PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CDC с FDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CDC с FDL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CDC (VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF) and FDL (First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund) are both Large Cap Value Equities funds - CDC tracks the Nasdaq Victory U.S. Large Cap High Dividend 100 Long/Cash Volatility Weighted Index while FDL tracks the Morningstar Dividend Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CDC returned 10.34%/yr vs 10.98%/yr for FDL. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. CDC charges 0.37%/yr vs 0.43%/yr for FDL.

Доходность

Сравнение доходности CDC и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CDC показывает доходность 18.49%, а FDL немного ниже – 17.61%. За последние 10 лет акции CDC уступали акциям FDL по среднегодовой доходности: 10.34% против 10.98% соответственно.

CDC

1 день
1.77%
1 месяц
3.68%
6 месяцев
13.97%
С начала года
18.49%
1 год
23.40%
3 года*
14.05%
5 лет*
7.22%
10 лет*
10.34%

FDL

1 день
2.42%
1 месяц
2.96%
6 месяцев
12.71%
С начала года
17.61%
1 год
25.62%
3 года*
19.90%
5 лет*
14.10%
10 лет*
10.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CDC и FDL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CDC
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF		18.49%8.96%14.48%-4.99%-7.86%33.05%12.88%19.64%-5.97%15.77%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		17.61%14.79%17.98%2.94%6.66%26.10%-4.30%24.41%-5.99%12.02%

Correlation

The correlation between CDC and FDL is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2014 г.

0.89

The correlation between CDC and FDL has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CDC и FDL

Секторы
CDC
FDL

Финансовые услуги

24.3%
15.2%

Коммунальные услуги

23.9%
6.5%

Потребительский защитный сектор

15.8%
14.4%

Энергетика

8.5%
25.7%

Здравоохранение

7.1%
17.6%

Потребительский циклический сектор

7.0%
4.7%

Технологии

4.7%
1.4%

Промышленность

4.5%
3.9%

Коммуникационные услуги

3.8%
10.6%

Сырьевые материалы

0.6%
0.3%

Недвижимость

0.0%

-

Финансовые услуги

CDC
24.3%
FDL
15.2%

Коммунальные услуги

CDC
23.9%
FDL
6.5%

Потребительский защитный сектор

CDC
15.8%
FDL
14.4%

Энергетика

CDC
8.5%
FDL
25.7%

Здравоохранение

CDC
7.1%
FDL
17.6%

Потребительский циклический сектор

CDC
7.0%
FDL
4.7%

Технологии

CDC
4.7%
FDL
1.4%

Промышленность

CDC
4.5%
FDL
3.9%

Коммуникационные услуги

CDC
3.8%
FDL
10.6%

Сырьевые материалы

CDC
0.6%
FDL
0.3%

Недвижимость

CDC
0.0%
FDL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Часто сравнивают с CDC:
CDC с SCHDCDC с FNDBCDC с VSDACDC с VOOCDC с DIACDC с JEPICDC с JNK
Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с SPYDFDL с LVHDFDL с VOOFDL с SPHD

Доходность на риск

CDC vs. FDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CDC
Ранг доходности на риск CDC: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDC: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDC: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDC: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDC: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDC: 8787
Ранг коэф-та Мартина
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDC c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CDCFDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
2.18

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.40
3.33

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.38

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.15

6.02

-1.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.58

13.73

+0.85

CDC vs. FDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDC на текущий момент составляет 2.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDL равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDC и FDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CDC и FDL

Максимальная просадка CDC за все время составила -21.37%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDC и FDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CDCFDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.37%

-65.93%

+44.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.67%

-4.27%

-1.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.70%

-12.24%

-0.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.37%

-16.46%

-4.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.37%

-41.40%

+20.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.07%

-9.61%

+4.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

1.87%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности CDC и FDL

Текущая волатильность для VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC) составляет 4.11%, в то время как у First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) волатильность равна 4.91%. Это указывает на то, что CDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CDCFDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.11%

4.91%

-0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.61%

8.74%

-1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.20%

11.79%

-1.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.56%

14.41%

-1.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.20%

17.13%

-3.93%

Сравнение комиссий CDC и FDL

CDC берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии FDL в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDC и FDL

Дивидендная доходность CDC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что меньше доходности FDL в 3.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CDC
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF		3.03%3.36%3.32%4.24%3.48%2.65%2.48%3.04%3.37%2.81%2.99%3.17%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.61%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%

Часто задаваемые вопросы

CDC and FDL have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDL has higher volatility (4.91%) compared to CDC (4.11%). In terms of maximum drawdown, CDC dropped -21.37% vs FDL's -65.93%.

On 10-year performance, FDL leads with 10.98% vs 10.34% for CDC. On fees, CDC is cheaper at 0.37% per year. On volatility, CDC has been the lower-risk option at 4.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FDL has performed better with a 10.98% return vs 10.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CDC is cheaper with a 0.37% expense ratio, compared with 0.43% for FDL.

FDL has the higher dividend yield at 3.61%, compared with 3.03% for CDC.

CDC tracks Nasdaq Victory U.S. Large Cap High Dividend 100 Long/Cash Volatility Weighted Index, while FDL tracks Morningstar Dividend Leaders Index. They also come from different issuers: Crestview and First Trust. Their fees differ too: 0.37% for CDC and 0.43% for FDL.

CDC currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CDC и FDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор