PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CDC с DXJS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CDC с DXJS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC) и WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS).

CDC и DXJS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CDC - это пассивный фонд от Crestview, который отслеживает доходность Nasdaq Victory U.S. Large Cap High Dividend 100 Long/Cash Volatility Weighted Index. Фонд был запущен 2 июл. 2014 г.. DXJS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Index. Фонд был запущен 28 июн. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CDC и DXJS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC) и WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CDC и DXJS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CDC
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF		9.03%8.96%14.48%-4.99%-7.86%33.05%12.88%19.64%-5.97%15.77%
DXJS
WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund		17.27%37.08%20.70%38.96%5.02%11.66%-3.22%18.24%-18.69%29.56%

Доходность по периодам

С начала года, CDC показывает доходность 9.03%, что значительно ниже, чем у DXJS с доходностью 17.27%. За последние 10 лет акции CDC уступали акциям DXJS по среднегодовой доходности: 10.00% против 16.61% соответственно.

CDC

1 день
0.77%
1 месяц
-2.88%
С начала года
9.03%
6 месяцев
8.89%
1 год
12.52%
3 года*
9.63%
5 лет*
6.27%
10 лет*
10.00%

DXJS

1 день
2.03%
1 месяц
-5.12%
С начала года
17.27%
6 месяцев
31.32%
1 год
58.83%
3 года*
34.47%
5 лет*
22.94%
10 лет*
16.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF

WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund

Часто сравнивают с CDC:
CDC с SCHDCDC с FNDBCDC с VSDACDC с JEPICDC с VOOCDC с DGROCDC с DIA
Часто сравнивают с DXJS:
DXJS с DXJDXJS с DFJDXJS с FXYDXJS с GSJYDXJS с FJSCXDXJS с SHDXJS с AVDV

Сравнение комиссий CDC и DXJS

CDC берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии DXJS в 0.58%.

DXJS
WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund
CDC
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF

Доходность на риск

CDC vs. DXJS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CDC
Ранг доходности на риск CDC: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDC: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDC: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDC: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDC: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDC: 5252
Ранг коэф-та Мартина
DXJS
Ранг доходности на риск DXJS: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXJS: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJS: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJS: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJS: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJS: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDC c DXJS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC) и WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CDCDXJSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

2.81

-1.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

3.53

-2.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.48

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

4.69

-3.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.90

19.87

-14.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CDC vs. DXJS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDC на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа DXJS равного 2.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDC и DXJS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CDCDXJSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

2.81

-1.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

1.29

-0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.84

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.74

+0.01

Корреляция

Корреляция между CDC и DXJS составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDC и DXJS

Дивидендная доходность CDC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что больше доходности DXJS в 1.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CDC
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF		3.19%3.36%3.32%4.24%3.48%2.65%2.48%3.04%3.37%2.81%2.99%3.17%
DXJS
WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund		1.62%1.78%4.02%2.71%2.63%2.96%3.04%2.17%2.06%1.53%1.66%3.61%

Просадки

Сравнение просадок CDC и DXJS

Максимальная просадка CDC за все время составила -21.37%, что меньше максимальной просадки DXJS в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDC и DXJS.

Загрузка...

Показатели просадок

CDCDXJSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.37%

-39.30%

+17.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.27%

-11.47%

+0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.37%

-16.49%

-4.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.37%

-39.30%

+17.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.07%

-5.55%

+2.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.14%

-6.54%

+1.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

2.89%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности CDC и DXJS

Текущая волатильность для VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC) составляет 2.97%, в то время как у WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS) волатильность равна 7.98%. Это указывает на то, что CDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXJS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CDCDXJSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

7.98%

-5.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.03%

15.20%

-8.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.63%

21.06%

-7.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.56%

17.83%

-5.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.22%

19.88%

-6.66%