Сравнение CDC с MDLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC) и Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV).
CDC и MDLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CDC - это пассивный фонд от Crestview, который отслеживает доходность Nasdaq Victory U.S. Large Cap High Dividend 100 Long/Cash Volatility Weighted Index. Фонд был запущен 2 июл. 2014 г.. MDLV - это активно управляемый фонд от Morgan Dempsey. Фонд был запущен 25 апр. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности CDC и MDLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CDC и MDLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CDC VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF | 8.56% | 8.96% | 14.48% | -3.21% |
MDLV Morgan Dempsey Large Cap Value ETF | 6.85% | 13.30% | 10.16% | 0.68% |
Доходность по периодам
С начала года, CDC показывает доходность 8.56%, что значительно выше, чем у MDLV с доходностью 6.85%.
CDC
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -3.49%
- С начала года
- 8.56%
- 6 месяцев
- 8.44%
- 1 год
- 12.57%
- 3 года*
- 9.47%
- 5 лет*
- 6.18%
- 10 лет*
- 9.96%
MDLV
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -2.85%
- С начала года
- 6.85%
- 6 месяцев
- 9.30%
- 1 год
- 14.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CDC и MDLV
CDC берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии MDLV в 0.58%.
Доходность на риск
CDC vs. MDLV — Ранг доходности на риск
CDC
MDLV
Сравнение CDC c MDLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC) и Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CDC | MDLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 1.19 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 1.63 | -0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.24 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | 1.46 | -0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.26 | 6.39 | -2.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CDC | MDLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 1.19 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 1.01 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между CDC и MDLV составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDC и MDLV
Дивидендная доходность CDC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что больше доходности MDLV в 2.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDC VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF | 3.21% | 3.36% | 3.32% | 4.24% | 3.48% | 2.65% | 2.48% | 3.04% | 3.37% | 2.81% | 2.99% | 3.17% |
MDLV Morgan Dempsey Large Cap Value ETF | 2.89% | 3.00% | 2.78% | 2.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CDC и MDLV
Максимальная просадка CDC за все время составила -21.37%, что больше максимальной просадки MDLV в -10.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDC и MDLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| CDC | MDLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.37% | -10.71% | -10.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.27% | -9.55% | -1.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.37% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.49% | -2.85% | -0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.14% | -2.34% | -2.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | 2.22% | +0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDC и MDLV
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC) имеет более высокую волатильность в 2.81% по сравнению с Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV) с волатильностью 2.47%. Это указывает на то, что CDC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CDC | MDLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.81% | 2.47% | +0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.04% | 6.50% | +0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.59% | 11.89% | +1.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.56% | 10.55% | +2.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.22% | 10.55% | +2.67% |