Сравнение CDDRX с CBALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Dividend Income Fund Class R5 (CDDRX) и Columbia Balanced Fund (CBALX).
CDDRX - это активно управляемый фонд от Columbia. Фонд был запущен 31 мая 2013 г.. CBALX управляется Columbia. Фонд был запущен 30 сент. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности CDDRX и CBALX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CDDRX и CBALX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDDRX Columbia Dividend Income Fund Class R5 | 3.41% | 15.93% | 15.07% | 10.61% | -4.89% | 26.32% | 7.87% | 28.62% | -4.32% | 20.28% |
CBALX Columbia Balanced Fund | -3.04% | 14.14% | 14.60% | 21.49% | -16.63% | 14.92% | 17.91% | 23.05% | -5.75% | 14.29% |
Доходность по периодам
С начала года, CDDRX показывает доходность 3.41%, что значительно выше, чем у CBALX с доходностью -3.04%. За последние 10 лет акции CDDRX превзошли акции CBALX по среднегодовой доходности: 12.27% против 9.21% соответственно.
CDDRX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -2.86%
- С начала года
- 3.41%
- 6 месяцев
- 6.45%
- 1 год
- 16.59%
- 3 года*
- 15.18%
- 5 лет*
- 10.77%
- 10 лет*
- 12.27%
CBALX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -2.40%
- С начала года
- -3.04%
- 6 месяцев
- -1.56%
- 1 год
- 11.83%
- 3 года*
- 13.08%
- 5 лет*
- 7.09%
- 10 лет*
- 9.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CDDRX и CBALX
CDDRX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии CBALX в 0.67%.
Доходность на риск
CDDRX vs. CBALX — Ранг доходности на риск
CDDRX
CBALX
Сравнение CDDRX c CBALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Dividend Income Fund Class R5 (CDDRX) и Columbia Balanced Fund (CBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CDDRX | CBALX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 1.05 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | 1.56 | +0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.23 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 1.59 | +0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.61 | 6.66 | +0.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CDDRX | CBALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 1.05 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.64 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.82 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.68 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между CDDRX и CBALX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDDRX и CBALX
Дивидендная доходность CDDRX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что меньше доходности CBALX в 6.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDDRX Columbia Dividend Income Fund Class R5 | 5.16% | 5.29% | 5.96% | 4.92% | 3.86% | 2.89% | 1.78% | 3.20% | 7.61% | 4.01% | 3.81% | 8.31% |
CBALX Columbia Balanced Fund | 6.70% | 6.42% | 7.83% | 1.84% | 5.36% | 9.26% | 5.31% | 4.16% | 5.82% | 2.79% | 1.60% | 4.05% |
Просадки
Сравнение просадок CDDRX и CBALX
Максимальная просадка CDDRX за все время составила -32.80%, что меньше максимальной просадки CBALX в -34.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDDRX и CBALX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CDDRX | CBALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.80% | -34.53% | +1.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.06% | -6.63% | -0.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.94% | -20.91% | +3.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.80% | -22.73% | -10.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.82% | -4.28% | +0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.80% | -5.34% | +2.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | 1.88% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDDRX и CBALX
Текущая волатильность для Columbia Dividend Income Fund Class R5 (CDDRX) составляет 3.38%, в то время как у Columbia Balanced Fund (CBALX) волатильность равна 3.86%. Это указывает на то, что CDDRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CDDRX | CBALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.38% | 3.86% | -0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.98% | 6.46% | +0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.64% | 11.59% | +2.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.30% | 11.08% | +2.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.69% | 11.31% | +4.38% |