PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CDC с DXJS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CDC с DXJS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CDC (VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF) and DXJS (WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund) are both exchange-traded funds - CDC is a Large Cap Value Equities fund tracking the Nasdaq Victory U.S. Large Cap High Dividend 100 Long/Cash Volatility Weighted Index, while DXJS is a Japan Equities fund tracking the WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Index. Both are passively managed. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. CDC charges 0.37%/yr vs 0.58%/yr for DXJS.

Доходность

Сравнение доходности CDC и DXJS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC) и WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

CDC

1 день
1.77%
1 месяц
3.68%
6 месяцев
13.97%
С начала года
18.49%
1 год
23.40%
3 года*
14.05%
5 лет*
7.22%
10 лет*
10.34%

DXJS

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CDC и DXJS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CDC
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF		18.49%8.96%14.48%-4.99%-7.86%33.05%12.88%19.64%-5.97%15.77%
DXJS
WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund		23.30%37.08%20.70%38.96%5.02%11.66%-3.22%18.24%-18.69%29.56%

Correlation

The correlation between CDC and DXJS is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2014 г.

0.46

The correlation between CDC and DXJS shifts across timeframes, from 0.26 (3 years) to 0.46 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF

WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund

Часто сравнивают с CDC:
CDC с SCHDCDC с FNDBCDC с VSDACDC с VOOCDC с DIACDC с JEPICDC с JNK
Часто сравнивают с DXJS:
DXJS с DXJDXJS с DFJDXJS с FXYDXJS с GSJYDXJS с FJSCXDXJS с SHDXJS с PRIJ.L

Доходность на риск

CDC vs. DXJS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CDC
Ранг доходности на риск CDC: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDC: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDC: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDC: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDC: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDC: 8787
Ранг коэф-та Мартина
DXJS

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDC c DXJS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC) и WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CDCDXJSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.40

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.15

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.58

—

—

CDC vs. DXJS - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CDC и DXJS

Загрузка графика...

Показатели просадок

CDCDXJSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.37%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.67%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.70%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.37%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.07%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности CDC и DXJS

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CDCDXJSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.11%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.61%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.20%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.56%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.20%

—

—

Сравнение комиссий CDC и DXJS

CDC берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии DXJS в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDC и DXJS

Дивидендная доходность CDC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, тогда как DXJS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CDC
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF		3.03%3.36%3.32%4.24%3.48%2.65%2.48%3.04%3.37%2.81%2.99%3.17%
DXJS
WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund		0.53%1.78%4.02%2.71%2.63%2.96%3.04%2.17%2.06%1.53%1.66%3.61%

Часто задаваемые вопросы

CDC and DXJS have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CDC is cheaper at 0.37% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CDC is cheaper with a 0.37% expense ratio, compared with 0.58% for DXJS.

CDC has the higher dividend yield at 3.03%, compared with 0.53% for DXJS.

CDC is categorized as Large Cap Value Equities, while DXJS is Japan Equities. CDC tracks Nasdaq Victory U.S. Large Cap High Dividend 100 Long/Cash Volatility Weighted Index, while DXJS tracks WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Index. They also come from different issuers: Crestview and WisdomTree. Their fees differ too: 0.37% for CDC and 0.58% for DXJS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CDC и DXJS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор