PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CDC с DXJS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CDC с DXJS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CDC (VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF) and DXJS (WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund) are both exchange-traded funds - CDC is a Large Cap Value Equities fund tracking the Nasdaq Victory U.S. Large Cap High Dividend 100 Long/Cash Volatility Weighted Index, while DXJS is a Japan Equities fund tracking the WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CDC returned 10.03%/yr vs 17.36%/yr for DXJS. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. CDC charges 0.37%/yr vs 0.58%/yr for DXJS.

Доходность

Сравнение доходности CDC и DXJS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC) и WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CDC показывает доходность 10.57%, что значительно ниже, чем у DXJS с доходностью 26.16%. За последние 10 лет акции CDC уступали акциям DXJS по среднегодовой доходности: 10.03% против 17.36% соответственно.

CDC

1 день
-0.57%
1 месяц
-0.39%
С начала года
10.57%
6 месяцев
10.29%
1 год
18.16%
3 года*
11.97%
5 лет*
5.08%
10 лет*
10.03%

DXJS

1 день
-0.02%
1 месяц
2.99%
С начала года
26.16%
6 месяцев
32.96%
1 год
64.97%
3 года*
34.91%
5 лет*
25.18%
10 лет*
17.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CDC и DXJS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CDC
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF		10.57%8.96%14.48%-4.99%-7.86%33.05%12.88%19.64%-5.97%15.77%
DXJS
WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund		26.16%37.08%20.70%38.96%5.02%11.66%-3.22%18.24%-18.69%29.56%

Correlation

The correlation between CDC and DXJS is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2014 г.

0.46

The correlation between CDC and DXJS shifts across timeframes, from 0.27 (3 years) to 0.46 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CDC и DXJS

Секторы
CDC
DXJS

Коммунальные услуги

24.3%
1.6%

Финансовые услуги

23.4%
9.2%

Потребительский защитный сектор

15.9%
8.4%

Энергетика

9.5%
1.0%

Технологии

6.9%
11.2%

Здравоохранение

6.8%
4.4%

Потребительский циклический сектор

6.6%
19.7%

Коммуникационные услуги

4.4%
1.7%

Промышленность

2.3%
27.6%

Сырьевые материалы

0.0%
12.0%

Недвижимость

0.0%
3.3%

Коммунальные услуги

CDC
24.3%
DXJS
1.6%

Финансовые услуги

CDC
23.4%
DXJS
9.2%

Потребительский защитный сектор

CDC
15.9%
DXJS
8.4%

Энергетика

CDC
9.5%
DXJS
1.0%

Технологии

CDC
6.9%
DXJS
11.2%

Здравоохранение

CDC
6.8%
DXJS
4.4%

Потребительский циклический сектор

CDC
6.6%
DXJS
19.7%

Коммуникационные услуги

CDC
4.4%
DXJS
1.7%

Промышленность

CDC
2.3%
DXJS
27.6%

Сырьевые материалы

CDC
0.0%
DXJS
12.0%

Недвижимость

CDC
0.0%
DXJS
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF

WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund

Часто сравнивают с CDC:
CDC с SCHDCDC с FNDBCDC с VSDACDC с VOOCDC с JEPICDC с DIACDC с JNK
Часто сравнивают с DXJS:
DXJS с DXJDXJS с DFJDXJS с FXYDXJS с FJSCXDXJS с GSJYDXJS с SHDXJS с PRIJ.L

Доходность на риск

CDC vs. DXJS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CDC
Ранг доходности на риск CDC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDC: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDC: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDC: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDC: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDC: 6363
Ранг коэф-та Мартина
DXJS
Ранг доходности на риск DXJS: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXJS: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJS: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJS: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJS: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJS: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDC c DXJS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC) и WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CDCDXJSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
3.33

-1.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.78
4.34

-1.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.55

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.22

6.65

-3.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.37

23.90

-12.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CDC vs. DXJS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDC на текущий момент составляет 1.87, что ниже коэффициента Шарпа DXJS равного 3.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDC и DXJS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CDCDXJSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

3.33

-1.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

1.40

-1.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.88

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.76

-0.01

Просадки

Сравнение просадок CDC и DXJS

Максимальная просадка CDC за все время составила -21.37%, что меньше максимальной просадки DXJS в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDC и DXJS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CDCDXJSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.37%

-39.30%

+17.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.67%

-9.82%

+4.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.70%

-16.49%

+3.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.37%

-16.49%

-4.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.37%

-39.30%

+17.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.20%

-4.27%

+2.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.09%

-6.49%

+1.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

2.73%

-1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности CDC и DXJS

Текущая волатильность для VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC) составляет 2.66%, в то время как у WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS) волатильность равна 5.08%. Это указывает на то, что CDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXJS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CDCDXJSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

5.08%

-2.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.84%

15.39%

-8.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.77%

19.64%

-9.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.54%

18.05%

-5.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.21%

19.71%

-6.50%

Сравнение комиссий CDC и DXJS

CDC берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии DXJS в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDC и DXJS

Дивидендная доходность CDC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что больше доходности DXJS в 1.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CDC
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF		3.18%3.36%3.32%4.24%3.48%2.65%2.48%3.04%3.37%2.81%2.99%3.17%
DXJS
WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund		1.50%1.78%4.02%2.71%2.63%2.96%3.04%2.17%2.06%1.53%1.66%3.61%

Часто задаваемые вопросы

CDC and DXJS have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DXJS has higher volatility (5.08%) compared to CDC (2.66%). In terms of maximum drawdown, CDC dropped -21.37% vs DXJS's -39.30%.

On 10-year performance, DXJS leads with 17.36% vs 10.03% for CDC. On fees, CDC is cheaper at 0.37% per year. On volatility, CDC has been the lower-risk option at 2.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DXJS has performed better with a 17.36% return vs 10.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CDC is cheaper with a 0.37% expense ratio, compared with 0.58% for DXJS.

CDC has the higher dividend yield at 3.18%, compared with 1.50% for DXJS.

CDC is categorized as Large Cap Value Equities, while DXJS is Japan Equities. CDC tracks Nasdaq Victory U.S. Large Cap High Dividend 100 Long/Cash Volatility Weighted Index, while DXJS tracks WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Index. They also come from different issuers: Crestview and WisdomTree. Their fees differ too: 0.37% for CDC and 0.58% for DXJS.

DXJS currently has the higher Sharpe Ratio (3.33 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CDC и DXJS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор