PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CDC с FDLO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CDC с FDLO

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

CDC (VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF) and FDLO (Fidelity Low Volatility Factor ETF) are both Low Volatility funds - CDC tracks the Nasdaq Victory U.S. Large Cap High Dividend 100 Long/Cash Volatility Weighted Index while FDLO tracks the Fidelity U.S. Low Volatility Factor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CDC returned 6.76%/yr vs 9.86%/yr for FDLO. Their 0.72 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. CDC charges 0.37%/yr vs 0.15%/yr for FDLO.

Доходность

Сравнение доходности CDC и FDLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC) и Fidelity Low Volatility Factor ETF (FDLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CDC показывает доходность 18.09%, что значительно выше, чем у FDLO с доходностью 10.12%.

CDC

1 день
-0.61%
1 месяц
1.50%
6 месяцев
8.57%
С начала года
18.09%
1 год
21.95%
3 года*
14.24%
5 лет*
6.76%
10 лет*
10.34%
Всё время*
10.04%

FDLO

1 день
-0.29%
1 месяц
4.04%
6 месяцев
7.29%
С начала года
10.12%
1 год
17.68%
3 года*
14.97%
5 лет*
9.86%
10 лет*
—
Всё время*
13.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

CDC

VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF
$1.04M$983.49K$1.23M

FDLO

Fidelity Low Volatility Factor ETF
$5.00M$3.81M$3.66M

Сравнение доходности по годам CDC и FDLO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CDC
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF		18.09%8.96%14.48%-4.99%-7.86%33.05%12.88%19.64%-5.97%15.77%
FDLO
Fidelity Low Volatility Factor ETF		10.12%11.77%16.06%16.38%-10.38%24.00%12.19%31.10%-0.26%20.44%

Correlation

The correlation between CDC and FDLO is 0.57, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.57

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.62

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2016 г.

0.72

The correlation between CDC and FDLO shifts across timeframes, from 0.57 (1 year) to 0.72 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CDC и FDLO

Секторы
CDC
FDLO

Коммунальные услуги

24.3%
2.4%

Финансовые услуги

24.1%
13.1%

Потребительский защитный сектор

15.7%
4.7%

Энергетика

8.6%
3.1%

Здравоохранение

7.2%
10.6%

Потребительский циклический сектор

7.0%
10.0%

Технологии

6.9%
33.2%

Коммуникационные услуги

3.9%
10.1%

Промышленность

2.3%
8.7%

Сырьевые материалы

0.6%
1.8%

Недвижимость

0.0%
2.3%

Коммунальные услуги

CDC
24.3%
FDLO
2.4%

Финансовые услуги

CDC
24.1%
FDLO
13.1%

Потребительский защитный сектор

CDC
15.7%
FDLO
4.7%

Энергетика

CDC
8.6%
FDLO
3.1%

Здравоохранение

CDC
7.2%
FDLO
10.6%

Потребительский циклический сектор

CDC
7.0%
FDLO
10.0%

Технологии

CDC
6.9%
FDLO
33.2%

Коммуникационные услуги

CDC
3.9%
FDLO
10.1%

Промышленность

CDC
2.3%
FDLO
8.7%

Сырьевые материалы

CDC
0.6%
FDLO
1.8%

Недвижимость

CDC
0.0%
FDLO
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF

Fidelity Low Volatility Factor ETF

Часто сравнивают с CDC:
CDC с SCHDCDC с FNDBCDC с VSDACDC с VOOCDC с JNKCDC с DIACDC с DGRO
Часто сравнивают с FDLO:
FDLO с FDVVFDLO с FULVXFDLO с VOOFDLO с FDRRFDLO с SCHDFDLO с FMILFDLO с FTLS

Доходность на риск

CDC vs. FDLO — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
CDC
Ранг доходности на риск CDC: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDC: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDC: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDC: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDC: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDC: 8686
Ранг коэф-та Мартина
FDLO
Ранг доходности на риск FDLO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDLO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDLO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDLO: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDLO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDLO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение CDC c FDLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC) и Fidelity Low Volatility Factor ETF (FDLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CDCFDLODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
1.95

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
2.77

+0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.35

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.89

2.49

+1.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.68

10.18

+3.50

CDC vs. FDLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDC на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDLO равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDC и FDLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CDC и FDLO

Максимальная просадка CDC за все время составила -21.37%, что меньше максимальной просадки FDLO в -34.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDC и FDLO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CDCFDLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.37%

-34.35%

+12.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.67%

-7.13%

+1.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.70%

-13.68%

+0.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.37%

-19.23%

-2.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.72%

-0.29%

-1.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.05%

-3.34%

-1.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

1.74%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности CDC и FDLO

VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC) имеет более высокую волатильность в 3.78% по сравнению с Fidelity Low Volatility Factor ETF (FDLO) с волатильностью 3.01%. Это указывает на то, что CDC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CDCFDLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.78%

3.01%

+0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.78%

7.04%

+0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.32%

9.11%

+1.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.56%

13.12%

-0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.22%

15.43%

-2.21%

Сравнение комиссий CDC и FDLO

CDC берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии FDLO в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDC и FDLO

Дивидендная доходность CDC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что больше доходности FDLO в 1.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CDC
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF		3.05%3.36%3.32%4.24%3.48%2.65%2.48%3.04%3.37%2.81%2.99%3.17%
FDLO
Fidelity Low Volatility Factor ETF		1.35%1.37%1.40%1.35%1.49%1.11%1.38%1.55%1.76%1.61%0.55%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CDC and FDLO have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CDC has higher volatility (3.78%) compared to FDLO (3.01%). In terms of maximum drawdown, CDC dropped -21.37% vs FDLO's -34.35%.

On 5-year performance, FDLO leads with 9.86% vs 6.76% for CDC. On fees, FDLO is cheaper at 0.15% per year. On volatility, FDLO has been the lower-risk option at 3.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FDLO has performed better with a 9.86% return vs 6.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDLO is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.37% for CDC.

CDC has the higher dividend yield at 3.05%, compared with 1.35% for FDLO.

CDC tracks Nasdaq Victory U.S. Large Cap High Dividend 100 Long/Cash Volatility Weighted Index, while FDLO tracks Fidelity U.S. Low Volatility Factor Index. They also come from different issuers: Crestview and Fidelity. Their fees differ too: 0.37% for CDC and 0.15% for FDLO.

CDC currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CDC и FDLO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор