PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CDC с DHS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CDC с DHS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC) и WisdomTree US High Dividend Fund (DHS).

CDC и DHS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CDC - это пассивный фонд от Crestview, который отслеживает доходность Nasdaq Victory U.S. Large Cap High Dividend 100 Long/Cash Volatility Weighted Index. Фонд был запущен 2 июл. 2014 г.. DHS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. High Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CDC и DHS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC) и WisdomTree US High Dividend Fund (DHS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CDC и DHS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CDC
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF		9.03%8.96%14.48%-4.99%-7.86%33.05%12.88%19.64%-5.97%15.77%
DHS
WisdomTree US High Dividend Fund		8.00%12.87%18.02%-0.19%7.97%23.20%-5.70%22.59%-7.41%11.69%

Доходность по периодам

С начала года, CDC показывает доходность 9.03%, что значительно выше, чем у DHS с доходностью 8.00%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CDC имеют среднегодовую доходность 10.00%, а акции DHS немного отстают с 9.56%.

CDC

1 день
0.77%
1 месяц
-2.88%
С начала года
9.03%
6 месяцев
8.89%
1 год
12.52%
3 года*
9.63%
5 лет*
6.27%
10 лет*
10.00%

DHS

1 день
0.91%
1 месяц
-2.77%
С начала года
8.00%
6 месяцев
10.21%
1 год
14.07%
3 года*
14.13%
5 лет*
11.42%
10 лет*
9.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF

WisdomTree US High Dividend Fund

Часто сравнивают с CDC:
CDC с SCHDCDC с FNDBCDC с VSDACDC с JEPICDC с VOOCDC с DGROCDC с DIA
Часто сравнивают с DHS:
DHS с SCHDDHS с SPHDDHS с DGRODHS с JEPIDHS с FDVVDHS с DTDDHS с SPY

Сравнение комиссий CDC и DHS

CDC берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии DHS в 0.38%.

DHS
WisdomTree US High Dividend Fund
CDC
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF

Доходность на риск

CDC vs. DHS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CDC
Ранг доходности на риск CDC: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDC: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDC: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDC: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDC: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDC: 5252
Ранг коэф-та Мартина
DHS
Ранг доходности на риск DHS: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHS: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHS: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHS: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHS: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHS: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDC c DHS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC) и WisdomTree US High Dividend Fund (DHS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CDCDHSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.06

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

1.49

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.21

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

1.34

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.90

5.00

-0.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CDC vs. DHS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDC на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DHS равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDC и DHS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CDCDHSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.06

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.83

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.60

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.40

+0.34

Корреляция

Корреляция между CDC и DHS составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDC и DHS

Дивидендная доходность CDC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что меньше доходности DHS в 3.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CDC
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF		3.19%3.36%3.32%4.24%3.48%2.65%2.48%3.04%3.37%2.81%2.99%3.17%
DHS
WisdomTree US High Dividend Fund		3.23%3.32%3.66%4.31%3.42%3.29%4.14%3.69%3.76%3.00%3.25%3.53%

Просадки

Сравнение просадок CDC и DHS

Максимальная просадка CDC за все время составила -21.37%, что меньше максимальной просадки DHS в -67.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDC и DHS.

Загрузка...

Показатели просадок

CDCDHSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.37%

-67.25%

+45.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.27%

-10.84%

-0.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.37%

-15.28%

-6.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.37%

-37.35%

+15.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.07%

-3.23%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.14%

-9.62%

+4.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

3.10%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности CDC и DHS

Текущая волатильность для VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC) составляет 2.97%, в то время как у WisdomTree US High Dividend Fund (DHS) волатильность равна 3.13%. Это указывает на то, что CDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DHS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CDCDHSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

3.13%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.03%

7.12%

-0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.63%

13.35%

+0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.56%

13.87%

-1.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.22%

16.06%

-2.84%