Сравнение CDDRX с CTCAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Dividend Income Fund Class R5 (CDDRX) и Columbia Global Technology Growth Fund Class A (CTCAX).
CDDRX - это активно управляемый фонд от Columbia. Фонд был запущен 31 мая 2013 г.. CTCAX управляется Columbia. Фонд был запущен 9 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности CDDRX и CTCAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CDDRX и CTCAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDDRX Columbia Dividend Income Fund Class R5 | 3.41% | 15.93% | 15.07% | 10.61% | -4.89% | 26.32% | 7.87% | 28.62% | -4.32% | 20.28% |
CTCAX Columbia Global Technology Growth Fund Class A | -4.61% | 24.78% | 31.39% | 56.46% | -34.81% | 22.73% | 49.46% | 43.91% | -1.48% | 42.99% |
Доходность по периодам
С начала года, CDDRX показывает доходность 3.41%, что значительно выше, чем у CTCAX с доходностью -4.61%. За последние 10 лет акции CDDRX уступали акциям CTCAX по среднегодовой доходности: 12.27% против 20.99% соответственно.
CDDRX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -2.86%
- С начала года
- 3.41%
- 6 месяцев
- 6.45%
- 1 год
- 16.59%
- 3 года*
- 15.18%
- 5 лет*
- 10.77%
- 10 лет*
- 12.27%
CTCAX
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- -2.36%
- С начала года
- -4.61%
- 6 месяцев
- -4.22%
- 1 год
- 33.39%
- 3 года*
- 26.36%
- 5 лет*
- 13.29%
- 10 лет*
- 20.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CDDRX и CTCAX
CDDRX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии CTCAX в 1.18%.
Доходность на риск
CDDRX vs. CTCAX — Ранг доходности на риск
CDDRX
CTCAX
Сравнение CDDRX c CTCAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Dividend Income Fund Class R5 (CDDRX) и Columbia Global Technology Growth Fund Class A (CTCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CDDRX | CTCAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 1.27 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | 1.88 | -0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.26 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 2.48 | -0.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.61 | 8.59 | -0.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CDDRX | CTCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 1.27 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.52 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.85 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.71 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между CDDRX и CTCAX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDDRX и CTCAX
Дивидендная доходность CDDRX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что больше доходности CTCAX в 3.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDDRX Columbia Dividend Income Fund Class R5 | 5.16% | 5.29% | 5.96% | 4.92% | 3.86% | 2.89% | 1.78% | 3.20% | 7.61% | 4.01% | 3.81% | 8.31% |
CTCAX Columbia Global Technology Growth Fund Class A | 3.45% | 3.29% | 1.08% | 2.36% | 3.53% | 4.15% | 0.91% | 2.55% | 5.82% | 3.52% | 0.36% | 1.80% |
Просадки
Сравнение просадок CDDRX и CTCAX
Максимальная просадка CDDRX за все время составила -32.80%, что меньше максимальной просадки CTCAX в -61.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDDRX и CTCAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CDDRX | CTCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.80% | -61.04% | +28.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.06% | -14.43% | +7.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.94% | -39.55% | +22.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.80% | -39.55% | +6.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.82% | -9.09% | +5.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.80% | -10.75% | +7.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | 4.16% | -1.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDDRX и CTCAX
Текущая волатильность для Columbia Dividend Income Fund Class R5 (CDDRX) составляет 3.38%, в то время как у Columbia Global Technology Growth Fund Class A (CTCAX) волатильность равна 8.91%. Это указывает на то, что CDDRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CDDRX | CTCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.38% | 8.91% | -5.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.98% | 16.92% | -9.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.64% | 27.35% | -13.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.30% | 25.86% | -12.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.69% | 24.70% | -9.01% |