PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CDDRX с GSFTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CDDRX и GSFTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Dividend Income Fund Class R5 (CDDRX) и Columbia Dividend Income Fund (GSFTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CDDRX и GSFTX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CDDRX
Columbia Dividend Income Fund Class R5
3.41%15.93%15.07%10.61%-4.89%26.32%7.87%28.62%-4.32%20.28%
GSFTX
Columbia Dividend Income Fund
3.38%15.88%15.00%10.57%-4.94%26.26%7.75%28.12%-4.38%20.16%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CDDRX показывает доходность 3.41%, а GSFTX немного ниже – 3.38%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CDDRX имеют среднегодовую доходность 12.27%, а акции GSFTX немного отстают с 12.16%.


CDDRX

1 день
0.13%
1 месяц
-2.86%
С начала года
3.41%
6 месяцев
6.45%
1 год
16.59%
3 года*
15.18%
5 лет*
10.77%
10 лет*
12.27%

GSFTX

1 день
0.13%
1 месяц
-2.86%
С начала года
3.38%
6 месяцев
6.41%
1 год
16.53%
3 года*
15.13%
5 лет*
10.72%
10 лет*
12.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Columbia Dividend Income Fund Class R5

Columbia Dividend Income Fund

Сравнение комиссий CDDRX и GSFTX

CDDRX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии GSFTX в 0.66%.


Доходность на риск

CDDRX vs. GSFTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CDDRX
Ранг доходности на риск CDDRX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDDRX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDDRX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDDRX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDDRX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDDRX: 6363
Ранг коэф-та Мартина

GSFTX
Ранг доходности на риск GSFTX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSFTX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSFTX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSFTX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSFTX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSFTX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDDRX c GSFTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Dividend Income Fund Class R5 (CDDRX) и Columbia Dividend Income Fund (GSFTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CDDRXGSFTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

1.25

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

1.77

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.28

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

1.65

0.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.61

7.59

+0.02

CDDRX vs. GSFTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDDRX на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GSFTX равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDDRX и GSFTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CDDRXGSFTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.25

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.81

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.78

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.54

+0.32

Корреляция

Корреляция между CDDRX и GSFTX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CDDRX и GSFTX

Дивидендная доходность CDDRX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что меньше доходности GSFTX в 5.22%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CDDRX
Columbia Dividend Income Fund Class R5
5.16%5.29%5.96%4.92%3.86%2.89%1.78%3.20%7.61%4.01%3.81%8.31%
GSFTX
Columbia Dividend Income Fund
5.22%5.35%6.02%4.96%3.87%2.87%1.74%2.90%7.63%4.00%3.77%8.27%

Просадки

Сравнение просадок CDDRX и GSFTX

Максимальная просадка CDDRX за все время составила -32.80%, что меньше максимальной просадки GSFTX в -47.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDDRX и GSFTX.


Загрузка...

Показатели просадок


CDDRXGSFTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.80%

-47.69%

+14.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.06%

-7.05%

-0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.94%

-17.01%

+0.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.80%

-32.76%

-0.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.82%

-3.81%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.80%

-6.40%

+3.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

2.21%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности CDDRX и GSFTX

Columbia Dividend Income Fund Class R5 (CDDRX) и Columbia Dividend Income Fund (GSFTX) имеют волатильность 3.38% и 3.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CDDRXGSFTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.38%

3.39%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.98%

6.99%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.64%

13.63%

+0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.30%

13.30%

0.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.69%

15.68%

+0.01%