Сравнение CDDRX с PRDGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Dividend Income Fund Class R5 (CDDRX) и T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. (PRDGX).
CDDRX - это активно управляемый фонд от Columbia. Фонд был запущен 31 мая 2013 г.. PRDGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 дек. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности CDDRX и PRDGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CDDRX и PRDGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDDRX Columbia Dividend Income Fund Class R5 | 3.41% | 15.93% | 15.07% | 10.61% | -4.89% | 26.32% | 7.87% | 28.62% | -4.32% | 20.28% |
PRDGX T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. | -0.27% | 14.74% | 13.48% | 13.68% | -10.22% | 26.03% | 13.92% | 31.76% | -1.06% | 18.89% |
Доходность по периодам
С начала года, CDDRX показывает доходность 3.41%, что значительно выше, чем у PRDGX с доходностью -0.27%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CDDRX имеют среднегодовую доходность 12.27%, а акции PRDGX немного впереди с 12.34%.
CDDRX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -2.86%
- С начала года
- 3.41%
- 6 месяцев
- 6.45%
- 1 год
- 16.59%
- 3 года*
- 15.18%
- 5 лет*
- 10.77%
- 10 лет*
- 12.27%
PRDGX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -3.89%
- С начала года
- -0.27%
- 6 месяцев
- 2.21%
- 1 год
- 11.19%
- 3 года*
- 13.13%
- 5 лет*
- 9.55%
- 10 лет*
- 12.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CDDRX и PRDGX
CDDRX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии PRDGX в 0.62%.
Доходность на риск
CDDRX vs. PRDGX — Ранг доходности на риск
CDDRX
PRDGX
Сравнение CDDRX c PRDGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Dividend Income Fund Class R5 (CDDRX) и T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. (PRDGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CDDRX | PRDGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 0.78 | +0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | 1.19 | +0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.18 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 1.05 | +0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.61 | 4.97 | +2.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CDDRX | PRDGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 0.78 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.68 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.78 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.65 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между CDDRX и PRDGX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDDRX и PRDGX
Дивидендная доходность CDDRX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что меньше доходности PRDGX в 8.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDDRX Columbia Dividend Income Fund Class R5 | 5.16% | 5.29% | 5.96% | 4.92% | 3.86% | 2.89% | 1.78% | 3.20% | 7.61% | 4.01% | 3.81% | 8.31% |
PRDGX T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. | 8.12% | 8.02% | 4.66% | 2.78% | 3.81% | 2.00% | 1.03% | 2.33% | 3.67% | 1.82% | 3.07% | 7.57% |
Просадки
Сравнение просадок CDDRX и PRDGX
Максимальная просадка CDDRX за все время составила -32.80%, что меньше максимальной просадки PRDGX в -49.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDDRX и PRDGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CDDRX | PRDGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.80% | -49.79% | +16.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.06% | -8.14% | +1.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.94% | -19.31% | +2.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.80% | -33.18% | +0.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.82% | -5.23% | +1.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.80% | -5.44% | +2.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | 2.39% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDDRX и PRDGX
Текущая волатильность для Columbia Dividend Income Fund Class R5 (CDDRX) составляет 3.38%, в то время как у T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. (PRDGX) волатильность равна 4.06%. Это указывает на то, что CDDRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRDGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CDDRX | PRDGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.38% | 4.06% | -0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.98% | 7.60% | -0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.64% | 15.06% | -1.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.30% | 14.07% | -0.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.69% | 15.87% | -0.18% |