PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CDC с DIVZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CDC и DIVZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC) и Opal Dividend Income ETF (DIVZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CDC и DIVZ


2026 (YTD)20252024202320222021
CDC
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF
8.56%8.96%14.48%-4.99%-7.86%31.17%
DIVZ
Opal Dividend Income ETF
1.91%16.72%18.44%-0.51%3.51%19.74%

Доходность по периодам

С начала года, CDC показывает доходность 8.56%, что значительно выше, чем у DIVZ с доходностью 1.91%.


CDC

1 день
-0.43%
1 месяц
-3.49%
С начала года
8.56%
6 месяцев
8.44%
1 год
12.57%
3 года*
9.47%
5 лет*
6.18%
10 лет*
9.96%

DIVZ

1 день
-1.10%
1 месяц
-5.56%
С начала года
1.91%
6 месяцев
2.65%
1 год
11.68%
3 года*
13.23%
5 лет*
9.63%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF

Opal Dividend Income ETF

Сравнение комиссий CDC и DIVZ

CDC берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии DIVZ в 0.65%.


Доходность на риск

CDC vs. DIVZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CDC
Ранг доходности на риск CDC: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDC: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDC: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDC: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDC: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDC: 4242
Ранг коэф-та Мартина

DIVZ
Ранг доходности на риск DIVZ: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVZ: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVZ: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVZ: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVZ: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVZ: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDC c DIVZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC) и Opal Dividend Income ETF (DIVZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CDCDIVZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

0.97

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

1.36

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.20

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.07

1.35

-0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.26

5.58

-1.32

CDC vs. DIVZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDC на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIVZ равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDC и DIVZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CDCDIVZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

0.97

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.77

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.90

-0.16

Корреляция

Корреляция между CDC и DIVZ составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CDC и DIVZ

Дивидендная доходность CDC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что больше доходности DIVZ в 2.71%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CDC
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF
3.21%3.36%3.32%4.24%3.48%2.65%2.48%3.04%3.37%2.81%2.99%3.17%
DIVZ
Opal Dividend Income ETF
2.71%2.60%2.63%3.66%3.23%3.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CDC и DIVZ

Максимальная просадка CDC за все время составила -21.37%, что больше максимальной просадки DIVZ в -15.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDC и DIVZ.


Загрузка...

Показатели просадок


CDCDIVZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.37%

-15.42%

-5.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.27%

-8.47%

-2.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.37%

-15.42%

-5.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.49%

-5.60%

+2.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.14%

-3.47%

-1.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

2.05%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности CDC и DIVZ

VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC) и Opal Dividend Income ETF (DIVZ) имеют волатильность 2.81% и 2.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CDCDIVZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.81%

2.89%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.04%

6.66%

+0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.59%

12.06%

+1.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.56%

12.59%

-0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.22%

12.61%

+0.61%