Сравнение CDDRX с COSZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Dividend Income Fund Class R5 (CDDRX) и Columbia Overseas Value Fund (COSZX).
CDDRX - это активно управляемый фонд от Columbia. Фонд был запущен 31 мая 2013 г.. COSZX управляется Columbia. Фонд был запущен 30 мар. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности CDDRX и COSZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CDDRX и COSZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDDRX Columbia Dividend Income Fund Class R5 | 3.41% | 15.93% | 15.07% | 10.61% | -4.89% | 26.32% | 7.87% | 28.62% | -4.32% | 20.28% |
COSZX Columbia Overseas Value Fund | 5.00% | 45.80% | 4.70% | 16.05% | -5.99% | 10.78% | -0.07% | 22.37% | -16.70% | 27.82% |
Доходность по периодам
С начала года, CDDRX показывает доходность 3.41%, что значительно ниже, чем у COSZX с доходностью 5.00%. За последние 10 лет акции CDDRX превзошли акции COSZX по среднегодовой доходности: 12.27% против 10.32% соответственно.
CDDRX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -2.86%
- С начала года
- 3.41%
- 6 месяцев
- 6.45%
- 1 год
- 16.59%
- 3 года*
- 15.18%
- 5 лет*
- 10.77%
- 10 лет*
- 12.27%
COSZX
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -1.91%
- С начала года
- 5.00%
- 6 месяцев
- 11.07%
- 1 год
- 34.88%
- 3 года*
- 20.94%
- 5 лет*
- 12.07%
- 10 лет*
- 10.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CDDRX и COSZX
CDDRX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии COSZX в 0.90%.
Доходность на риск
CDDRX vs. COSZX — Ранг доходности на риск
CDDRX
COSZX
Сравнение CDDRX c COSZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Dividend Income Fund Class R5 (CDDRX) и Columbia Overseas Value Fund (COSZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CDDRX | COSZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 2.17 | -0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | 2.74 | -0.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.44 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 3.00 | -1.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.61 | 11.48 | -3.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CDDRX | COSZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 2.17 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.77 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.59 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.21 | +0.65 |
Корреляция
Корреляция между CDDRX и COSZX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDDRX и COSZX
Дивидендная доходность CDDRX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что меньше доходности COSZX в 7.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDDRX Columbia Dividend Income Fund Class R5 | 5.16% | 5.29% | 5.96% | 4.92% | 3.86% | 2.89% | 1.78% | 3.20% | 7.61% | 4.01% | 3.81% | 8.31% |
COSZX Columbia Overseas Value Fund | 7.54% | 7.91% | 5.38% | 3.97% | 1.88% | 3.59% | 1.69% | 3.82% | 3.59% | 1.71% | 1.99% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок CDDRX и COSZX
Максимальная просадка CDDRX за все время составила -32.80%, что меньше максимальной просадки COSZX в -63.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDDRX и COSZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CDDRX | COSZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.80% | -63.37% | +30.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.06% | -11.76% | +4.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.94% | -25.77% | +8.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.80% | -43.40% | +10.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.82% | -6.70% | +2.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.80% | -18.03% | +15.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | 3.08% | -0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDDRX и COSZX
Текущая волатильность для Columbia Dividend Income Fund Class R5 (CDDRX) составляет 3.38%, в то время как у Columbia Overseas Value Fund (COSZX) волатильность равна 6.67%. Это указывает на то, что CDDRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COSZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CDDRX | COSZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.38% | 6.67% | -3.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.98% | 10.65% | -3.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.64% | 16.34% | -2.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.30% | 15.81% | -2.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.69% | 17.45% | -1.76% |