper at 0.14% per year. On volatility, CDEI has been the lower-risk option at 4.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, CVLC has performed better with a 20.87% return vs 18.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CDEI is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.15% for CVLC.
CDEI has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.93% for CVLC.
CDEI tracks Russell 1000 Index, while CVLC tracks Calvert US Large-Cap Core Responsible Index - Benchmark TR Gross. Their fees differ too: 0.14% for CDEI and 0.15% for CVLC.
CVLC currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CDEI и CVLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор