PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CDC с MDLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CDC с MDLV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CDC (VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF) and MDLV (Morgan Dempsey Large Cap Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. CDC is passively managed, while MDLV is actively managed. Over the past 3 years, CDC returned 11.97%/yr vs 12.68%/yr for MDLV. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. CDC charges 0.37%/yr vs 0.58%/yr for MDLV.

Доходность

Сравнение доходности CDC и MDLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC) и Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CDC показывает доходность 10.57%, а MDLV немного ниже – 10.21%.

CDC

1 день
-0.57%
1 месяц
-0.39%
С начала года
10.57%
6 месяцев
10.29%
1 год
18.16%
3 года*
11.97%
5 лет*
5.08%
10 лет*
10.03%

MDLV

1 день
-0.45%
1 месяц
1.67%
С начала года
10.21%
6 месяцев
11.06%
1 год
19.98%
3 года*
12.68%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CDC и MDLV

2026 (YTD)202520242023
CDC
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF		10.57%8.96%14.48%-3.21%
MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF		10.21%13.30%10.16%0.68%

Correlation

The correlation between CDC and MDLV is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2023 г.

0.86

The correlation between CDC and MDLV has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CDC и MDLV

Секторы
CDC
MDLV

Коммунальные услуги

24.3%
15.2%

Финансовые услуги

23.4%
14.9%

Потребительский защитный сектор

15.9%
8.2%

Энергетика

9.5%
14.4%

Технологии

6.9%
9.3%

Здравоохранение

6.8%
7.9%

Потребительский циклический сектор

6.6%
3.9%

Коммуникационные услуги

4.4%
6.4%

Промышленность

2.3%
15.0%

Сырьевые материалы

0.0%
2.6%

Недвижимость

0.0%
2.2%

Коммунальные услуги

CDC
24.3%
MDLV
15.2%

Финансовые услуги

CDC
23.4%
MDLV
14.9%

Потребительский защитный сектор

CDC
15.9%
MDLV
8.2%

Энергетика

CDC
9.5%
MDLV
14.4%

Технологии

CDC
6.9%
MDLV
9.3%

Здравоохранение

CDC
6.8%
MDLV
7.9%

Потребительский циклический сектор

CDC
6.6%
MDLV
3.9%

Коммуникационные услуги

CDC
4.4%
MDLV
6.4%

Промышленность

CDC
2.3%
MDLV
15.0%

Сырьевые материалы

CDC
0.0%
MDLV
2.6%

Недвижимость

CDC
0.0%
MDLV
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF

Morgan Dempsey Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с CDC:
CDC с SCHDCDC с FNDBCDC с VSDACDC с VOOCDC с JEPICDC с DIACDC с JNK
Часто сравнивают с MDLV:
MDLV с HDVMDLV с ELCVMDLV с DVALMDLV с FUNLMDLV с SPLVMDLV с EQINMDLV с JHDV

Доходность на риск

CDC vs. MDLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CDC
Ранг доходности на риск CDC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDC: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDC: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDC: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDC: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDC: 6363
Ранг коэф-та Мартина
MDLV
Ранг доходности на риск MDLV: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDLV: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDLV: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDLV: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDLV: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDLV: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDC c MDLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC) и Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CDCMDLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
2.29

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.78
3.35

-0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.39

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.22

4.70

-1.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.37

14.78

-3.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CDC vs. MDLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDC на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MDLV равному 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDC и MDLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CDCMDLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

2.29

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

1.06

-0.31

Просадки

Сравнение просадок CDC и MDLV

Максимальная просадка CDC за все время составила -21.37%, что больше максимальной просадки MDLV в -10.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDC и MDLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CDCMDLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.37%

-10.71%

-10.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.67%

-4.27%

-1.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.70%

-10.71%

-1.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.37%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.20%

-1.08%

-1.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.09%

-2.29%

-2.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

1.36%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности CDC и MDLV

VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC) и Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV) имеют волатильность 2.66% и 2.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CDCMDLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

2.77%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.84%

6.57%

+0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.77%

8.76%

+1.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.54%

10.52%

+2.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.21%

10.52%

+2.69%

Сравнение комиссий CDC и MDLV

CDC берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии MDLV в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDC и MDLV

Дивидендная доходность CDC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что больше доходности MDLV в 2.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CDC
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF		3.18%3.36%3.32%4.24%3.48%2.65%2.48%3.04%3.37%2.81%2.99%3.17%
MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF		2.80%3.00%2.78%2.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CDC and MDLV have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MDLV has higher volatility (2.77%) compared to CDC (2.66%). In terms of maximum drawdown, CDC dropped -21.37% vs MDLV's -10.71%.

On 3-year performance, MDLV leads with 12.68% vs 11.97% for CDC. On fees, CDC is cheaper at 0.37% per year. On volatility, CDC has been the lower-risk option at 2.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MDLV has performed better with a 12.68% return vs 11.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CDC is cheaper with a 0.37% expense ratio, compared with 0.58% for MDLV.

CDC has the higher dividend yield at 3.18%, compared with 2.80% for MDLV.

They also come from different issuers: Crestview and Morgan Dempsey. Their fees differ too: 0.37% for CDC and 0.58% for MDLV.

MDLV currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CDC и MDLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор