PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CDC с DTD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CDC с DTD

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

CDC (VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF) and DTD (WisdomTree U.S. Total Dividend Fund) are both Large Cap Value Equities funds - CDC tracks the Nasdaq Victory U.S. Large Cap High Dividend 100 Long/Cash Volatility Weighted Index while DTD tracks the WisdomTree U.S. Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CDC returned 10.81%/yr vs 12.56%/yr for DTD. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. CDC charges 0.37%/yr vs 0.28%/yr for DTD.

Доходность

Сравнение доходности CDC и DTD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC) и WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CDC показывает доходность 14.81%, что значительно выше, чем у DTD с доходностью 10.51%. За последние 10 лет акции CDC уступали акциям DTD по среднегодовой доходности: 10.81% против 12.56% соответственно.

CDC

1 день
0.62%
1 месяц
2.06%
С начала года
14.81%
6 месяцев
14.02%
1 год
22.77%
3 года*
13.20%
5 лет*
6.49%
10 лет*
10.81%

DTD

1 день
0.35%
1 месяц
0.49%
С начала года
10.51%
6 месяцев
9.32%
1 год
21.29%
3 года*
17.74%
5 лет*
12.05%
10 лет*
12.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CDC и DTD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CDC
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF		14.81%8.96%14.48%-4.99%-7.86%33.05%12.88%19.64%-5.97%15.77%
DTD
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund		10.51%14.25%18.56%10.63%-3.83%26.26%2.45%28.19%-6.47%17.35%

Correlation

The correlation between CDC and DTD is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2014 г.

0.87

The correlation between CDC and DTD shifts across timeframes, from 0.76 (1 year) to 0.87 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CDC и DTD

Секторы
CDC
DTD

Финансовые услуги

24.0%
18.2%

Коммунальные услуги

23.9%
5.5%

Потребительский защитный сектор

15.1%
8.4%

Энергетика

8.8%
7.8%

Потребительский циклический сектор

7.0%
5.5%

Здравоохранение

6.9%
11.5%

Технологии

5.0%
20.9%

Промышленность

4.4%
8.4%

Коммуникационные услуги

4.0%
7.2%

Сырьевые материалы

0.0%
1.5%

Недвижимость

0.0%
5.1%

Финансовые услуги

CDC
24.0%
DTD
18.2%

Коммунальные услуги

CDC
23.9%
DTD
5.5%

Потребительский защитный сектор

CDC
15.1%
DTD
8.4%

Энергетика

CDC
8.8%
DTD
7.8%

Потребительский циклический сектор

CDC
7.0%
DTD
5.5%

Здравоохранение

CDC
6.9%
DTD
11.5%

Технологии

CDC
5.0%
DTD
20.9%

Промышленность

CDC
4.4%
DTD
8.4%

Коммуникационные услуги

CDC
4.0%
DTD
7.2%

Сырьевые материалы

CDC
0.0%
DTD
1.5%

Недвижимость

CDC
0.0%
DTD
5.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF

WisdomTree U.S. Total Dividend Fund

Часто сравнивают с CDC:
CDC с SCHDCDC с FNDBCDC с VSDACDC с VOOCDC с DIACDC с JEPICDC с JNK
Часто сравнивают с DTD:
DTD с DLNDTD с SCHDDTD с DHSDTD с DGRWDTD с DEWDTD с VYMDTD с DIVO

Доходность на риск

CDC vs. DTD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CDC
Ранг доходности на риск CDC: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDC: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDC: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDC: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDC: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDC: 8282
Ранг коэф-та Мартина
DTD
Ранг доходности на риск DTD: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTD: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTD: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTD: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTD: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTD: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDC c DTD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC) и WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CDCDTDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
2.29

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.36
3.24

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.42

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.04

3.39

+0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.20

13.98

+0.22

CDC vs. DTD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDC на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DTD равному 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDC и DTD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CDC и DTD

Максимальная просадка CDC за все время составила -21.37%, что меньше максимальной просадки DTD в -58.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDC и DTD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CDCDTDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.37%

-58.19%

+36.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.67%

-6.30%

+0.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.70%

-14.41%

+1.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.37%

-16.14%

-5.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.37%

-37.29%

+15.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.81%

+0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.09%

-7.32%

+2.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

1.53%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности CDC и DTD

VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC) имеет более высокую волатильность в 3.32% по сравнению с WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что CDC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DTD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CDCDTDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.32%

2.62%

+0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.12%

7.10%

+0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.99%

9.37%

+0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.52%

13.56%

-1.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.20%

16.19%

-2.99%

Сравнение комиссий CDC и DTD

CDC берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии DTD в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDC и DTD

Дивидендная доходность CDC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности DTD в 1.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CDC
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF		3.12%3.36%3.32%4.24%3.48%2.65%2.48%3.04%3.37%2.81%2.99%3.17%
DTD
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund		1.86%1.99%2.07%2.43%2.62%2.04%2.73%2.50%2.93%2.36%2.66%2.81%

Часто задаваемые вопросы

CDC and DTD have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CDC has higher volatility (3.32%) compared to DTD (2.62%). In terms of maximum drawdown, CDC dropped -21.37% vs DTD's -58.19%.

On 10-year performance, DTD leads with 12.56% vs 10.81% for CDC. On fees, DTD is cheaper at 0.28% per year. On volatility, DTD has been the lower-risk option at 2.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DTD has performed better with a 12.56% return vs 10.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DTD is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.37% for CDC.

CDC has the higher dividend yield at 3.12%, compared with 1.86% for DTD.

CDC tracks Nasdaq Victory U.S. Large Cap High Dividend 100 Long/Cash Volatility Weighted Index, while DTD tracks WisdomTree U.S. Dividend Index. They also come from different issuers: Crestview and WisdomTree. Their fees differ too: 0.37% for CDC and 0.28% for DTD.

CDC currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 2.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CDC и DTD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор