PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CDEI с BDGS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CDEI с BDGS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CDEI (Calvert US Large-Cap Diversity, Equity And Inclusion Index ETF) and BDGS (Bridges Capital Tactical ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. CDEI is passively managed, while BDGS is actively managed. Over the past 3 years, CDEI returned 19.63%/yr vs 14.02%/yr for BDGS. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CDEI charges 0.14%/yr vs 0.87%/yr for BDGS.

Доходность

Сравнение доходности CDEI и BDGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert US Large-Cap Diversity, Equity And Inclusion Index ETF (CDEI) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CDEI показывает доходность 10.00%, что значительно выше, чем у BDGS с доходностью 5.56%.

CDEI

1 день
1.20%
1 месяц
4.65%
С начала года
10.00%
6 месяцев
10.40%
1 год
27.44%
3 года*
19.63%
5 лет*
—
10 лет*
—

BDGS

1 день
-0.07%
1 месяц
1.33%
С начала года
5.56%
6 месяцев
5.60%
1 год
13.77%
3 года*
14.02%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CDEI и BDGS

2026 (YTD)202520242023
CDEI
Calvert US Large-Cap Diversity, Equity And Inclusion Index ETF		10.00%16.60%18.67%17.26%
BDGS
Bridges Capital Tactical ETF		5.56%10.61%19.07%8.31%

Correlation

The correlation between CDEI and BDGS is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2023 г.

0.77

The correlation between CDEI and BDGS has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CDEI и BDGS

Секторы
CDEI
BDGS

Технологии

40.9%
37.4%

Финансовые услуги

15.6%
9.3%

Коммуникационные услуги

12.3%
16.6%

Здравоохранение

9.8%
7.5%

Потребительский циклический сектор

6.5%
10.9%

Промышленность

5.2%
6.6%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.1%

Коммунальные услуги

2.3%
1.9%

Недвижимость

1.6%
1.5%

Энергетика

0.5%
2.6%

Сырьевые материалы

0.3%
1.5%

Технологии

CDEI
40.9%
BDGS
37.4%

Финансовые услуги

CDEI
15.6%
BDGS
9.3%

Коммуникационные услуги

CDEI
12.3%
BDGS
16.6%

Здравоохранение

CDEI
9.8%
BDGS
7.5%

Потребительский циклический сектор

CDEI
6.5%
BDGS
10.9%

Промышленность

CDEI
5.2%
BDGS
6.6%

Потребительский защитный сектор

CDEI
4.9%
BDGS
4.1%

Коммунальные услуги

CDEI
2.3%
BDGS
1.9%

Недвижимость

CDEI
1.6%
BDGS
1.5%

Энергетика

CDEI
0.5%
BDGS
2.6%

Сырьевые материалы

CDEI
0.3%
BDGS
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert US Large-Cap Diversity, Equity And Inclusion Index ETF

Bridges Capital Tactical ETF

Часто сравнивают с CDEI:
CDEI с CVLCCDEI с SCHGCDEI с SPMOCDEI с VTMFXCDEI с CVMCCDEI с CVSECDEI с IWF
Часто сравнивают с BDGS:
BDGS с AFLGBDGS с AAPYBDGS с GDEBDGS с CFABDGS с BEEZBDGS с AMZPBDGS с MODL

Доходность на риск

CDEI vs. BDGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CDEI
Ранг доходности на риск CDEI: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDEI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDEI: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDEI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDEI: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDEI: 6767
Ранг коэф-та Мартина
BDGS
Ранг доходности на риск BDGS: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDGS: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDGS: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDGS: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDGS: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDGS: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDEI c BDGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert US Large-Cap Diversity, Equity And Inclusion Index ETF (CDEI) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CDEIBDGSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
2.28

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.16
3.38

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.47

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.79

3.43

-0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.11

16.36

-4.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CDEI vs. BDGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDEI на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BDGS равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDEI и BDGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CDEIBDGSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

2.28

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.33

1.75

-0.42

Просадки

Сравнение просадок CDEI и BDGS

Максимальная просадка CDEI за все время составила -19.46%, что больше максимальной просадки BDGS в -9.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDEI и BDGS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CDEIBDGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.46%

-9.12%

-10.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.88%

-4.03%

-5.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.46%

-9.12%

-10.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.89%

+0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.28%

-0.64%

-1.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

0.84%

+1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности CDEI и BDGS

Calvert US Large-Cap Diversity, Equity And Inclusion Index ETF (CDEI) имеет более высокую волатильность в 3.11% по сравнению с Bridges Capital Tactical ETF (BDGS) с волатильностью 1.13%. Это указывает на то, что CDEI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BDGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CDEIBDGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.11%

1.13%

+1.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.25%

4.74%

+4.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.07%

6.08%

+5.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.02%

8.20%

+6.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.02%

8.20%

+6.82%

Сравнение комиссий CDEI и BDGS

CDEI берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии BDGS в 0.87%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDEI и BDGS

Дивидендная доходность CDEI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что больше доходности BDGS в 0.52%

ПозицияTTM202520242023
BDGS
Bridges Capital Tactical ETF		0.52%0.55%1.81%0.84%
CDEI
Calvert US Large-Cap Diversity, Equity And Inclusion Index ETF		0.96%1.05%1.22%1.16%

Часто задаваемые вопросы

CDEI and BDGS have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CDEI has higher volatility (3.11%) compared to BDGS (1.13%). In terms of maximum drawdown, CDEI dropped -19.46% vs BDGS's -9.12%.

On 3-year performance, CDEI leads with 19.63% vs 14.02% for BDGS. On fees, CDEI is cheaper at 0.14% per year. On volatility, BDGS has been the lower-risk option at 1.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CDEI has performed better with a 19.63% return vs 14.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CDEI is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.87% for BDGS.

CDEI has the higher dividend yield at 0.96%, compared with 0.52% for BDGS.

They also come from different issuers: Calvert and Bridges. Their fees differ too: 0.14% for CDEI and 0.87% for BDGS.

CDEI currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CDEI и BDGS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор