PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CDC с FDL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CDC с FDL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL).

CDC и FDL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CDC - это пассивный фонд от Crestview, который отслеживает доходность Nasdaq Victory U.S. Large Cap High Dividend 100 Long/Cash Volatility Weighted Index. Фонд был запущен 2 июл. 2014 г.. FDL - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Morningstar Dividend Leaders Index. Фонд был запущен 9 мар. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CDC и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CDC и FDL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CDC
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF		8.56%8.96%14.48%-4.99%-7.86%33.05%12.88%19.64%-5.97%15.77%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		14.21%14.79%17.98%2.94%6.66%26.10%-4.30%24.41%-5.99%12.02%

Доходность по периодам

С начала года, CDC показывает доходность 8.56%, что значительно ниже, чем у FDL с доходностью 14.21%. За последние 10 лет акции CDC уступали акциям FDL по среднегодовой доходности: 9.96% против 11.48% соответственно.

CDC

1 день
-0.43%
1 месяц
-3.49%
С начала года
8.56%
6 месяцев
8.44%
1 год
12.57%
3 года*
9.47%
5 лет*
6.18%
10 лет*
9.96%

FDL

1 день
-1.10%
1 месяц
-1.21%
С начала года
14.21%
6 месяцев
16.89%
1 год
21.28%
3 года*
17.56%
5 лет*
13.87%
10 лет*
11.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Часто сравнивают с CDC:
CDC с SCHDCDC с FNDBCDC с VSDACDC с JEPICDC с VOOCDC с DGROCDC с DIA
Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с LVHDFDL с SPYDFDL с VOOFDL с SPHD

Сравнение комиссий CDC и FDL

CDC берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии FDL в 0.45%.

FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
CDC
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF

Доходность на риск

CDC vs. FDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CDC
Ранг доходности на риск CDC: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDC: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDC: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDC: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDC: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDC: 4242
Ранг коэф-та Мартина
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDC c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CDCFDLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.43

-0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

2.00

-0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.28

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.07

1.77

-0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.26

7.07

-2.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CDC vs. FDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDC на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа FDL равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDC и FDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CDCFDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.43

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.97

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.67

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.46

+0.28

Корреляция

Корреляция между CDC и FDL составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDC и FDL

Дивидендная доходность CDC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что меньше доходности FDL в 3.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CDC
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF		3.21%3.36%3.32%4.24%3.48%2.65%2.48%3.04%3.37%2.81%2.99%3.17%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.65%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%

Просадки

Сравнение просадок CDC и FDL

Максимальная просадка CDC за все время составила -21.37%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDC и FDL.

Загрузка...

Показатели просадок

CDCFDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.37%

-65.93%

+44.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.27%

-11.58%

+0.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.37%

-16.46%

-4.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.37%

-41.40%

+20.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.49%

-1.21%

-2.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.14%

-9.72%

+4.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

2.90%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности CDC и FDL

VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) имеют волатильность 2.81% и 2.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CDCFDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.81%

2.71%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.04%

8.23%

-1.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.59%

14.94%

-1.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.56%

14.32%

-1.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.22%

17.09%

-3.87%