PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CDC с SPMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CDC с SPMV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

CDC (VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF) and SPMV (Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF) are both exchange-traded funds - CDC is a Low Volatility fund tracking the Nasdaq Victory U.S. Large Cap High Dividend 100 Long/Cash Volatility Weighted Index, while SPMV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Minimum Volatility Index. Both are passively managed. Their 0.63 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. CDC charges 0.37%/yr vs 0.10%/yr for SPMV.

Доходность

Сравнение доходности CDC и SPMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC) и Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF (SPMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

CDC

1 день
-0.61%
1 месяц
1.50%
6 месяцев
8.57%
С начала года
18.09%
1 год
21.95%
3 года*
14.24%
5 лет*
6.76%
10 лет*
10.34%
Всё время*
10.04%

SPMV

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

CDC

VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF
$1.04M$983.49K$1.23M

Сравнение доходности по годам CDC и SPMV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CDC
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF		18.09%8.96%14.48%-4.99%-7.86%33.05%12.88%19.64%-5.97%8.27%
SPMV
Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF		0.87%11.69%18.78%10.28%-10.84%24.35%8.57%32.13%-6.28%7.84%

Correlation

The correlation between CDC and SPMV is 0.35, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.35

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.55

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2017 г.

0.63

Over the past year, the correlation between CDC and SPMV has dropped to 0.35 - well below their long-term average of 0.63, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов CDC и SPMV

Секторы
CDC
SPMV

Коммунальные услуги

24.3%
2.8%

Финансовые услуги

24.1%
17.8%

Потребительский защитный сектор

15.7%
10.7%

Энергетика

8.6%
4.8%

Здравоохранение

7.2%
15.0%

Потребительский циклический сектор

7.0%
6.6%

Технологии

6.9%
26.9%

Коммуникационные услуги

3.9%
6.5%

Промышленность

2.3%
6.0%

Сырьевые материалы

0.6%
2.6%

Недвижимость

0.0%
0.2%

Коммунальные услуги

CDC
24.3%
SPMV
2.8%

Финансовые услуги

CDC
24.1%
SPMV
17.8%

Потребительский защитный сектор

CDC
15.7%
SPMV
10.7%

Энергетика

CDC
8.6%
SPMV
4.8%

Здравоохранение

CDC
7.2%
SPMV
15.0%

Потребительский циклический сектор

CDC
7.0%
SPMV
6.6%

Технологии

CDC
6.9%
SPMV
26.9%

Коммуникационные услуги

CDC
3.9%
SPMV
6.5%

Промышленность

CDC
2.3%
SPMV
6.0%

Сырьевые материалы

CDC
0.6%
SPMV
2.6%

Недвижимость

CDC
0.0%
SPMV
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF

Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF

Часто сравнивают с CDC:
CDC с SCHDCDC с FNDBCDC с VSDACDC с VOOCDC с JNKCDC с DIACDC с DGRO
Часто сравнивают с SPMV:
SPMV с USMVSPMV с SPLVSPMV с SPYSPMV с QQQSPMV с MVOL.LSPMV с FDVVSPMV с MGV

Доходность на риск

CDC vs. SPMV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
CDC
Ранг доходности на риск CDC: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDC: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDC: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDC: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDC: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDC: 8686
Ранг коэф-та Мартина
SPMV

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение CDC c SPMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC) и Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF (SPMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CDCSPMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.89

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.68

—

—

CDC vs. SPMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CDC и SPMV

Загрузка графика...

Показатели просадок

CDCSPMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.37%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.67%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.70%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.37%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.72%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.05%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности CDC и SPMV

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CDCSPMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.78%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.78%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.32%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.56%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.22%

—

—

Сравнение комиссий CDC и SPMV

CDC берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии SPMV в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDC и SPMV

Дивидендная доходность CDC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, тогда как SPMV не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CDC
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF		3.05%3.36%3.32%4.24%3.48%2.65%2.48%3.04%3.37%2.81%2.99%3.17%
SPMV
Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF		1.05%1.53%1.53%2.28%1.79%1.28%1.71%3.13%2.11%1.72%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CDC and SPMV have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPMV is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPMV is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.37% for CDC.

CDC has the higher dividend yield at 3.05%, compared with 1.05% for SPMV.

CDC is categorized as Low Volatility, while SPMV is S&P 500. CDC tracks Nasdaq Victory U.S. Large Cap High Dividend 100 Long/Cash Volatility Weighted Index, while SPMV tracks S&P 500 Minimum Volatility Index. They also come from different issuers: Crestview and Invesco. Their fees differ too: 0.37% for CDC and 0.10% for SPMV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CDC и SPMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор