PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CDC с NVDY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CDC и NVDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CDC показывает доходность 10.57%, что значительно ниже, чем у NVDY с доходностью 13.06%.


CDC

1 день
-0.57%
1 месяц
-0.39%
С начала года
10.57%
6 месяцев
10.29%
1 год
18.16%
3 года*
11.97%
5 лет*
5.08%
10 лет*
10.03%

NVDY

1 день
-2.22%
1 месяц
5.54%
С начала года
13.06%
6 месяцев
17.67%
1 год
46.64%
3 года*
54.54%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CDC и NVDY


2026 (YTD)202520242023
CDC
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF
10.57%8.96%14.48%-0.18%
NVDY
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF
13.06%27.38%114.23%42.02%

Correlation

The correlation between CDC and NVDY is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2023 г.

-0.02

The correlation between CDC and NVDY shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to -0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF

YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF

Доходность на риск

CDC vs. NVDY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CDC
Ранг доходности на риск CDC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDC: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDC: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDC: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDC: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDC: 6363
Ранг коэф-та Мартина

NVDY
Ранг доходности на риск NVDY: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDY: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDY: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDY: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDY: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDY: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDC c NVDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CDCNVDYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.29

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.22

3.66

-0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.37

9.00

+2.36

CDC vs. NVDY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDC на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NVDY равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDC и NVDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CDCNVDYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

1.72

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

1.64

-0.89

Просадки

Сравнение просадок CDC и NVDY

Максимальная просадка CDC за все время составила -21.37%, что меньше максимальной просадки NVDY в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDC и NVDY.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CDCNVDYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.37%

-34.08%

+12.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.67%

-12.81%

+7.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.70%

-34.08%

+21.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.20%

-6.66%

+4.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.09%

-6.15%

+1.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

5.20%

-3.60%

Волатильность

Сравнение волатильности CDC и NVDY

Текущая волатильность для VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC) составляет 2.66%, в то время как у YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) волатильность равна 9.46%. Это указывает на то, что CDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CDCNVDYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

9.46%

-6.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.84%

20.68%

-13.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.77%

27.35%

-17.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.54%

38.24%

-25.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.21%

38.24%

-25.03%

Сравнение комиссий CDC и NVDY

CDC берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии NVDY в 0.99%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CDC и NVDY

Дивидендная доходность CDC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что меньше доходности NVDY в 61.36%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CDC
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF
3.18%3.36%3.32%4.24%3.48%2.65%2.48%3.04%3.37%2.81%2.99%3.17%
NVDY
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF
61.36%83.10%83.65%22.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


CDC and NVDY have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVDY has higher volatility (9.46%) compared to CDC (2.66%). In terms of maximum drawdown, CDC dropped -21.37% vs NVDY's -34.08%.

On 3-year performance, NVDY leads with 54.54% vs 11.97% for CDC. On fees, CDC is cheaper at 0.37% per year. On volatility, CDC has been the lower-risk option at 2.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, NVDY has performed better with a 54.54% return vs 11.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CDC is cheaper with a 0.37% expense ratio, compared with 0.99% for NVDY.

NVDY has the higher dividend yield at 61.36%, compared with 3.18% for CDC.

CDC is categorized as Large Cap Value Equities, while NVDY is Derivative Income. They also come from different issuers: Crestview and YieldMax. Their fees differ too: 0.37% for CDC and 0.99% for NVDY.

CDC currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CDC и NVDY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор