PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CDEI с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CDEI с SCHG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CDEI (Calvert US Large-Cap Diversity, Equity And Inclusion Index ETF) and SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - CDEI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 Index, while SCHG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, CDEI returned 19.63%/yr vs 25.14%/yr for SCHG. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. CDEI charges 0.14%/yr vs 0.04%/yr for SCHG.

Доходность

Сравнение доходности CDEI и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert US Large-Cap Diversity, Equity And Inclusion Index ETF (CDEI) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CDEI показывает доходность 10.00%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью 6.78%.

CDEI

1 день
1.20%
1 месяц
4.65%
С начала года
10.00%
6 месяцев
10.40%
1 год
27.44%
3 года*
19.63%
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHG

1 день
0.35%
1 месяц
4.73%
С начала года
6.78%
6 месяцев
6.01%
1 год
24.63%
3 года*
25.14%
5 лет*
15.67%
10 лет*
18.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CDEI и SCHG

2026 (YTD)202520242023
CDEI
Calvert US Large-Cap Diversity, Equity And Inclusion Index ETF		10.00%16.60%18.67%20.47%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		6.78%17.50%34.95%34.06%

Correlation

The correlation between CDEI and SCHG is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2023 г.

0.92

The correlation between CDEI and SCHG has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CDEI и SCHG

Секторы
CDEI
SCHG

Технологии

40.9%
46.3%

Финансовые услуги

15.6%
6.7%

Коммуникационные услуги

12.3%
16.0%

Здравоохранение

9.8%
7.7%

Потребительский циклический сектор

6.5%
12.7%

Промышленность

5.2%
5.8%

Потребительский защитный сектор

4.9%
1.7%

Коммунальные услуги

2.3%
0.4%

Недвижимость

1.6%
0.5%

Энергетика

0.5%
0.8%

Сырьевые материалы

0.3%
1.4%

Технологии

CDEI
40.9%
SCHG
46.3%

Финансовые услуги

CDEI
15.6%
SCHG
6.7%

Коммуникационные услуги

CDEI
12.3%
SCHG
16.0%

Здравоохранение

CDEI
9.8%
SCHG
7.7%

Потребительский циклический сектор

CDEI
6.5%
SCHG
12.7%

Промышленность

CDEI
5.2%
SCHG
5.8%

Потребительский защитный сектор

CDEI
4.9%
SCHG
1.7%

Коммунальные услуги

CDEI
2.3%
SCHG
0.4%

Недвижимость

CDEI
1.6%
SCHG
0.5%

Энергетика

CDEI
0.5%
SCHG
0.8%

Сырьевые материалы

CDEI
0.3%
SCHG
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert US Large-Cap Diversity, Equity And Inclusion Index ETF

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с CDEI:
CDEI с CVLCCDEI с BDGSCDEI с SPMOCDEI с VTMFXCDEI с CVMCCDEI с CVSECDEI с IWF
Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VOOSCHG с VUGSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG

Доходность на риск

CDEI vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CDEI
Ранг доходности на риск CDEI: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDEI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDEI: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDEI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDEI: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDEI: 6767
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDEI c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert US Large-Cap Diversity, Equity And Inclusion Index ETF (CDEI) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CDEISCHGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
1.60

+0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.16
2.18

+0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.28

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.79

1.51

+1.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.11

5.04

+7.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CDEI vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDEI на текущий момент составляет 2.28, что выше коэффициента Шарпа SCHG равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDEI и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CDEISCHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

1.60

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.33

0.85

+0.49

Просадки

Сравнение просадок CDEI и SCHG

Максимальная просадка CDEI за все время составила -19.46%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDEI и SCHG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CDEISCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.46%

-34.59%

+15.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.88%

-16.41%

+6.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.46%

-23.39%

+3.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.59%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.44%

+1.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.28%

-5.20%

+2.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

4.90%

-2.63%

Волатильность

Сравнение волатильности CDEI и SCHG

Текущая волатильность для Calvert US Large-Cap Diversity, Equity And Inclusion Index ETF (CDEI) составляет 3.11%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 3.61%. Это указывает на то, что CDEI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CDEISCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.11%

3.61%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.25%

11.62%

-2.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.07%

15.49%

-3.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.02%

22.26%

-7.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.02%

21.55%

-6.53%

Сравнение комиссий CDEI и SCHG

CDEI берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDEI и SCHG

Дивидендная доходность CDEI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что больше доходности SCHG в 0.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CDEI
Calvert US Large-Cap Diversity, Equity And Inclusion Index ETF		0.96%1.05%1.22%1.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.36%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, CDEI and SCHG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SCHG has higher volatility (3.61%) compared to CDEI (3.11%). In terms of maximum drawdown, CDEI dropped -19.46% vs SCHG's -34.59%.

On 3-year performance, SCHG leads with 25.14% vs 19.63% for CDEI. On fees, SCHG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, CDEI has been the lower-risk option at 3.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SCHG has performed better with a 25.14% return vs 19.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.14% for CDEI.

CDEI has the higher dividend yield at 0.96%, compared with 0.36% for SCHG.

CDEI is categorized as Large Cap Blend Equities, while SCHG is Large Cap Growth Equities. CDEI tracks Russell 1000 Index, while SCHG tracks Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. They also come from different issuers: Calvert and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.14% for CDEI and 0.04% for SCHG.

CDEI currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CDEI и SCHG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор