Сравнение CDC с SEIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC) и SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV).
CDC и SEIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CDC - это пассивный фонд от Crestview, который отслеживает доходность Nasdaq Victory U.S. Large Cap High Dividend 100 Long/Cash Volatility Weighted Index. Фонд был запущен 2 июл. 2014 г.. SEIV - это активно управляемый фонд от SEI. Фонд был запущен 16 мая 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности CDC и SEIV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CDC и SEIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CDC VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF | 8.56% | 8.96% | 14.48% | -4.99% | -8.45% |
SEIV SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF | 0.66% | 27.43% | 19.73% | 21.90% | -3.71% |
Доходность по периодам
С начала года, CDC показывает доходность 8.56%, что значительно выше, чем у SEIV с доходностью 0.66%.
CDC
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -3.49%
- С начала года
- 8.56%
- 6 месяцев
- 8.44%
- 1 год
- 12.57%
- 3 года*
- 9.47%
- 5 лет*
- 6.18%
- 10 лет*
- 9.96%
SEIV
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -2.94%
- С начала года
- 0.66%
- 6 месяцев
- 7.86%
- 1 год
- 30.43%
- 3 года*
- 22.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CDC и SEIV
CDC берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии SEIV в 0.15%.
Доходность на риск
CDC vs. SEIV — Ранг доходности на риск
CDC
SEIV
Сравнение CDC c SEIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC) и SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CDC | SEIV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 1.68 | -0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 2.34 | -1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.37 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | 2.41 | -1.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.26 | 11.96 | -7.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CDC | SEIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 1.68 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.98 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между CDC и SEIV составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDC и SEIV
Дивидендная доходность CDC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что больше доходности SEIV в 1.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDC VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF | 3.21% | 3.36% | 3.32% | 4.24% | 3.48% | 2.65% | 2.48% | 3.04% | 3.37% | 2.81% | 2.99% | 3.17% |
SEIV SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF | 1.50% | 1.51% | 1.66% | 2.08% | 1.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CDC и SEIV
Максимальная просадка CDC за все время составила -21.37%, что больше максимальной просадки SEIV в -18.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDC и SEIV.
Загрузка...
Показатели просадок
| CDC | SEIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.37% | -18.18% | -3.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.27% | -12.82% | +1.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.37% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.49% | -4.19% | +0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.14% | -3.60% | -1.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | 2.58% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDC и SEIV
Текущая волатильность для VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC) составляет 2.81%, в то время как у SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что CDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CDC | SEIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.81% | 4.40% | -1.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.04% | 9.50% | -2.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.59% | 18.25% | -4.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.56% | 16.81% | -4.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.22% | 16.81% | -3.59% |